基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。??本报告中财务资料未经审计。??本报告期自2018年04月01日起至06月30日。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
鹏华金城保本
场内简称
-
基金主代码
002714
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年06月01日
报告期末基金份额总额
2,815,908,014.61
投资目标
灵活运用投资组合保险策略,在保证本金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金通过灵活运用投资组合保险策略,在本金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。本基金的整体投资策略分为三个层次:第一层次,以保本为出发点的资产配置策略;第二层次,以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略;第三层次,以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。
业绩比较基准
三年期定期存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金保证人
北京首创融资担保有限公司
注:无。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益
6,653,281.30
2.本期利润
41,739,777.11
3.加权平均基金份额本期利润
0.0145
4.期末基金资产净值
2,868,967,916.88
5.期末基金份额净值
1.019
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。?? 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.49%
0.09%
0.69%
0.01%
0.80%
0.08%
注:业绩比较基准=三年期定期存款利率(税后)
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2016年6月1日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
其他指标
注:无。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王宗合
本基金基金经理
2016-06-01
-
12年
王宗合先生,国籍中国,金融学硕士,12年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理,2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年06月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年04月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华产业精选混合基金基金经理,现同时担任权益投资二部总经理。王宗合先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,祝松不再担任本基金基金经理。
祝松
本基金基金经理
2016-06-01
2018-04-28
12年
祝松先生,国籍中国,经济学硕士,12年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,2014年02月担任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2014年02月至2018年04月担任普天债券基金基金经理,2014年03月担任鹏华产业债基金基金经理,2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理,2015年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华丰茂债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金基金经理,2017年03月担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理,2018年01月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理,2018年02月担任鹏华丰达债券基金基金经理,现同时担任固定收益部副总经理。祝松先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,祝松不再担任本基金基金经理。
李振宇
本基金基金经理
2017-05-24
-
6年
李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,6年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理,2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018年06月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018年06月担任鹏华尊享发起式定开债券基金基金经理。李振宇先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,祝松不再担任本基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。??2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,基本面方面相对稳定,地产因为土地购置费缴纳滞后影响,地产投资仍然处于高位,同时,财政整顿导致基建增速有所下滑,而中美贸易战促使出口短期内有所加速;但是考虑到贸易战可能的冲击,央行进行了降准操作,货币政策边际宽松,与此同时,严监管导致信用紧缩效应逐渐显现,收益率曲线出现了较大幅度下行。权益方面,由于中美贸易的冲击以及信用紧缩导致的基本面悲观预期加重,股市总体出现了一定程度下跌。??二季度组合保持了中性杠杆水平,买入了部分中长期利率债,久期保持在中性水平,主要仍然以中高等级信用债为主。权益方面,组合总体保持了偏低仓位,较大程度规避了股市下跌风险。??
报告期内基金的业绩表现
2018年二季度,组合净值增长率为1.49%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
97,046,418.37
2.00
其中:股票
97,046,418.37
2.00
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
4,491,765,024.00
92.64
其中:债券
4,161,765,024.00
85.84
资产支持证券
330,000,000.00
6.81
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
160,718,505.36
3.31
8
其他资产
98,852,155.01
2.04
9
合计
4,848,382,102.74
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
96,004,529.03
3.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
49,014.35
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
155,223.38
0.01
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
388,613.45
0.01
J
金融业
300,668.66
0.01
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
79,391.50
-
N
水利、环境和公共设施管理业
68,978.00
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
97,046,418.37
3.38
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000858
五 粮 液
752,000
57,152,000.00
1.99
2
603369
今世缘
904,400
20,647,452.00
0.72
3
000651
格力电器
330,000
15,559,500.00
0.54
4
300750
宁德时代
10,261
738,381.56
0.03
5
002926
华西证券
29,844
299,633.76
0.01
6
002916
深南电路
3,068
194,848.68
0.01
7
300454
深信服
1,604
176,375.84
0.01
8
002925
盈趣科技
3,052
169,019.76
0.01
9
300747
锐科激光
1,543
123,995.48
-
10
300504
天邑股份
3,062
120,734.66
-
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
84,425,600.00
2.94
2
央行票据
-
-
3
金融债券
714,496,200.00
24.90
其中:政策性金融债
160,426,700.00
5.59
4
企业债券
1,652,961,600.00
57.62
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
657,114,500.00
22.90
7
可转债(可交换债)
362,124.00
0.01
8
同业存单
1,052,405,000.00
36.68
9
其他
-
-
10
合计
4,161,765,024.00
145.06
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
136510
16华电01
2,000,000
196,740,000.00
6.86
2
136611
16电投04
2,000,000
196,560,000.00
6.85
3
111812127
18北京银行CD127
2,000,000
191,720,000.00
6.68
4
111811102
18平安银行CD102
2,000,000
191,680,000.00
6.68
5
111785428
17贵阳银行CD138
1,500,000
143,415,000.00
5.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
146347
借呗28A1
1,000,000
100,000,000.00
3.49
2
146431
花呗34A1
1,000,000
100,000,000.00
3.49
3
146369
花呗32A1
800,000
80,000,000.00
2.79
4
146328
借呗27A1
500,000
50,000,000.00
1.74
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
203,014.86
2
应收证券清算款
5,990,475.56
3
应收股利
-
4
应收利息
92,657,645.81
5
应收申购款
1,018.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
98,852,155.01
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
2,907,854,495.29
报告期期间基金总申购份额
88,449.43
减:报告期期间基金总赎回份额
92,034,930.11
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
2,815,908,014.61
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20180401~20180630
1,400,699,000.00
-
-
1,400,699,000.00
49.74
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
(一)《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同》;(二)《鹏华金城保本混合型证券投资基金托管协议》;(三)《鹏华金城保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告》(原文)。
存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。??投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年07月18日
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