基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
中融融丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2016年4月11日中国证券监督管理委员会《关于准予中融融丰纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2016〕734号)的注册,进行募集。本基金基金合同于2016年6月28日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原《中融融丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月27日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年3月31日(未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
■
二、主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
(1)基金管理人董事
王瑶女士,董事长,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。
杨凯先生,总经理,工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有限公司产品部营销经理、宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司,自2016年10月起至今任公司总经理。
刘洋先生,董事,毕业于英国曼彻斯特大学,工商管理博士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。
李骥先生,独立董事,1989年毕业于北京大学法律系,获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。
姜国华先生,独立董事,2002年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。
董志勇先生,独立董事,2004年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院党委书记兼副院长,经济学院教授。
(2)基金管理人监事
卓越女士,监事,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,取得经济学硕士学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。
(3)基金管理人高级管理人员
杨凯先生,总经理,工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有限公司产品部营销经理、宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司,自2016年10月起至今任公司总经理。
向祖荣先生,督察长,法学博士。曾任职于北京建工集团总公司、中国证券监督管理委员会、中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司,自2014年10月起至今任公司督察长。
曹健先生,副总经理,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官,自2014年12月起至今任公司副总经理。
代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。曾任哈铁分局五营车务段主管会计、中植集团驻哈办会计、哈尔滨盟科置业发展有限公司财务经理和主管会计、中融国际信托财务管理部总经理兼固有业务部总经理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,自2016年6月起至今任公司副总经理。
易海波先生,副总经理,企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,自2017年11月起至今任公司副总经理。
王启道先生,副总经理,管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。2016年4月加入中融基金管理有限公司,自2018年3月起至今任公司副总经理。
2.本基金基金经理
李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科学历,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任本基金(2016年8月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月起至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月起至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型基金(2017年7月起2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型基金(2017年8月起至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。
历任基金经理
2016年6月至2017年8月 秦娟女士
3.投资决策委员会成员
投资决策委员会的成员包括:主席总经理杨凯先生;常设委员研究部黄震先生和风险管理部李晓伟先生;一般委员副总经理易海波先生、权益投资部孔学兵先生、量化投资部赵菲先生、策略投资部田刚先生、国际业务部付世伟先生、权益投资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。
截至2017年12月31日,交通银行资产总额为人民币90382.54亿元。2017年1-12月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币702.23亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2017年12月31日,交通银行共托管证券投资基金335只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层
法定代表人:王瑶
邮政编码:100016
电话:010-56517003、010-56517002
传真:010-64345889、010-84568832
邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人:赵琦、巩京博
网址:www.zrfunds.com.cn
(2)中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/
2、其他销售机构
1)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
2)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客服电话:95566
3)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层
法定代表人:张东宁
客服电话:95526
4)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
5)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-82023442
联系人:张鹏
客服电话:95532、4006008008
6)中天证券股份有限公司
住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:马功勋
电话:024-23280810
联系人:王力华
客服电话:(024)95346
7)五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人:赵立功
电话:0755-23902400
联系人:赖君伟
客服电话:40018-40028
8)中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
联系人:许曼华
客服电话:95538
9)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219275
联系人:李笑鸣
客服电话:95553、4008888001
10)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
联系人:安岩岩
客服电话:95360
11)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
联系人:顾凌
客服电话:95548
12)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:姜晓林
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客服电话:95548
13)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85156398
联系人:许梦园
客服电话:95587/4008-888-108
14)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888或95551
15)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
联系人:芮敏祺
客服电话:95521
16)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88321967
联系人:王婧
客服电话:400-6650-999
17)国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057、028-86690058
联系人:刘婧漪、贾鹏
客服电话:95310
18)华西证券股份有限公司
住所:成都市高新区天府二街198号
办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86135991
联系人:周志茹
客服电话:95584/4008-888-818
19)中国民族证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层-43层
法定代表人:何亚刚
客服电话:40088-95618
20)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
电话:023-63786633
联系人:张煜
客服电话:95355、4008096096
21)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
联系人:钱达琛
客服电话:021-33389888
22)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人:祝献忠
电话:010-85556048
联系人:孙燕波
客服电话:95390/400-898-9999
23)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:刘世安
电话:021-38637436
联系人:周一涵
客服电话:4000-188-288
24)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
联系人:乔琳雪
客服电话:95562
25)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:张志刚
电话:010-83252182?
联系人:唐静
客服电话:95321
26)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦12、15层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:魏庆华
电话:010-66559742
联系人:夏锐
客服电话:400-8888-993
27)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
28)长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
电话:027-65799999
联系人:奚博宇
客服电话:95579
29)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
联系人:王一彦
客服电话:95531、400-8888-588
30)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话:010-65051166-1753
联系人:任敏
客服电话:010- 65051166
31)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86199041
联系人:杨磊
客服电话:4008-366-366
32)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人:王连志
电话:0755-82558305
联系人:陈剑虹
客服电话:95517
33)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:高利
客服电话:95571
34)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451991
联系人:蔡霆
客服电话:400-651-5988
35)网信证券有限责任公司
住所:沈阳市沈河区热闹路49号
办公地址:沈阳市沈河区热闹路49号
法定代表人:王媖
电话:024-22955449
联系人:贾丽媛
客服电话:400-618-3355
36)首创证券有限责任公司
住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人:毕劲松
电话:010-59366070
联系人:刘宇
客服电话:400-620-0620
37)联讯证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼
法定代表人:徐刚
电话:0755-83331195
联系人:彭莲
客服电话:95564
38)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
电话:021-22169999
联系人:李芳芳
客服电话:95525
39)上海华信证券有限责任公司
住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
电话:021-63898427
联系人:徐璐
客服电话:4008205999
40)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
电话:010-84183389
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
41)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
电话:010-85127999
联系人:韩秀萍
客服电话:400-619-8888
42)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:姜昧军
电话:0755-83199599
联系人:王雯
客服电话:4008323000
43)大同证券有限责任公司
住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人:董祥
电话:0351-4130322
联系人:薛津
客服电话:4007-121212
44)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人:张建军
电话:020-38286026
联系人:甘蕾
客服电话:400-8888-133
45)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
电话:010-56075718
联系人:吴鹏
客服电话:4006-802-123
46)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
47)北京晟视天下投资管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
电话:010-58170949
联系人:殷雯
客服电话:400-818-8866
48)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
客服电话:4008-980-618
49)众升财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
电话:010-59497361
联系人:李艳
客服电话:400-876-9988
50)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
电话: 0755-33227950
联系人:童彩平
客服电话:4006-788-887
51)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
52)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
53)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
54)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
客服电话:400-1818-188
55)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
56)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
联系人:吴强
客服电话:95105885
57)北京坤元基金销售有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人:李雪松
电话:010-85264506
联系人:刘洋
客服电话:400-818-5585
58)中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层
法定代表人:姜新
客服电话:95162、400-8888-160
59)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
60)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金佶
电话:021-33323999
联系人:陈云卉
客服电话:400-820-2819
61)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
电话:021-20665952
联系人:宁博宇
客服电话:400-866-6618
62)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:郑毓栋
客服电话:400-618-0707
63)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:姚杨
客服电话:400-928-2266
64)北京微动利基金销售有限公司
住所:北京市石景山区古城西路113号3层342
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:季长军
客服电话:010-52609656
65)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:马勇
电话:010-83363101
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
66)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691923
联系人:苗明
客服电话:400-820-2899
67)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
电话:021-63333389
联系人:王哲宇
客服电话:4006-433-389
68)奕丰金融服务(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:0755-89460500
联系人:陈广浩
客服电话:400-684-0500
69)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
电话:010-60619607
联系人:吴翠
客服电话:010-62675369
70)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366-7024
联系人:李露平
客服电话:400-818-8000
71)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
电话:020-896290994
联系人:黄敏嫦
客服电话:020-89629066
72)北京懒猫金融信息服务有限公司
住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人:许现良
客服电话:4001-500-882
73)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312877-8028
联系人:段京璐
客服电话:400-001-1566
74)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
客服电话:400-921-7755
75)深圳富济财富管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人:刘鹏宇
电话:0755-83999907-815
联系人:马力佳
客服电话:0755-83999907
76)北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
客服电话:400-623-6060
77)上海云湾基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:桂水发
电话:021-20530224
联系人:江辉
客服电话:400-820-1515
78)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
电话:021-52822063
联系人:兰敏
客服电话:021-52822063
79)北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人:曲馨月
电话:010-56176118
联系人:张旭
客服电话:400-100-3391
80)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
法定代表人:高锋
电话:0755-82880158
联系人:廖嘉琦
客服电话:400-804-8688
81)深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室
法定代表人:杨艳平
电话:0755-86575665
联系人:李军
客服电话:400-699-0071
82)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
电话:0411-88891212
联系人:徐江
客服电话:400-0411-001
83)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
电话:021-51327185
联系人:徐亚丹
客服电话:400-821-0203
84)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
电话:010-56282140
联系人:丁向坤
客服电话:400-619-9059
85)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人:赖任军
电话:0755-29330513
联系人:刘昕霞
客服电话:400-930-0660
86)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:江卉
客服电话:95118
87)北京君德汇富基金销售有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
电话:010-51455516
联系人:周雯
客服电话:400-829-1218
88)天津万家财富资产管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
电话:010-59013842
联系人:王芳芳
客服电话:010-59013842
89)上海大智慧基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
电话:021-20219188
联系人:印强明
客服电话:021-20292031
90)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:010-85650628
联系人:刘洋
客服电话:400-920-0022
91)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-209
联系人:俞申莉
客服电话:400-820-5369
92)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:张旭
客服电话:400-810-5919
93)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
电话:025-66996699-887226
联系人:王锋
客服电话:95177
94)深圳盈信基金销售有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址:大连市中山区南山1910小区A3-1
法定代表人:苗宏升
电话:0411-66661322
联系人:王清臣
客服电话:4007-903-688
95)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室?
