基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十八日
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 4
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 12
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 37
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37
8.2期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 38
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 38
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 40
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 41
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 43
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 43
§10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
§11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 44
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 46
§13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 46
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华夏新锦程混合
基金主代码 002838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 9日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 481,887,173.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏新锦程混合 A 华夏新锦程混合 C
下属分级基金的交易代码 002838 002839
报告期末下属分级基金的份额总
额
481,887,173.19份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
投资策略
本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资
策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、期
权投资策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于
股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 陆志俊
联系电话 400-818-6666 95559
电子邮箱 service@ChinaAMC.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-818-6666 95559
传真 010-63136700 021-62701216
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 杨明辉 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
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登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广
场二座普华永道中心 11楼
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B
座 8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据
和指标
2017年
2016年 8月 9日(基金合同生效日)至 2016
年 12月 31日
华夏新锦程混合
A
华夏新锦程混合
C
华夏新锦程混合 A 华夏新锦程混合 C
本期已实现
收益
31,939,486.79 - 1,988,385.81 -
本期利润 60,259,210.37 - -14,760,691.36 -
加权平均基
金份额本期
利润
0.0984 - -0.0166 -
本期加权平
均净值利润
率
9.35% - -1.66% -
本期基金份
额净值增长
率
14.48% - -1.00% -
3.1.2期末数据
和指标
2017年末 2016年末
华夏新锦程混合 A 华夏新锦程混合 C 华夏新锦程混合 A 华夏新锦程混合 C
期末可供分
配利润
51,106,037.49 - -11,993,961.45 -
期末可供分
配基金份额
利润
0.1061 - -0.0100 -
期末基金资
产净值
546,180,777.76 - 1,186,220,197.99 -
期末基金份 1.1334 - 0.9900 -
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额净值
3.1.3累计期末
指标
2017年末 2016年末
华夏新锦程混合
A
华夏新锦程混合
C
华夏新锦程混合 A 华夏新锦程混合 C
基金份额累
计净值增长
率
13.34% - -1.00% -
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏新锦程混合 A:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.38% 0.25% 2.60% 0.40% 0.78% -0.15%
过去六个月 4.05% 0.21% 5.07% 0.35% -1.02% -0.14%
过去一年 14.48% 0.26% 10.86% 0.32% 3.62% -0.06%
自基金合同生
效起至今
13.34% 0.22% 12.61% 0.34% 0.73% -0.12%
华夏新锦程混合 C:
2016年 8月 9日至 2017年 12月 31日期间,华夏新锦程混合 C类基金份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 8月 9日至 2017年 12月 31日)
华夏新锦程混合 A
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注:①根据华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效
之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”
的有关约定。
②2016年 8月 9日至 2017年 12月 31日期间,华夏新锦程混合 C类基金份额为零。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金
基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
华夏新锦程混合 A
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注:①本基金合同于 2016年 8月 9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年
度进行折算。
②2016年 8月 9日至 2017年 12月 31日期间,华夏新锦程混合 C类基金份额为零。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2017年 12月 31日数据),华夏大
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盘精选混合在 135只混合偏股型基金中排名第 7,华夏消费升级混合 A在 263只灵活配置型基金(股
票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中排名第 10;华夏回报混合 A和华夏回报二号混
