基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二〇二〇年四月三十日
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
{5}本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 18
6.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 ............................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 23
7.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 ............................................................................................ 51
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 82
8.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 82
8.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 ............................................................................................ 85
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 88
9.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 88
9.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 ............................................................................................ 89
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 90
10.1金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金 ....................................................................... 90
10.2金鹰添益纯债债券型证券投资基金 ........................................................................................... 90
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 91
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 91
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 91
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 91
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 91
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 91
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 91
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 91
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 91
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 93
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 96
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 98
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 98
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 98
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 98
2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
基金名称 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添益 3个月定期开放债券
基金主代码 003163
交易代码 003163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 9月 10日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,588,112,367.62份
基金合同存续期 不定期
2.1.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
基金名称 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添益纯债券
基金主代码 003163
交易代码 003163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 19日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,588,793,488.63份
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基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的
前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为主,通
过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,
在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越
业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基
金,但低于混合型基金、股票型基金。
2.2.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的
前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为主,通
过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,
在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越
业绩基准的投资收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期
存款利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券
投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型
基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 徐娇娇 陆志俊
联系电话 020-83936180 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省广州市南沙区滨海路
171号11楼自编1101之一J79
中国(上海)自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越
秀金融大厦30层
中国(上海)长宁区仙霞路18
号
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邮政编码 510623 200336
法定代表人 刘志刚 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
2.5 其他相关资料
2.5.1 金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大
楼 8层
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30层
2.5.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大
楼 8层
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.1.1 期间数据和指
标
报告期
2019年 9月 10日至 2019年 12月 31日
本期已实现收益 36,225,553.62
本期利润 32,288,239.78
加权平均基金份额本
期利润
0.0125
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本期加权平均净值利
润率
1.19%
本期基金份额净值增
长率
1.19%
3.1.1.2 期末数据和指
标
2019年末
期末可供分配利润 138,493,745.32
期末可供分配基金份
额利润
0.0535
期末基金资产净值 2,741,376,692.88
期末基金份额净值 1.0592
3.1.1.3 累计期末指标 2019年末
基金份额累计净值增
长率
15.72%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期
末余额,不是当期发生数);
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
5、本基金合同生效日为 2019年 9月 10日,本报告期间为 2019年 9月 10日至 2019年 12月 31日,
无上年度及上上年度数据(下同)。
3.1.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
报告期
2019年 1月 1日至 2019年
9月 9日
2018年 2017年
本期已实现收益 84,046,901.15 148,405,609.19 50,866,186.66
本期利润 79,477,519.40 181,084,147.74 53,473,386.56
加权平均基金份额本
期利润
0.0307 0.0700 0.0365
本期加权平均净值利
润率
2.93% 6.83% 3.64%
本期基金份额净值增
长率
2.98% 7.07% 3.59%
3.1.2.2 期末数据和指 报告期末(2019年 9月 9日) 2018年末 2017年末
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标
期末可供分配利润 102,299,227.12 96,231,026.17 15,685,832.56
期末可供分配基金份
额利润
0.0395 0.0371 0.0061
期末基金资产净值 2,709,804,605.21 2,714,588,408.48 2,600,927,713.45
期末基金份额净值 1.0467 1.0461 1.0061
3.1.2.3 累计期末指标 报告期末(2019年 9月 9日) 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增
长率
14.36% 11.04% 3.71%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数);
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.16% 0.03% 0.59% 0.04% 0.57% -0.01%
成立至今 1.19% 0.03% 0.37% 0.04% 0.82% -0.01%
过去一个月 0.54% 0.02% 0.45% 0.03% 0.09% -0.01%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 9月 10日至 2019年 12月 31日)
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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注:1、本基金由原金鹰添益纯债债券型证券投资基金于 2019年 9月 10日转型而来,截止报告
期末,本基金合同生效未满一年;
2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期;
3、转型后,本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*90%+一年期定期存款利
率(税后)*10%
3.2.1.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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注:1、本基金由原金鹰添益纯债债券型证券投资基金于 2019年 9月 10日转型而来,截止报告
期末,本基金合同生效未满一年;
2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期;
3、转型后,本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*90%+一年期定期存款利
率(税后)*10%
3.2.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.18% 0.03% 0.07% 0.03% 0.11% 0.00%
过去三个月 1.43% 0.03% 0.72% 0.03% 0.71% 0.00%
过去六个月 1.77% 0.04% 0.56% 0.04% 1.21% 0.00%
成立至今 14.36% 0.05% 0.63% 0.06% 13.73% -0.01%
自基金合同生
效起至今
14.36% 0.05% 0.63% 0.06% 13.73% -0.01%
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
金鹰添益纯债债券型证券投资基金
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 8月 19日至 2019年 9月 9日)
注:1、金鹰添益纯债债券型证券投资基金自 2019年 9月 10日起转型为金鹰添益 3个月定期开
放型证券投资基金;
2、转型前,本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利
率(税后)*20%。
3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰添益纯债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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注:1、金鹰添益纯债债券型证券投资基金自 2019年 9月 10日起转型为金鹰添益 3个月定期开
放型证券投资基金;
2、转型前,本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利
率(税后)*20%。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金
本基金本报告期未进行利润分配。
3.3.2 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.300 77,638,560.38 43,249.51 77,681,809.89 -
2018 0.300 77,614,801.30 13,660.58 77,628,461.88 -
2017 0.290 47,778,160.31 99.58 47,778,259.89 -
合计 0.890 203,031,521.99 57,009.67 203,088,531.66 -
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。
2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理
有限公司成立。2015年 12月,获得受托管理保险资金投资管理人资格。
“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导
向,着力打造高水准的投研团队,努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富,风格
多元的投资团队。
公司秉承开放、包容、多元的投资文化,采取基金经理负责制,将产品契约与基金经理风格有
机结合,鼓励基金经理个人风格的充分展现,强化产品投资风格的稳定性,逐步形成了风险收益特
征多元,投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末,合计管理公募基金
46支。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄倩倩
本基金的基金
经理
2017-09-1
9
- 7
黄倩倩女士,西南财经大学金融
学硕士研究生,历任广州证券股
份有限公司资产管理总部债券交
易员,2014年 11月加入金鹰基金
管理有限公司,担任固定收益部
债券交易员、基金经理助理,现
任固定收益部基金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则,严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份
额持有人利益的行为。
金鹰添益 3个月定期开放债券型证券投资基金(原金鹰添益纯债债券型证券投资基金)2019年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规