基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十九日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根中国世纪混合(QDII)
基金主代码
003243
交易代码
003243
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月11日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
218,186,744.36份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在中国境内及香港、美国等海外市场上市的中国公司,通过严格风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
1、各市场资产配置策略
本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外市场之间进行配置。另外,本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略:
(1)中国境内市场投资策略
本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。
(2)香港、美国等海外市场投资策略
本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对海外市场上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取多种积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
4、股指期货投资策略
本基金以套期保值为主要目的参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
5、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,以期获得长期稳定收益。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。
7、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则,投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。
业绩比较基准
中证中国内地企业400指数×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
田青
联系电话
021-38794888
010-67595096
电子邮箱
services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-4888
010-67595096
传真
021-20628400
010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
JPMorgan Asset Management(UK) Limited
JPMorgan Chase Bank, N.A.
中文
摩根资产管理(英国)有限公司
摩根大通银行
注册地址
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP
1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio 43240, USA
办公地址
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ
270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
邮政编码
-
-
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日
本期已实现收益
32,433,051.87
-1,244,277.58
本期利润
73,939,273.65
-2,582,159.40
加权平均基金份额本期利润
0.4021
-0.0095
本期基金份额净值增长率
43.90%
-0.90%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.1332
-0.0092
期末基金资产净值
311,179,316.37
253,184,879.87
期末基金份额净值
1.426
0.991
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
10.71%
1.14%
2.37%
0.48%
8.34%
0.66%
过去六个月
22.93%
1.04%
7.66%
0.42%
15.27%
0.62%
过去一年
43.90%
0.89%
18.21%
0.38%
25.69%
0.51%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
42.60%
0.84%
15.14%
0.39%
27.46%
0.45%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年11月11日至2017年12月31日)
/
注:本基金合同生效日为2016年11月11日,图示时间段为2016年11月11日至2017年12月31日。
本基金建仓期自2016年11月11日至2017年5月11日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金于2016年11月11日正式成立,图示的时间段为2016年11月11日至2017年12月31日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2017年12月底,公司管理的基金共有六十只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
征茂平
本基金基金经理
2016-11-11
-
17年
征茂平先生自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作;2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自2013年9月起同时担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年1月至2015年2月担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月起同时担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王丽军
本基金基金经理
2016-11-11
-
12年
基金经理王丽军女士,硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任我公司基金经理助理/行业专家,自2016年11月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.征茂平先生、王丽军女士为本基金首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为四次,均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年香港市场和美国中概股大幅上涨,恒生指数上涨35.99%,纳斯达克指数上涨28.24%,国内以蓝筹股带动的结构性行情带动上证综指上涨6.56%。本基金上涨了44%,跑赢主要指数和业绩基准;
回顾整个2017年,美国经济强劲,全面进入加息通道,全球低利率环境边际开始转向,同时,国内行业龙头公司的优势地位更加显现,市场份额持续提升,ROE持续好转,最终获取了估值溢价;
同时,内地香港互联互通,海外投资者和南下资金的投资风格和估值体系互相影响,开始深刻改变内地和香港市场的生态体系,市场更关注企业的盈利驱动和估值的匹配度,香港市场总体估值比较低,南下资金带动恒生指数上涨。
“买赢家,买ROE”的投资逻辑,使一批优质科技股,家电,白酒、汽车、金融等优秀的龙头公司,充分享受估值提升,市场分化明显;三季度以来,国内相对稳定的经济环境以及传统产业的供给侧改革,使得中国经济在消费服务、新兴产业、传统周期性产业都表现了比较强的韧性,市场全面走强,市场重新认识和开始关注周期性行业盈利增长的持续性以及重估带来的投资机会;
本基金在三地市场投资,秉承大类资产配置、组合投资理念,总体操作稳健,区域配置相对均衡,全年超配港股;香港市场把握了大金融,科技股、汽车、博彩的板块性机会;内地市场总体上把握了白酒、家电、医药等消费板块的结构性机会,同时阶段性参与了周期性板块,获取了稳定的净值增长;美国中概股方面,主要长期持有优秀的公司;