合分别在 174只绝对收益目标基金(A类)中排名第 3和第 4;华夏安康债券 A 在 177只普通债券
型基金(二级 A类)中排名第 7;华夏可转债增强债券 A在 17只可转换债券型基金(A类)中排名
第 5;华夏理财 30天债券 A在 39只短期理财债券型基金(A类)中排名第 8;华夏全球股票(QDII)
在 56只 QDII股票型基金(A类)中排名第 4;华夏收益债券(QDII)A及华夏大中华信用债券(QDII)A
分别在 15只 QDII债券型基金(A类)中排名第 1和第 3。
在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金获得“2016 年度被动
投资金牛基金公司”奖。在《中国基金报》主办的“中国基金业 20 年最佳产品创新评选”中,华夏基
金荣获“十大产品创新基金公司奖”,并收获五大产品奖项,是获奖最多的基金公司。
在客户服务方面,2017年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服
务体验:(1)升级华夏基金官网、微官网、APP、微信、财富社区等多个端口的在线客服系统,进
一步提升了客户的服务体验;(2)上线基金管家 APP固定业务自助办理功能,为客户提供了更便捷
的业务办理方式;(3)与花旗银行、星展银行、民生证券、国美基金、嘉实财富等基金销售机构合
作,为客户提供了更多的理财渠道;(4)开展“知识就是红包”、“华夏基金 19 周年司庆”、“FOF 基
金知识大挑战”、“货家三兄弟迎新年” 等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
佟巍
本基金的基金
经理、股票投
资部总监
2016-09-14 - 9年
美国密歇根大学工业工程、
金融工程硕士。曾任雷曼兄
弟亚洲投资有限公司、野村
国际(香港)有限公司结构
化信贷交易部交易员等。
2009年 1月加入华夏基金管
理有限公司,曾任研究员、
投资经理等。
陈伟彦
本基金的基金
经理、股票投
资部总监
2017-03-07 - 10年
厦门大学统计学硕士。曾任
华泰联合证券有限责任公司
研究员等。2010年 3月加入
华夏基金管理有限公司,曾
任研究员、基金经理助理等。
何家琪
本基金的基金
经理、固定收
益部高级副总
2017-09-08 - 5年
清华大学应用经济学硕士。
2012年 7月加入华夏基金管
理有限公司,曾任固定收益
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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裁 部研究员、基金经理助理等。
刘鲁旦
本基金的基金
经理、董事总
经理、固定收
益总监
2016-08-09 2017-09-08 13年
美国波士顿学院金融学专业
博士。曾任德意志银行美国
公司全球市场部新兴市场研
究员、美国 SAC资本管理公
司高级分析师、美国摩根士
丹利资产管理公司固定收益
投资部投资经理、副总裁等。
2009年 5月加入华夏基金管
理有限公司,曾任固定收益
部投资经理、固定收益部副
总经理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金
管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信
息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、
5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年,中国经济仍体现出很强的韧性,经济稳中有升。消费方面,消费整体维持平稳增长,
传统产品的消费升级和新兴消费成为驱动增长的重要因素,中国内需潜力持续释放。出口方面,出
口增速大幅提升,这既有外需回暖的影响,也有出口产品结构升级的影响,而后者是中国企业竞争
力多年积累的自然结果。投资方面,固定资产投资增速整体回落,但房地产投资在严格调控之下仍
保持平稳增长,基建和制造业投资回暖。需求的回暖,叠加供给侧改革的有效推进,工业企业盈利
明显回升。海外方面,全球经济整体向好,美国经济持续复苏,欧洲经济超预期复苏,新兴经济体
整体保持快速增长但分化加大。同时,国际金融市场波动加大。
2017年,A股呈现出明显的结构性牛市,以上证 50和中证 100为代表的大盘蓝筹股上涨明显,
而创业板指数下跌较大。表面看是由于海外资金集中入市的推动,但实质上,这反映了在中国经济
从高速增长阶段转向高质量发展阶段的过程中,资本市场对经济转型期特征的认知变化和对长期确
定资产的追逐,A股估值体系趋势性地与国际接轨。
报告期内,本基金专注投资优质大盘股及有长期确定成长性并低估的公司,重点配置了低估值
大盘蓝筹股以及家电、白酒等传统消费龙头股。虽然报告期内市场有较大波动,但本基金仍取得了
较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 12月 31日,华夏新锦程混合 A份额净值为 1.1334元,本报告期份额净值增长率
为 14.48%,同期业绩比较基准增长率为 10.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年,虽然中国和全球经济仍面临诸多严峻挑战,但我们对经济基本面和优秀企业的盈
利持续性仍持乐观态度。A股方面,大盘蓝筹股虽然在 2017年已上涨很多,但从长期成长性和估值
匹配看,整体仍被低估。行业方面,我们看好受益于消费升级和具有稳固产业竞争地位的传统消费
龙头企业、受益于制造升级并在积极扩张的优秀制造企业,以及新兴行业中商业模式及产业竞争地
位使其长期成长比较确定的优质公司。
投资策略上,本基金仍将坚持既定的投资策略,专注投资优质大盘股,积极寻找有长期确定成
长性并低估的优质公司。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
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信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公
司认真落实投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查管理、合规管理办法等基金行业
新规,紧密跟踪监管要求,促进公司业务合法合规;公司不断完善内部制度建设,制定了投资者适
当性管理制度、合规考核制度、微博微信使用合规管理制度等多项制度,修订了反洗钱相关制度,
编制了合规管理制度汇编;公司结合新颁布的法律法规,以投资研究和销售业务条线为重点,开展
了多种形式的合规培训,不断提升员工的合规守法意识;强化事前事中合规风险管理,对信息披露
文件严格把关,认真审核基金宣传推介材料,加强了对公司和员工使用微博、微信等新媒体进行宣
传的合规管理,防范各类合规风险。在风险管理方面,公司秉承全员风险管理的理念,采取事前防
范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的
合规开展;在监察稽核方面,公司定期和不定期开展多项内部稽核,对投资研究、基金交易、市场
销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为
核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金
安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业
务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年度,基金托管人在华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的
义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017年度,华夏基金管理有限公司在华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017年度,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏新锦程灵活配置混合
型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2018)第 21191号
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: