基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十八日
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2页共 30页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 3页共 30页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银合利债券
基金主代码 002693
交易代码 002693
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 19日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,477,457.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创
造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势的动态分析,结合定性分析和定量分析的方
法,在限定投资范围内,决定债券类资产、权益类资产和现金类资产的配
置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大
类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率
走势基础上,依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、
信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略以及自下而上精选潜力股
票等完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并
有效管理投资风险。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威
的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人在与基金托管人
协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无
需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预
期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26楼
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 4页共 30页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年
2016年 5月 19日(基
金合同生效日)至
2016年 12月 31日
本期已实现收益 270,633.33 -5,413,379.45 -4,417,151.49
本期利润 563,733.02 1,509,494.33 -11,538,802.86
加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0145 -0.0180
本期基金份额净值增长率 -0.41% 1.97% -3.60%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0322 -0.0364 -0.0359
期末基金资产净值 17,112,985.14 57,008,427.24 333,690,824.87
期末基金份额净值 0.979 0.983 0.964
注:1.本基金合同于 2016年 05月 19日生效,截至报告期末本基金合同生效未满三年。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期
末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.90% 0.29% 1.99% 0.05% -3.89% 0.24%
过去六个月 -1.51% 0.24% 2.57% 0.06% -4.08% 0.18%
过去一年 -0.41% 0.33% 4.79% 0.07% -5.20% 0.26%
自基金合同生
效日起
-2.10% 0.29% 0.08% 0.08% -2.18% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银合利债券型证券投资基金
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 5页共 30页
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 5月 19日至 2018年 12月 31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银合利债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 6页共 30页
注:本基金合同于 2016年 5月 19日生效,截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效
当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于 2016年 05月 19日生效,截至报告期末本基金合同生效未满三年,无利润分配情
况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的
发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2018年 12月 31日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
零二只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助 证券从业 说明
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 7页共 30页
理)期限 年限
任职日期 离任日期
杨成 基金经理
2016-05-1
9
- 12
中银基金管理有限公司助理副总
裁(AVP),管理学硕士。曾任信
诚基金固定收益分析师,上投摩
根基金管理有限公司基金经理。
2015 年加入中银基金管理有限公
司,2015 年 9 月至今任中银新趋
势基金基金经理,2016年 4 月至
今任中银益利基金基金经理,
2016 年 5 月至今任中银合利基金
基金经理,2016 年 8 月至今任中
银丰利基金基金经理,2016 年 8
月至 2018年 9月任中银尊享基金
基金经理,2016年 12月至今任中
银锦利基金基金经理。具有 12年
证券从业年限。具备基金从业资
格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金
运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价
申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 8页共 30页
公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
2018年,全球经济处于复苏末端,美国经济逐步见顶,欧洲经济景气度显著回落,总体仍呈现
美强欧弱格局。具体情况来看,美国经济景气度大幅回落,制造业 PMI指数从 2017年末的 59.3大
幅下降至 54.3水平,通胀预期随着油价下跌而显著回落,CPI走低至 1.9%,就业市场整体稳健,失