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为43.90%,同期业绩比较基准收益率为18.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为美国经济强劲,但美元加息预期反应充分,美元弱势震荡,资金面来看,相对看好欧洲,日本和新兴市场,尤其是经济强劲上行的中国市场,海外资金流入会是2018年A股以及香港市场最大的预期推动因素;
2018年我们对中国经济维持相对乐观的态度。美国欧洲等外围经济强劲带来外需增长,在传统产业复苏带动下,消费产业从高端消费开始,有望延伸到大众消费品的复苏,投资在地产投资带动下,预期总体保持稳定,更重要的是,我们看到了传统产业的转型升级,制造业表现出了技术和工艺的全球化,同时新市场开拓到了一带一路国家,这个进程将涌现一批国际化的龙头公司;
从投资逻辑来看,目前经济复苏明显,全球处于上行周期,同时,通胀预期相对温和,权益投资存在很强的配置价值,投资主线依然聚焦在企业盈利的持续增长上;重点关注油价和通胀;
操作上,本基金将继续寻找估值低、行业反转趋势明显、有全球配置吸引力的行业和公司,相对看好受益于加息预期的银行,消费升级的保险,农业等温和通胀带来涨价预期的大消费产业链,重点关注行业格局良好的周期性行业以及石油化工产业链,以及关注制造业行业中格局稳定,企业利润持续增长的龙头公司,本基金对未来中国的经济转型和结构升级很有信心,致力于资本市场资源的优化配置,力争持续为优秀的上市公司和投资者创造超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2018)第21925号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7.4.7.1
47,675,939.35
164,788,129.36
结算备付金
694,677.87
4,334,129.38
存出保证金
71,949.94
10,079.34
交易性金融资产
7.4.7.2
283,495,174.09
88,750,234.95
其中:股票投资
283,495,174.09
88,750,234.95
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
8,230,857.62
594,562.56
应收利息
7.4.7.5
12,901.39
29,553.47
应收股利
-
-
应收申购款
3,374,438.95
28,141.70
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
343,555,939.21
258,534,830.76
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
895,446.46
应付赎回款
31,151,831.82
3,643,130.79
应付管理人报酬
421,358.82
338,466.03
应付托管费
84,271.76
67,693.19
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
538,572.55
370,652.34
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
180,587.89
34,562.08
负债合计
32,376,622.84
5,349,950.89
所有者权益:
-
-
实收基金
7.4.7.9
218,186,744.36
255,533,683.32
未分配利润
7.4.7.10
92,992,572.01
-2,348,803.45
所有者权益合计
311,179,316.37
253,184,879.87
负债和所有者权益总计
343,555,939.21
258,534,830.76
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.426元,基金份额总额218,186,744.36份。于2016年12月31日,基金份额净值0.991元,基金份额总额255,533,683.32份。
7.2 利润表
会计主体:上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
82,178,386.30
-1,271,881.70
1.利息收入
349,710.39
370,952.24
其中:存款利息收入
7.4.7.11
338,959.71
167,606.51
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
10,750.68
203,345.73
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
39,809,018.69
-480,599.95
其中:股票投资收益
7.4.7.12
37,014,113.65
-490,190.24
基金投资收益
7.4.7.13
-
-
债券投资收益
7.4.7.14
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
2,794,905.04
9,590.29
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
41,506,221.78
-1,337,881.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-368,978.87
102,510.65
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
882,414.31
73,137.18
减:二、费用
8,239,112.65
1,310,277.70
1.管理人报酬
3,282,502.18
553,054.69
2.托管费
656,500.41
110,610.91
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.19
4,191,494.70
615,817.92
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.20
108,615.36
30,794.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
73,939,273.65
-2,582,159.40
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
73,939,273.65
-2,582,159.40
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
255,533,683.32
-2,348,803.45
253,184,879.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
73,939,273.65
73,939,273.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-37,346,938.96
21,402,101.81
-15,944,837.15
其中:1.基金申购款
216,629,352.66
67,394,851.10
284,024,203.76
2.基金赎回款
-253,976,291.62
-45,992,749.29
-299,969,040.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
218,186,744.36
92,992,572.01
311,179,316.37
项目
上年度可比期间
2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
275,184,502.24
-
275,184,502.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-2,582,159.40
-2,582,159.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-19,650,818.92
233,355.95
-19,417,462.97
其中:1.基金申购款
84,584.04
-779.76
83,804.28
2.基金赎回款
-19,735,402.96
234,135.71
-19,501,267.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
255,533,683.32
-2,348,803.45
