基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金系原广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,我司于2016年10月17日起至2016年11月16日15:00 止以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议关于广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册类型及其相关事项的议案,该次会议决议生效日为2016年11月18日,即从该日起,广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中,原广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金报告期自2016年6月17日起至2016年11月17日止,广发安泽回报纯债债券型证券投资基金报告期自2016年11月18日至2016年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1转型前基金(广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金)基本情况
基金名称
广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
广发安泽回报混合
基金主代码
002864
交易代码
002864
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年6月17日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
200,205,500.73份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
广发安泽回报混合A
广发安泽回报混合C
下属分级基金的交易代码
002864
002865
报告期末下属分级基金的份额总额
200,189,274.42份
16,226.31份
2.1.2转型后基金(广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)基本情况
基金名称
广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
基金简称
广发安泽回报纯债
基金主代码
002864
交易代码
002864
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年6月17日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
200,120,357.37份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
广发安泽回报纯债A
广发安泽回报纯债C
下属分级基金的交易代码
002864
002865
报告期末下属分级基金的份额总额
200,104,151.06份
16,206.31份
2.2 基金产品说明
2.2.1转型前基金(广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金)产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
2.2.2转型后基金(广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率× 90%+ 银行 1 年期定存款利率 (税后)× 10% 。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金属于证券投资基金中的中等风险收益品种。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金属于证券投资基金中的中等风险收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
方琦
联系电话
020-83936666
0755-22160168
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
95105828,020-83936999
95511-3
传真
020-89899158
0755-82080387
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
广东省深圳市深南东路5047号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
广东省深圳市深南东路5047号
邮政编码
510308
518001
法定代表人
孙树明
谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?上海
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后基金(广发安泽回报纯债债券型证券投资基金)
金额单位:人民币元
3.1.2.1 期间数据和指标
2016年11月18日 (基金合同生效日)至2016年12月31日
广发安泽回报纯债A
广发安泽回报纯债C
本期已实现收益
405,889.01
25.85
本期利润
-30,025.54
-9.60
加权平均基金份额本期利润
-0.0002
-0.0006
本期加权平均净值利润率
-0.01%
-0.06%
本期基金份额净值增长率
0.00%
-0.08%
3.1.2.2 期末数据和指标
报告期末(2016年12月31日)
广发安泽回报纯债A
广发安泽回报纯债C
期末可供分配利润
1,193,215.55
133.05
期末可供分配基金份额利润
0.0060
0.0082
期末基金资产净值
201,297,366.61
16,339.36
期末基金份额净值
1.0060
1.0082
3.1.2.3 累计期末指标
报告期末(2016年12月31日)
广发安泽回报纯债A
广发安泽回报纯债C
基金份额累计净值增长率
0.00%
-0.08%
注:(1)本基金合同生效日为2016年11月18日,至披露时点不满一年。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(4)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
转型前基金 (广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金)
金额单位:人民币元
3.1.2.1 期间数据和指标
2016年6月17日(基金合同生效日)至2016年11月17日
广发安泽回报混合A
广发安泽回报混合C
本期已实现收益
1,315,949.76
1,043.72
本期利润
1,223,870.44
1,057.70
加权平均基金份额本期利润
0.0609
0.0069
本期加权平均净值利润率
6.11%
0.69%
本期基金份额净值增长率
0.60%
0.90%
3.1.2.2 期末数据和指标
报告期末(2016年11月17日)
广发安泽回报混合A
广发安泽回报混合C
期末可供分配利润
1,223,793.57
142.81
期末可供分配基金份额利润
0.0061
0.0088
期末基金资产净值
201,413,067.99
16,369.12
期末基金份额净值
1.0060
1.0090
3.1.2.3 累计期末指标
报告期末(2016年11月17日)
广发安泽回报混合A
广发安泽回报混合C
基金份额累计净值增长率
0.60%
0.90%
注:(1)本基金合同生效日为2016年6月17日,至披露时点不满一年。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(4)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 转型前基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.广发安泽回报混合A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.20%
0.03%
1.12%
0.31%
-0.92%
-0.28%
过去六个月
0.60%
0.03%
6.80%
0.37%
-6.20%
-0.34%
自基金合同生效起至今
0.60%
0.03%
6.80%
0.37%
-6.20%
-0.34%
2.广发安泽回报混合C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.60%
0.05%
1.12%
0.31%
-0.52%
-0.26%
过去六个月
0.90%
0.04%
6.80%
0.37%
-5.90%
-0.33%
自基金合同生效起至今
0.90%
0.04%
6.80%
0.37%
-5.90%
-0.33%
注:(1)业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
(3)过去三个月为2016年8月17日至2016年11月17日,过去六个月为2016年6月17日至2016年11月17日,自基金合同生效起至今为2016年6月17日至2016年11月17日。
3.2.2自基金转型以来 转型前自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年6月17日至2016年11月17日)
1、广发安泽回报混合A
2、广发安泽回报混合C
3.2.3自基金转型以来 转型前自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金
自基金转型以来自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、广发安泽回报混合A
注:合同生效当年(2016年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
2、广发安泽回报混合C
注:合同生效当年(2016年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.2.4转型后基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.广发安泽回报纯债A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.00%
0.05%
-1.27%
0.17%
1.27%
-0.12%
自基金合同生效起至今
0.00%
0.05%
-1.27%
0.17%
1.27%
-0.12%
2.广发安泽回报纯债C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.08%
0.04%
-1.27%
0.17%
1.19%
-0.13%
自基金合同生效起至今
-0.08%
0.04%
-1.27%
0.17%
1.19%
-0.13%
注:(1)业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
(3)过去三个月为2016年11月18日至2016年12月31日,自基金合同生效起至今为2016年11月18日至2016年12月31日。
3.2.5自基金转型以来 转型后自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年11月18日至2016年12月31日)
1、广发安泽回报纯债A
2、广发安泽回报纯债C
3.2.6 自基金转型以来转型后自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
自基金转型以来自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、广发安泽回报纯债A
2、广发安泽回报纯债C
3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型前)
本基金自合同生效日(2016年6月17日)至报告期末(2016年11月17日)未进行利润分配。
3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型后)
本基金自合同生效日(2016年11月18日)至报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、广发国际资产管理(英国)有限公司(英国子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2016年12月31日,本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,管理资产规模为3048亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谭昌杰
本基金的基金经理;广发理财年年红基金的基金经理;广发天天红货币基金的基金经理;广发趋势优选灵活配置混合基金的基金经理;广发聚安混合基金的基金经理;广发聚宝混合基金的基金经理;广发聚康混合基金的基金经理;广发稳安保本混合基金的基金经理;广发鑫源混合基金的基金经理
2016-11-18
-
8年
男,中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金的基金经理,2012年9月20日至2015年5月26日任广发双债添利债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月10日至2015年7月23日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理,2014年1月27日至2015年5月26日任广发集鑫债券型证券投资基金,2014年1月27日至2015年7月23日任广发天天利货币市场基金的基金经理,2014年9月29日至2015年4月29日任广发季季利债券基金的基金经理,2015年1月29日起任广发趋势优选灵活配置混合基金的基金经理,2015年3月25日起任广发聚安混合基金的基金经理,2015年4月9日起任广发聚宝混合基金的基金经理,2015年6月1日起任广发聚康混合基金的基金经理,2016年2月4日起任广发稳安保本混合基金的基金经理,2016年6月17日至2016年11月17日任广发安泽回报混合基金的基金经理,2016年11月2日起任广发鑫源混合基金的基金经理,2016年11月18日起任广发安泽纯债债券基金的基金经理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开