基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年9月26日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
万家瑞旭
基金主代码
002670
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年9月26日
基金管理人
万家基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
498,838,197.73份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
万家瑞旭A
万家瑞旭C
下属分级基金的交易代码:
002670
002671
报告期末下属分级基金的份额总额
498,829,518.77份
8,678.96份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略
1、资产配置策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
2、股票投资策略
本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征:
(1)定性方面
具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资人关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。
(2)定量方面
已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平;
为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。
3、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
4、普通债券投资策略
在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
5、中小企业私募债券债券投资策略
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。
8、股指期货投资策略
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家瑞旭A
万家瑞旭C
下属分级基金的风险收益特征
-
-
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
万家基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
兰剑
贺碧波
联系电话
021-38909626
0754-89103198
电子邮箱
lanj@wjasset.com
hebibo@nbcb.cn
客户服务电话
95538转6、4008880800
95574
传真
021-38909627
0574-89103213
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)基金管理人办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年9月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日
万家瑞旭A
万家瑞旭C
本期已实现收益
1,854,802.61
73.94
本期利润
-367,243.18
-33.47
加权平均基金份额本期利润
-0.0011
-0.0038
本期基金份额净值增长率
-0.34%
-0.39%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0034
-0.0039
期末基金资产净值
497,134,543.34
8,644.72
期末基金份额净值
0.9966
0.9961
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(4)本基金合同生效于2016年9月26日,截至2016年12月31日成立未满一年。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家瑞旭A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.41%
0.18%
0.00%
0.39%
-0.41%
-0.21%
自基金合同生效起至今
-0.34%
0.18%
-0.26%
0.39%
-0.08%
-0.21%
万家瑞旭C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.46%
0.18%
0.00%
0.39%
-0.46%
-0.21%
自基金合同生效起至今
-0.39%
0.18%
-0.26%
0.39%
-0.13%
-0.21%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金合同生效日期为2016年9月26日,建仓期为自基金合同生效日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。
(2)本基金合同生效日为2016年9月26日,截至2016年12月31日未满一年。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金合同生效日为2016年9月26日,截至2016年12月31日未满一年,按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层);办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层),注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金,分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
卞勇
本基金基金经理、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理、量化投资部总监
2015年8月18日
-
7
硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司,任金融工程师;2010年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014年4月进入广发证券担任投资经理职务;2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月加入本公司,现任量化投资部总监。
高翰昆
本基金基金经理,万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理。
2015年10月17日
-
7年
基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监。
柳发超
本基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
2016年8月15日
-
3年
柳发超,CFA,上海财经大学硕士。2014 年3 月至2016 年7 月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016 年加入万家基金管理有限公司。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、债券市场回顾
四季度央行去金融杠杆的监管意图,叠加外汇占款快速流出,抬升了短端资金利率。大宗商品价格暴涨,PMI回暖,Trump上台带来宽财政预期引发美元和美债利率飙升。多个利空叠加年底银行考核因素使得债市出现一波较为激烈的去杠杆,在巨大的流动性压力下各期限各品种的债券收益率均发生了快速大幅的上行,其中短端上行的更为剧烈。
2、运行分析
这波金融去杠杆带来的债市剧烈调整超出了市场预期,在对债市看空,且市场资金面紧张的的背景下我们保持了较短的债券组合久期。
2017年债市可能还是一个宽幅震荡的格局。分两个阶段
第一阶段经济动能持续,资金面的波动是债市主要矛盾。央行的公开市场操作的方向和市场去杠杆的进程是决定市场收益率的主要因素。在这个阶段保持相对较短的久期,票息为纲是较为稳妥的选择。
第二阶段是经济下行确认,包括地产下行,大宗商品转向等,在这个阶段债市将会有趋势性的机会。我们将会密切关注经济基本面的情况,结合货币政策的态势以及资金面的状况,积极把握债券和存单等资产的配置机会,以求获得较好的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,万家瑞旭A份额净值为0.9966 元,本报告期份额净值增长率为-0.34%,业绩比较基准收益率-0.26%;万家瑞旭C份额净值为0.9961元,本报告期份额净值增长率为-0.39%,业绩比较基准收益率-0.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、宏观经济分析
四季度开始宏观经济在大宗商品牛市的带动下有小幅回暖,PMI、CPI和PPI均有上升,而地产投资尚未见明显的萎缩趋势。本轮大宗商品牛市并不是由需求拉动,而是叠加了去产能和库存周期的因素,为供给端收缩驱动的牛市。原材料价格不断上涨及企业补库存行为是PMI和PPI的走高的主要原因,但其持续性尚待观察。地产方面,在各大城市纷纷推出限购等调控措施后,一二线城市已呈现成交量回落、价格松动的态势。地产新开工投资数据的变化一般滞后于销售,新开工的回落或将成为未来两三个季度拖累经济增长的主要因素之一。外围经济方面,Trump上台带来的宽财政预期带动美债收益率飙升美元大涨,使得国内利率汇率均受到较大冲击。货币政策方面,央行仍然持续的锁短放长推动金融去杠杆,同时由于贬值压力的存在使得央行也难以释放过多的流动性。
展望2017年全年,经济增长和通胀可能呈现前高后低的趋势。年初由于大宗商品牛市及传统制造业回暖带来的经济动能的回升或将推高工业增长及通胀,此后随着商品价格冲高回落,地产下行、能源成本以及融资成本大幅上升带来的不利影响将会逐步体现,利好数据将会陆续出现,债券市场也将迎来阶段性的上涨机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: “本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;”
结合法律法规及基金合同的规定,本基金2016年未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,本托管人的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华 明(2017)审字第60778298_B29号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审 计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6,156,259.19
结算备付金
1,739,796.23
存出保证金
31,606.69
交易性金融资产
357,399,260.97
其中:股票投资
83,858,202.17
基金投资
-
债券投资
273,541,058.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
139,650,409.48
应收证券清算款
-
应收利息
2,872,556.79
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
507,849,889.35
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
9,979,785.03
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
206,167.85
应付托管费
41,233.54
应付销售服务费
1.55
应付交易费用
333,253.79
应交税费
-
应付利息
6,259.53
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
140,000.00
负债合计
10,706,701.29
所有者权益:
实收基金
498,838,197.73
未分配利润
-1,695,009.67
所有者权益合计
497,143,188.06
负债和所有者权益总计
507,849,889.35
注:1、报告截止日2016年12月31日,基金份额净0.9966元,基金份额总额498,838,197.73份,其中万家瑞旭A份额参考净值0.9966元,份额总额498,829,518.77份;万家瑞旭C份额参考净值0.9961元,份额总额8,678.96份。
2、本财务报表的实际编制期间为2016年9月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
3、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。
利润表
会计主体:万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2016年9月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年9月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
977,051.68
1.利息收入
2,104,198.59
其中:存款利息收入
286,367.65
债券利息收入
1,088,071.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
729,759.03
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,095,006.02
其中:股票投资收益
1,093,521.02
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
1,485.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-2,222,153.20
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
0.27
减:二、费用
1,344,328.33
1.管理人报酬
498,244.04
2.托管费
99,648.79
3.销售服务费
4.80
4.交易费用
553,456.77
5.利息支出
52,573.93
其中:卖出