基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月30日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
中科沃土沃鑫成长混合发起
基金主代码
003125
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月25日
基金管理人
中科沃土基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
44,375,628.61份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。基于成长投资的理念,投资于优选行业中的绩优股票;对于债券投资,采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等;适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍生品的投资,进行分散投资,力求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中科沃土基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨敏
郭明
联系电话
020-23388979
010-66105799
电子邮箱
yangmin@richlandasm.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-018-3610
95588
传真
020-23388997
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.richlandasm.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心21楼
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年10月25日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
6,604,574.09
239,394.67
本期利润
6,484,230.68
125,583.18
加权平均基金份额本期利润
0.0581
0.0006
本期加权平均净值利润率
5.69%
0.06%
本期基金份额净值增长率
2.81%
0.06%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配利润
1,275,619.30
125,583.18
期末可供分配基金份额利润
0.0287
0.0006
期末基金资产净值
45,651,247.91
213,858,615.65
期末基金份额净值
1.0287
1.0006
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率
2.87%
0.06%
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.82%
1.12%
1.96%
0.40%
-3.78%
0.72%
过去六个月
0.77%
1.02%
4.31%
0.35%
-3.54%
0.67%
过去一年
2.81%
0.78%
9.20%
0.32%
-6.39%
0.46%
自基金合同生效起至今
2.87%
0.71%
6.88%
0.33%
-4.01%
0.38%
注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2016年10月25日生效,按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金合同生效当年(2016年)按实际存续期计算,未按自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日(2016年10月25日)至本期报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937号文批准,于2015年9月6日正式成立,注册资本1亿元,是国内第101家公募基金管理公司,也是一家拥有PE背景的公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因,始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,崇尚价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格,致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务,创造成长价值,汇聚阳光财富。截至2017年12月31日,中科沃土旗下共管理4只开放式基金:中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李昱
副总经理兼任权益投资部总经理、基金经理
2016年10月25日
-
21年
管理学硕士。曾任广发证券股份有限公司环市东营业部业务经理、投资理财部投资经理、资产管理部投资经理,新华基金管理有限公司专户管理部副总监、专户管理部负责人、基金管理部基金经理、基金管理部副总监,现任中科沃土基金管理有限公司副总经理兼任权益投资部总经理、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。中国国籍,具有基金从业资格。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中科沃土基金管理有限公司公平交易管理办法》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、交易执行的内部控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各投资组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统的公平交易功能将自动启用,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、 3 日内、 5 日内),对我司旗下所有投资组合 2017年度的同向交易价差情况进行了分析,根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中未出现交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,市场总体走势震荡向上。一季度因为对周期类个股的市场机会进行了一定的把握,周期类个股给基金净值带来较大的正贡献。二季度因为监管趋紧及流动性的原因,市场处于震荡格局,因为很好地控制了风险,净值回撤不大。三季度在政策的引导下,市场走出震荡向上的小幅上涨行情,因为较好地抓住了新能源车行业的变化,本基金在三季度有所收益。四季度因为较好地抓住了大消费、保险以及政策大力扶持的半导体行业投资机会,本基金在前期有较好收益,后期由于市场对流动性的担心,以及以绝对收益为导向资金的获利兑现,导致整体市场有一定回调。受市场回调影响,净值有一定的回撤。但判断上述导致市场回调因素为短期性扰动。看好新一年的“春季躁动”行情。因此,在2017年底市场下跌过程中,持续提升股票仓位,为2018年业绩奠定坚实的基础。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0287元;本报告期基金份额净值增长率为2.81%,业绩比较基准收益率为9.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年全球经济延续复苏格局。美国税改落地将增加企业盈利,拉动消费和通胀,带动经济增长。欧元区及英国经济自身仍复苏良好。日本经济温和复苏。新兴国家中,资源、材料出口型国家将在这轮世界贸易的复苏中获得更多的好处。
2017年国内经济总体平稳增长。GDP 不变价同比增速6.9%,实体经济的韧性好于预期。经济结构亮点在新经济和新旧动能的转换。轻资本的新经济正在加速替代重资本的旧经济。新经济的投入加速产生回报,旧经济的利润结构性改善,这种混搭的效果造就了微观经济的较强韧性。
展望2018 年中国宏观经济可能受去产能、降杠杆和去泡沫供给侧改革进程加快的影响,基建投资和房产投资增速可能略微下降,消费大体走势平稳,净出口收益于海外经济复苏,综合考虑预计2018年宏观经济平稳增长。在此背景下,预计市场震荡上行,重点把握结构性机会。中长期看好大金融、消费和高端制造。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,提出估值建议,确保估值的公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查,确保估值相关各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年度未进行利润分配,符合合同规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——中科沃土基金管理有限公司在中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了 2017年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
2,875,312.63
111,244,206.20
结算备付金
264,455.94
4,024,978.68
存出保证金
250,447.05
7,304.05
交易性金融资产
7.4.7.2
36,473,256.80
28,896,731.28
其中:股票投资
36,473,256.80
28,896,731.28
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
5,000,000.00
69,000,000.00
应收证券清算款
1,899,216.06
897,797.71
应收利息
7.4.7.5
9,483.59
614,059.69
应收股利
-
-
应收申购款
1,590.96
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
46,773,763.03
214,685,077.61
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
376,958.46
应付赎回款
22,587.38
-
应付管理人报酬
59,753.10
271,905.83
应付托管费
9,958.86
45,317.62
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
690,173.33
52,880.05
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
340,042.45
79,400.00
负债合计
1,122,515.12
826,461.96
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
44,375,628.61
213,733,032.47
未分配利润
7.4.7.10
1,275,619.30
125,583.18
所有者权益合计
45,651,247.91
213,858,615.65
负债和所有者权益总计
46,773,763.03
214,685,077.61
报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0287元,基金份额总额44,375,628.61份。
利润表
会计主体:中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
11,606,719.75
972,996.98
1.利息收入
1,523,270.85
1,123,865.54
其中:存款利息收入
7.4.7.11
385,802.85
799,159.26
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,137,468.00
324,706.28
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
9,876,655.41
-37,057.07
其中:股票投资收益
7.4.7.12
9,495,699.65
-37,057.07
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
380,955.76
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-120,343.41
-113,811.49
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
327,136.90
-
减:二、费用
5,122,489.07
847,413.80
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
1,736,679.78
587,843.77
2.托管费
7.4.10.2.2
289,446.58
97,973.91
3.销售服务费
7.4.10.2.3
-
-
4.交易费用
7.4.7.19
2,750,951.72
80,928.12
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.20
345,410.99
80,668.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
6,484,230.68
125,583.18
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
6,484,230.68
125,583.18
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
213,733,032.47
125,583.18
213,858,615.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
6,484,230.68
6,484,230.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-169,357,403.86
-5,334,194.56
-174,691,598.42
其中:1.基金申购款
3,359,688.17
118,522.74
3,478,210.91
2.基金赎回款
-172,717,092.03
-5,452,717.30
-178,169,809.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
44,375,628.61
1,275,619.30
45,651,247.91
项目
上年度可比期间
2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
-
-
-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
125,583.18
125,583.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
213,733,032.47
-
213,733,032.47
其中:1.基金申购款
213,733,032.47
-
213,733,032.47
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
213,733,032.47
125,583.18
213,858,615.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨绍基______ ______傅军______ ____李茂____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可﹝2016﹞1561号),由基金发起人中科沃土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起募集。本基金募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(安永华明(2016)验字第61247680_G06号)。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2016年10月25日正式生效。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为:包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的