基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴安鑫量化混合
基金主代码 002561
交易代码 002561
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月 3日
报告期末基金份额总额 276,086,580.41 份
投资目标
本基金采用量化策略进行选股和择时,控制风险,追
求持续的资产增值。
投资策略
本基金采用以股票投资为主,固定收益类资产管理为
辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略,进
行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损,另一方面
通过多因子量化模型选择优势股票组合,以期为投资
者带来稳定收益。
业绩比较基准
65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价
(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风
险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9 月 30日 )
1.本期已实现收益 2,133,399.43
2.本期利润 38,597.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0006
4.期末基金资产净值 331,267,595.47
5.期末基金份额净值 1.1999
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.97% 0.88% 5.35% 1.03% 0.62% -0.15%
过去六个月 10.90% 0.72% 14.77% 0.85% -3.87% -0.13%
过去一年 12.14% 0.90% 13.94% 0.91% -1.80% -0.01%
过去三年 23.12% 0.70% 9.51% 0.87% 13.61% -0.17%
自基金合同
生效起至今
34.44% 0.63% 21.27% 0.77% 13.17% -0.14%
注:本基金业绩比较基准=65%×中证 800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益
率
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
秦斌 基金经理
2016 年 7 月
7日
2020年 7月
23日
10年
秦斌先生,中国籍,
苏州大学金融数学硕
士,具备证券投资基
金从业资格。曾就职
于东吴证券股份有限
公司研究所,任金融
工程分析师等职务。
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2015 年 7 月加入东吴
基金管理有限公司,
现任基金经理。2016
年 7月 7日至 2018年
10月13日任东吴安盈
量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理、东吴国企改革主
题灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理,2016 年 7 月 7 日
至 2020 年 7 月 23 日
任东吴安鑫量化灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理,2016
年 10 月 18 日至 2020
年 7月 23日任东吴智
慧医疗量化策略灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。
周健 基金经理
2020 年 7 月
23日
- 13年
周健先生,中国籍,
南开大学经济学硕
士,具备证券投资基
金从业资格。曾就职
于海通证券股份有限
公司研究所,任金融
工程分析师等职。
2011 年 5 月加入东吴
基金管理有限公司,
现任基金经理。2012
年 10 月 27 日至 2015
年 5月 29日担任东吴
新创业混合型证券投
资 基 金 基 金 经
理,2016 年 8 月 11 日
至 2018年 12月 13日
担任东吴智慧医疗量
化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理,2016 年 2 月 3
日至 2017 年 4 月 19
日担任东吴安盈量化
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,
2012 年 05 月 03 日至
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2018 年 12 月 13 日及
2020年 1月 18日至今
担任东吴中证新兴产
业指数证券投资基金
基金经理,2013 年 6
月 5 日至 2018 年 12
月 13 日及 2020 年 1
月 18日至今担任东吴
沪深 300 指数型证券
投资基金基金经理,
2016 年 2 月 5 日至
2017 年 4 月 19 日及
2019年 5月 30日至今
担任东吴国企改革主
题灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理,2016 年 6 月 3 日
至 2018年 12月 13日
及 2020 年 7 月 23 日
至今担任东吴安鑫量
化灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。
注:1、此处的任职日期及离任日期为基金对外公告日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易
管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,在国内基建、服务业和出口的带动下,经济逐步修复,但由于海外疫情仍然反复,
国内经济政策比较稳健,经济复苏进度较为缓慢。股市方面, “基本面盈利向上+流动性以稳为
主”决定了三季度 A股延续结构性慢牛,结构重于整体。行业层面,前期疫情受损的休闲服务板
块表现最好,其次国防军工、电气设备和汽车等板块,TMT、医药等高成长板块由于业绩波动、估
值偏高,市场压力较大。报告期内,本基金主要采用量化策略,严格控制组合波动,在日常的基
金操作中积极应对申购赎回,力争获得绝对收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1999元;本报告期基金份额净值增长率为 5.97%,业绩
比较基准收益率为 5.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2020年 7月 14日至 2020年 9月 9日出现连续二十个
工作日基金资产净值低于五千万元的情形,于 2020年 7月 1日至 2020年 7月 31日出现连续二十
个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方
案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 61,137,355.29 18.44
其中:股票 61,137,355.29 18.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 149,608,341.00 45.12
其中:债券 149,608,341.00 45.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 94,534,421.80 28.51
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 22,331,579.22 6.73
8 其他资产 3,990,365.49 1.20
9 合计 331,602,062.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,884,502.00 1.17
C 制造业 28,363,714.95 8.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
2,995,009.00 0.90
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,490,398.68 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 2,353,606.00 0.71
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,878,922.76 1.17
J 金融业 15,757,674.90 4.76
K 房地产业 2,413,527.00 0.73
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,137,355.29 18.46
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600690 海尔智家 174,100 3,798,862.00 1.15
2 601318 中国平安 33,300 2,539,458.00 0.77
3 600104 上汽集团 125,900 2,408,467.00 0.73
4 600519 贵州茅台 1,400 2,335,900.00 0.71
5 600887 伊利股份 56,200 2,163,700.00 0.65
6 600406 国电南瑞 100,858 1,988,919.76 0.60
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7 600795 国电电力 962,300 1,943,846.00 0.59
8 601088 中国神华 115,400 1,900,638.00 0.57
9 600809 山西汾酒 8,800 1,744,072.00 0.53
10 601225 陕西煤业 179,600 1,506,844.00 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,433,341.00 5.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 99,777,000.00 30.12
6 中期票据 30,398,000.00 9.18
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 149,608,341.00 45.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 019627 20 国债 01 110,000 10,989,000.00 3.32
2 101801139
18光明
MTN004
100,000 10,161,000.00 3.07
3 101800371
18 中化工
MTN002
100,000 10,131,000.00 3.06
4 101801058
18 京能源
MTN002
100,000 10,106,000.00 3.05
5 012000865
20 中石化
SCP001
100,000 10,013,000.00 3.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 158,744.11
2 应收证券清算款 2,755,210.49
3 应收股利 -
4 应收利息 1,076,410.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,990,365.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 50,124,050.91
报告期期间基金总申购份额 279,975,103.72
减:报告期期间基金总赎回份额 54,012,574.22
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 276,086,580.41
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
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的时间区
间
机
构
1
20200910
-
20200930
0.00 83,402,001.67 0.00 83,402,001.67 30.21%
2
20200910
-
20200930
0.00 83,402,001.67 0.00 83,402,001.67 30.21%
3
20200715
-
20200716
1,765,684.11 0.00 1,765,684.11 0.00 0.00%
4
20200701
-
20200713
10,261,467.07 3,744,281.26 14,005,748.33 0.00 0.00%
5
20200714
-
20200726
5,311,875.59 0.00 5,311,875.59 0.00 0.00%
6
20200701
-
20200714
13,384,793.86 0.00 13,384,793.86 0.00 0.00%
7
20200917
-
20200930
0.00 66,332,054.94 0.00 66,332,054.94 24.03%
个
人
1
20200727
-
20200803
0.00 452,083.84 452,083.84 0.00 0.00%
2
20200812
-
20200909
0.00 452,083.84 452,083.84 0.00 0.00%
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人
被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;
(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合
同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请
被延期办理的风险;如果连续 2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》
的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于
5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或
终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;
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3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位
调整困难,导致流动性风险;
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投
资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日