法定代表人:王兴吉
电话:18500501595
联系人:宋子琪
客服电话:400-088-8080
96)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
联系人:戚晓强
客服电话:4000-618-518
97)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号
法定代表人:陶捷
客服电话:4000-027-9899
98)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
电话:010-59287105
联系人:许艳
客服电话:400-111-0889
99)北京格上富信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
电话:010-85594745
联系人:张林
客服电话:400-066-8586
100)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:冷飞
客服电话:021-50810673
101)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
法定代表人:毛淮平
客服电话:400-817-5666
102)中民财富基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:弭洪军
客服电话:400-876-5716
103)深圳信诚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
法定代表人:周文
客服电话:0755-23946579
104)喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
客服电话:4006997719
105)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人:马刚
客服电话:95156
106)沈阳麟龙投资顾问有限公司
住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人:朱荣晖
联系人:陈巧玲
客服电话:024-62833649
107)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人:陈洪生
客服电话:400-918-0808
108)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
电话:010-59336593
联系人:徐英
客服电话:4008-909-998
109)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
电话:13718246886/010-60834022
联系人:刘宏莹
客服电话:400-9908-826
110)东海期货有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人:陈太康
电话:021-68757102
联系人:李天雨
客服电话:95531/4008888588
111)大有期货有限公司
住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人:颜如意
电话:0731-84409106、0731-84409130
联系人:马科、王霞
客服电话:4006-365-058
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并及时公告。
二、登记机构
名称:中融基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
法定代表人:王瑶
电话:010-56517000
传真:010-56517001
联系人:黎峰
网址:www.zrfunds.com.cn
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话: 021-31358666
传真: 021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:上会会计师事务所
住所:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
办公地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)
电话:021-52920000
传真:021-52921369
经办注册会计师:张健、江嘉炜
联系人:杨伟平
第四部分 基金的名称
中融融丰纯债债券型证券投资基金
第五部分 基金类型、运作方式与存续期间
1.基金类型:债券型。
2.基金的运作方式:契约型开放式。
3.基金存续期间:不定期。
第六部分 基金的投资目标
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。
1、大类资产配置
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
2、债券投资策略
(1)久期管理策略
作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略本质上是一种自上而下,通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。
在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。
基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期:
1)宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等宏观经济先行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及投资等指标,判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段,预期中央政府的货币与财政政策取向。
2)利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月度CPI、PPI等物价指数,货币信贷、汇率等金融运行数据,预测未来利率的变动趋势。
3)目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析,结合当期债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期。原则上,在利率上行通道中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通道中,通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。在利率持平阶段,采用骑乘策略与持有策略,获得稳定的当前回报。
4)动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行、货币政策以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化趋势,结合债券市场收益率变动与基金投资目标,动态调整组合目标久期。
(2)期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。
(3)债券的类别配置策略
对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调整后收益比较,确定组合的类别资产配置。
(4)骑乘策略
骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。
(5)杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
(6)信用债券投资策略
本基金信用债券的投资遵循以下流程:
1)信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。
2)信用债券投资
基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素:
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。
原则上,购买信用(拟)增级的信用债券,减持信用(拟)降级的信用债券;购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩小后存在放宽趋势的信用债券。
(7)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(8)中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
第九部分 基金的业绩比较基准
中债总指数(全价)
本基金选择中债总指数(全价)作为业绩比较基准的原因如下:第一,中债总指数由中央国债登记结算公司编制并发布,并发布主体上保证中债总指数比较客观和专业;第二,本基金以中债总指数(全价)为业绩比较基准,是由于全价指数是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中,比较科学且更切合实际。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2018年7月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
11、投资组合报告附注
11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
■
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为2018年3月31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)中融融丰纯债A
■
(2)中融融丰纯债C
■
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从C类份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、C类份额的销售服务费
本基金A类份额不收取销售服务费,基金C类基金份额的销售服务费率为年费率0.40%。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
C类份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
C类份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和C类份额销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或C类份额基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了“重要提示”中的相关内容。
(二)更新了“第一部分 绪言”中的相关内容。
(三)更新了“第二部分 释义”中的相关内容。
(四)更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容。
(五)更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容。
(六)更新了“第五部分 相关服务机构”中的相关内容。
(七)更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
(八)更新了“第九部分 基金的投资”中的相关内容。
(九)更新了“第十部分 基金的业绩”中的相关内容。
(十)更新了“第十二部分 基金资产的估值”中的相关内容。
(十一)更新了“第十六部分 基金的信息披露”中的相关内容。
(十二)更新了“第十七部分 风险揭示”中的相关内容。
(十三)更新了“第二十部分 托管协议的内容摘要”中的相关内容。
(十四)更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关内容。
(十五)更新了“第二十二部分 其他应披露事项”中的相关内容。
中融基金管理有限公司
2018年8月11日