业率从 4.1%略有下降至 3.9%,货币政策持续收紧,美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力,经
济景气度持续下滑,制造业 PMI指数从 2017年末的 60.6大幅下降至 51.4,CPI略有抬升至 1.6%左
右,但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期,制造业 PMI 指数从 2017 年末
的 54.0 下降至 52.6,工业产值回落,通胀未见起色,CPI 大幅走低至 0.3%的水平,就业出现改善,
失业率从 2.8%降至 2.4%。
国内经济方面,金融严监管背景下融资需求持续下行,叠加贸易战背景下外需走弱,经济下行
压力较大。2018年 GDP实际同比增长 6.6%,较 2017年下降 0.3个百分点。通胀总体处于低位,CPI
同比增长 1.9%,PPI 从年初 4.3%大幅回落到年末 0.9%。从经济增长动力来看,制造业投资对经济
增长贡献较多,房地产投资维持较高水平,而基建投资形成拖累,2018年制造业投资同比增长 9.5%,
房地产投资同比增长 9.5%,而基建投资(不含电力)同比增长仅 3.8%。政策方面,央行货币政策定
调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”,增加“松紧适度”的提法,实际操作中性偏松,保持流动性合理
充裕,但资管新规的出台对表外融资形成较大限制,全年M2同比增长 8.1%,社会融资规模同比增
长仅 9.8%,新增人民币贷款 16.2万亿
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 9页共 30页
2. 市场回顾
2018 年,债券收益率全年大幅下行,债券指数普遍上涨,全年中债总全价指数上涨 6.17%,中
债银行间国债全价指数上涨 5.16%,中债企业债总全价指数上涨 2.35%。具体来看,一季度资管新规
迟迟未正式出台,金融防风险的重心转向抑制地方政府隐性债务等融资需求和非标等融资渠道,资
金面也在定向降准等作用下转松,全球风险偏好下降助推债市转暖,10 年期国债收益率下行 14bp
至 3.74%,10 年期国开债收益率下行 17bp 至 4.65%。二季度央行两度宣布降准,信用违约潮出现,
长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行,10年期国债收益率下行
26bp至 3.48%,10年期国开债收益率下行 40bp至 4.25%,三季度理财新规下发,宽信用政策频出,
地方债发行加速增加了利率债的供给压力,同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度,10年期国债
收益率上行 13bp至 3.61%,10年期国开债收益率下行 5bp至 4.20%。四季度央行未跟随美联储加息,
并定向降准 0.5 个百分点,权益市场大跌引发风险偏好下降,社会融资规模增速不及预期,利率继
续下行,10年期国债收益率下行 38bp至 3.23%,10年期国开债收益率下行 55bp至 3.65%。货币市
场方面,在货币政策保持流动性合理充裕的背景下,资金利率表现较为平稳,全年利率中枢明显下
降,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.53%,较上年均值下降 19bp,7 天回购加权平均利率均
值在 3.02%,较上年均值下降 33bp。
可转债方面,相较股市,整体表现出了明显的抗跌性。其中上半年中证转债指数下跌 2.17%,
个券方面,太阳、东财、济川、崇达等个券表现较好,分别上涨 21.31%、20.35%、15.21%及 15.02%;
下半年中证转债指数上涨 1.03%,个券方面,常熟、蓝标、海印、小康等条款博弈型品种表现较好,
分别上涨 14.42%、9.85%、8.19%及 7.65%,康泰、桐昆 EB、星源、太阳等股性品种表现较弱,分
别下跌 35.00%,27.35%,23.00%及 19.22%。
股票市场方面,整体震荡下行。其中,上半年上证综指下跌 13.9%,代表大盘股表现的沪深 300
指数下跌 12.9%,创业板综合指数下跌 10.67%;下半年,上证综指下跌 12.42%,代表大盘股表现的
沪深 300指数下跌 14.25%,创业板综合指数下跌 28.65%。
3. 运行分析
本基金在下半年拉长了债券组合久期,增持了交易所中长期国债金融债,分享了债市上涨的收
益,但 2018年权益市场大幅下挫拖累了基金净值的表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-0.41%,同期业绩比较基准收益率为 4.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年,全球经济处于复苏末端,美国经济见顶回落,欧洲经济持续走弱,中美贸易有重
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 10页共 30页
新进入谈判可能,全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断,国内宏观政策保持
相对定力,稳健的货币政策松紧适度,进一步强化逆周期调节,保持流动性合理充裕和市场利率水
平合理稳定,完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,稳妥推进利率“两轨并一轨”,综合施
策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效,实施更大规模的减税降费,同时要优化
财政支出结构,加强地方政府债务管理,较大幅度增加地方政府专项债券规模,积极防范化解地方
政府债务风险。
综合上述分析,我们对 2019年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力明显增
大,固定资产投资增速低位震荡,出口增速中枢显著下降,消费维持低位。稳健的货币政策保持流
动性合理充裕,强调改善货币政策传导机制,预计会更多采取结构性工具。金融监管节奏虽延续放
缓,非标融资预计仍保持下降趋势,银行风险偏好总体仍低,社会融资规模增速回升有限。通胀压
力较小,CPI同比增速预计继续小幅回落,PPI同比增速预计延续快速下行。海外方面,美联储暂停
加息可能性进一步上升,预计全年加息不超过 2次,在全球经济增长下调、通胀增速走低的背景下,
全球货币宽松预期再起。考虑到国内通胀预期走低,资金价格有望维持低位,货币政策基调延续放
松,预计全年债券收益率中枢可能呈区间震荡、小幅下行走势。信用债方面,受益于流动性改善和
融资成本整体走低,中高等级信用债吸引力进一步增加,同时对违约风险保持高度关注,操作上在
做好组合流动性管理的基础上,保持适度杠杆和久期,合理分配各类资产,审慎精选信用债和可转
债品种,积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角
度严防信用风险。权益方面,国内 A 股市场仍处于震荡筑底阶段,结构性机会可能强于 2018 年,
战略上保持乐观,但短期还需经历反复磨底期,风险偏好的修复和流动性的改善预计将是市场涨幅
的主要贡献, 阶段性市场风格预计将是创业板占优,科技股是市场需要特别重点关注的配置领域,
市场主线可以关注博弈稳增长政策的基建领域、受益于减税降费的相关行业、制造业升级和高端制
造行业以及稳定高分红股票等。我们将积极把握结构性与波段性行情,借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,
公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力
和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 11页共 30页
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉
尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当
时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊
流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估
值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的
相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信
息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值
方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。
可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
本报告期期末,未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自 2018年 11月 7日至 2018年 12月 31日已连续超过 20个工作日出现基
金资产净值低于 5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责
中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 12页共 30页
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 陈
露 徐雯签字出具了安永华明(2019)专字第 61062100_B03号标准无保留意见的审计报告。投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中银合利债券型证券投资基金
报告截止日:2018年 12月 31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产: - -
银行存款 624,191.12 4,613,494.31
结算备付金 185,977.27 683,520.04
存出保证金 17,758.55 73,128.00
交易性金融资产 19,150,276.10 58,047,574.16
其中:股票投资 3,108,942.00 9,885,560.32
基金投资 - -
债券投资 16,041,334.10 48,162,013.84
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 996,301.37 -
应收利息 236,343.87 1,118,794.69
应收股利 - -
应收申购款 109.91 198.72
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 21,210,958.19 64,536,709.92
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 4,000,000.00 5,000,000.00
应付证券清算款 - 2,151,823.40
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 13页共 30页
应付赎回款 1,944.33 3,165.39
应付管理人报酬 8,874.46 30,202.19
应付托管费 2,218.60 7,550.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 41,143.24 119,826.44
应交税费 30.67 -
应付利息 -739.71 -3,287.67
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 44,501.46 219,002.38
负债合计 4,097,973.05 7,528,282.68
所有者权益: - -
实收基金 17,477,457.10 57,991,795.01
未分配利润 -364,471.96 -983,367.77
所有者权益合计 17,112,985.14 57,008,427.24
负债和所有者权益总计 21,210,958.19 64,536,709.92
注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 0.979元,基金份额总额 17,477,457.10份。
7.2 利润表
会计主体:中银合利债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日
一、收入 1,509,575.17 4,081,312.12
1.利息收入 1,363,601.05 3,117,614.80
其中:存款利息收入 28,125.87 251,603.23
债券利息收入 1,332,323.12 2,776,321.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,152.06 89,689.80
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -162,528.34 -6,023,598.75
其中:股票投资收益 -586,589.47 755,812.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 407,858.61 -6,851,517.25
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 16,202.52 72,105.71
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
293,099.69 6,922,873.78
中银合利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 14页共 30页
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 15,402.77 64,422.29
减:二、费用 945,842.15 2,571,817.79
1.管理人报酬 249,932.64 611,745.37
2.托管费 62,483.18 152,936.38
3.销售服务费 - -
4.交易费用 294,248.28 823,920.73
5.利息支出 101,574.78 641,737.03
其中:卖出回购金融资产支出 101,574.78 641,737.03
6.税金及附加 216.33 -
7.其他费用 237,386.94 341,478.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 563,733.02 1,509,494.33
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 563,733.02 1,509,494.33
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银合利债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
57,991,795.01 -983,367.77 57,008,427.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 563,733.02 563,733.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “-”号填
列