基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2017年 4月 24日
平安大华惠金定期开放债券型 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华惠金定期开放债券型
场内简称 -
交易代码 003024
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 2日
报告期末基金份额总额 445,994,342.33份
投资目标
在严格控制风险,及谨慎控制组合净值波动率的前提
下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
封闭期投资策略:本基金在资产配置层面主要通过对
宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的
绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场
整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的
综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类
固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)
和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合
的久期范围以及杠杆率水平。同时,本基金将根据市
场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,
综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配
的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的
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获利能力。开放期投资策略:开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投
资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开
放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等
风险/收益的产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31日 )
1.本期已实现收益 2,970,599.20
2.本期利润 5,480,130.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0105
4.期末基金资产净值 444,980,743.98
5.期末基金份额净值 0.9977
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.89% 0.05% -0.33% 0.07% 1.22% -0.02%
业绩比较基准:中证全债指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于 2016年 11月 2日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金尚未完成建仓。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
WANG AO
本基金的
基金经理
2016年11月
2日
- 5
WANG AO先生,CAIA、
FRM,澳大利亚莫纳什
大学商学(金融学、经
济学)学士,曾任职原
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深发展银行国际业务
部外汇政策管理室。
2012年 9月加入平安
大华基金管理有限公
司,担任投资研究部
固定收益研究员。现
任平安大华鼎信定期
开放债券型证券投资
基金、平安大华鑫享
混合型证券投资基
金、平安大华惠金定
期开放债券型证券投
资基金、平安大华鑫
利定期开放灵活配置
混合型证券投资基
金、平安大华惠裕债
券型证券投资基金基
金经理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
国内宏观经济开局良好,在补库存带动下,工业产出、投资与盈利延续了上升的趋势。货币
政策也释放出明显偏紧的信号,央行公开市场操作利率连续上调,MPA考核也导致三季度末出现
流动性的冲击。总体来看,债券市场在前半个季度受多个利空影响下出现下跌;后半季度随着美
联储加息的落定以及特朗普交易的降温,债券市场也阶段企稳,整体走出震荡行情。本基金在 2016
年 11月初成立,建仓期主要配置了短久期的信用债,并且保持了一定比例的杠杆。为了应对二月
初的第一个开放期,本基金在一月份逐步的降低了产品的仓位。随着开放期结束后,本基金再次
增加了杠杆,并且逐步配置了部分中等久期信用债券以及小部分的可转债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 3月 31日,本基金份额净值为 0.9977元,份额累计净值为 0.9977元。报告期
内,本基金份额净值增长率为 0.89%,同期业绩基准增长率为-0.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 691,371,404.03 96.71
其中:债券 677,214,171.15 94.73
资产支持证券 14,157,232.88 1.98
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,080,135.12 1.41
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,701,981.99 0.24
8 其他资产 11,704,123.18 1.64
9 合计 714,857,644.32 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,947,766.90 0.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,053,293.00 0.24
其中:政策性金融债 1,053,293.00 0.24
4 企业债券 255,822,102.01 57.49
5 企业短期融资券 270,460,000.00 60.78
6 中期票据 79,719,000.00 17.92
7 可转债(可交换债) 17,910,009.24 4.02
8 同业存单 49,302,000.00 11.08
9 其他 - -
10 合计 677,214,171.15 152.19
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 041661027
16皖盐业
CP001
300,000 29,820,000.00 6.70
2 111791846
17广州农
村商业银
行 CD013
300,000 29,664,000.00 6.67
3 112100 12盾安债 210,200 21,059,938.00 4.73
4 041664029
16红豆
CP001
200,000 20,230,000.00 4.55
5 011698107
16西王
SCP004
200,000 20,176,000.00 4.53
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 119238 南方 A2 140,000 14,157,232.88 3.18
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 63,883.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,640,239.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,704,123.18
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 113010 江南转债 2,189,600.00 0.49
2 128010 顺昌转债 1,968,272.38 0.44
3 128011 汽模转债 1,334,338.46 0.30
4 123001 蓝标转债 1,033,800.00 0.23
5 128013 洪涛转债 1,245,360.00 0.28
6 127003 海印转债 1,066,500.00 0.24
7 110034 九州转债 1,207,300.00 0.27
8 120001 16以岭 EB 1,209,124.00 0.27
9 132002 15天集 EB 3,771,422.40 0.85
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 659,637,616.79
报告期期间基金总申购份额 32,257.37
减:报告期期间基金总赎回份额 213,675,531.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 445,994,342.33
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,付强先生新任公司副
总经理职务,任职日期为 2017年 1月 20日,该事项已于 2017年 1月 23日公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同
(3)平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服
务电话:4008004800(免长途话费)
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2017年 4月 24日