253,184,879.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]681号《关于准予上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)注册的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币275,146,227.73元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1412号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》于2016年11月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为275,184,502.24份基金份额,其中认购资金利息折合38,274.51份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行。
根据《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别,称为美元份额,美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。本基金对人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码,分别公布基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定,本基金主要投资于:国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF等);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企业股票,“中国企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:(1) 上市公司注册地在中国(包含中国内地及香港);(2) 上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国;(3) 控股公司,其子公司的注册地及主要经营活动在中国。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的0%-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券合计
不低于基金资产净值的5%。本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区),其中投资于中国境内市场的比例为0-90%,投资于香港、美国等海外市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)的比例为5%-50%。本基金的业绩比较基准为:中证中国内地企业400指数X 60%+中债总指数收益率X 40%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2018年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度和2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及2017年度和2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收增值税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行股份有限公司(JPMorgan &Chase Bank,“摩根大通银行”)
境外资产托管人
上海国际信托有限公司(“上海信托”)
基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司
基金管理人的股东
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)
基金管理人的股东上海国际信托有限公司的控股股东、基金销售机构
尚腾资本管理有限公司
基金管理人的子公司
上投摩根资产管理(香港)有限公司
基金管理人的子公司
上海国利货币经纪有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上信资产管理有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P. Morgan Securities Limited.
境外证券经纪商
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited
基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司
注:
1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》,浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日,上海信托完成相关工商变更登记手续,成为浦发银行的控股子公司。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
3,282,502.18
553,054.69
其中:支付销售机构的客户维护费
952,349.43
236,949.39
注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.50%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为:
日管理人报酬=前一估值日基金资产净值X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
656,500.41
110,610.91
注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.30%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,逐日累计至每月月底,按月支付给基金托管人中国建设银行。其计算公式为:
日托管费=前一估值日基金资产净值X 0.30% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方
名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
占基金总份额的比例
上海信托
10,000,000.00
4.58%
-
-
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年11月11日
(基金合同生效日)至
2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
46,706,961.63
275,863.68
146,452,464.36
154,574.48
摩根大通银行
968,977.72
-
18,335,554.74
-
注:本基金的银行存款分别由基金托管人建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
持续的以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为283,495,174.09元,无属于第二层次以及第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次的余额为88,750,235.91元,无第二层次以及第三层次的余额)。
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
283,495,174.09
82.52
其中:普通股
249,686,107.90
72.68
存托凭证
33,809,066.19
9.84
优先股
-
-
房地产信托
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
48,370,617.22
14.08
8
其他各项资产
11,690,147.90
3.40
9
合计
343,555,939.21
100.00
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
中国
131,990,017.51
42.42
中国香港
117,696,090.39
37.82
美国
33,809,066.19
10.86
合计
283,495,174.09
91.10
注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
互联网软件与服务
60,857,609.15
19.56
商业银行
51,043,420.97
16.40
保险
29,317,128.61
9.42
汽车
20,569,070.19
6.61
家庭耐用消费品
19,407,170.00
6.24
制药
15,598,530.92
5.01
半导体产品与设备
13,588,476.00
4.37
饮料
10,534,191.47
3.39
化学制品
9,900,975.11
3.18
纺织品、服装与奢侈品
9,826,289.23
3.16
建筑材料
9,793,287.00
3.15
酒店、餐馆与休闲
9,696,138.05
3.12
食品
6,554,946.27
2.11
电子设备、仪器和元件
6,292,396.12
2.02
金属与采矿
5,443,387.00
1.75
媒体
5,072,158.00
1.63
合计
283,495,174.09
91.10
注:行业分类标准:MSCI
8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量
(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
Tencent Holdings Ltd
腾讯控股
700 HK
香港证券交易所
中国香港
79,700.00
27,048,542.96
8.69
2
Industrial & Commercial Bank of China
工商银行
601398 CH
上海证券交易所
中国
2,723,775.00
16,887,405.00
5.41
Industrial & Commercial Bank of China
工商银行
1398 HK
香港证券交易所
中国香港
1,872,000.00
9,842,739.94
3.15
3
Alibaba Group Holding Ltd
阿里巴巴集团
BABA US
纽约证券交易所
美国
23,242.00
26,186,577.93
8.42
4
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
中国平安
601318 CH
上海证券交易所
中国
200,965.00
14,063,530.70
4.51
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
中国平安
2318 HK
香港证券交易所
中国香港
174,500.00
11,866,223.10
3.80
5
China Merchants Bank Co Ltd
招商银行
600036 CH
上海证券交易所
中国
502,773.00
14,590,472.46
4.67
China Merchants Bank Co Ltd
招商银行
3968 HK
香港证券交易所
中国香港
374,000.00
9,722,803.57
3.12
6
Geely Automobile Holdings Ltd
吉利汽车
175 HK
香港证券交易所
中国香港
908,000.00
20,569,070.19
6.61
7
Gree Electric Appliances Inc
格力电器
000651 CH
深圳证券交易所
中国
444,100.00
19,407,170.00
6.24
8
Longi Green Energy Technology Co Ltd
隆基股份
601012 CH
上海证券交易所
中国
372,900.00
13,588,476.00
4.37
9
Kweichow Moutai Co Ltd
贵州茅台
600519 CH
上海证券交易所
中国
15,103.00
10,534,191.47
3.39
10
Tongkun Group Co Ltd
桐昆股份
601233 CH
上海证券交易所
中国
440,239.00
9,900,975.11
3.18
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.cifm.com)的年度报告正文。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例(%)
1
Anhui Conch Cement Co Ltd
600585 CH
18,140,673.25
7.16
Anhui Conch Cement Co Ltd
914 HK
17,608,747.60
6.95
2
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
601318 CH
19,800,956.28
7.82
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2318 HK
11,971,491.55
4.73
3
Industrial & Commercial Bank of China
601398 CH
16,476,344.80
6.51
Industrial & Commercial Bank of China
1398 HK
8,853,028.66
3.50
4
Alibaba Group Holding Ltd
BABA US
24,965,610.73
9.86
5
Galaxy Entertainment Group Ltd
27 HK
24,369,913.23
9.63
6
Tencent Holdings Ltd
700 HK
23,728,517.23
9.37
7
Weibo Corp
WB US
22,952,218.20
9.07
8
China Merchants Bank Co Ltd
600036 CH
14,949,420.00
5.90
China Merchants Bank Co Ltd
3968 HK
7,779,394.13
3.07
9
Longi Green Energy Technology Co Ltd
601012 CH
18,058,028.71
7.13
10
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
600426 CH
17,176,980.64
6.78
11
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
1093 HK
16,097,546.35
6.36
12
Gree Electric Appliances Inc
000651 CH
15,764,668.66
6.23
13
Kweichow Moutai Co Ltd
600519 CH
15,585,362.90
6.16
14
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd
600196 CH
14,839,423.23
5.86
15
Midea Group Co Ltd
000333 CH
14,424,547.98
5.70
16
HSBC Holdings plc
5 HK
14,248,109.66
5.63
17
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd
2313 HK
13,994,742.37
5.53
18
New China Life Insurance Co Ltd
1336 HK
13,922,053.19
5.50
19
AAC Technologies Hldgs Inc
2018 HK
13,907,751.59
5.49
20
Brilliance China Automotive Holdings Ltd
1114 HK
13,524,156.28
5.34
21
Meitu Inc
1357 HK
13,407,868.24
5.30
22
Aluminum Corp of China Ltd
2600 HK
7,235,067.87
2.86
Aluminum Corp of China Ltd
601600 CH
5,695,904.00
2.25
23
Geely Automobile Holdings Ltd
175 HK
12,664,799.75
5.00
24
ThinKingdom Media Group Ltd
603096 CH
12,341,858.96
4.87
25
AIA Group Ltd
1299 HK
11,430,717.11
4.51
26
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd
317 HK
11,219,762.75
4.43
27
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd
600566 CH
11,086,170.40
4.38
28
Sunac China Hldgs Ltd
1918 HK
10,857,819.28
4.29
29
Wuliangye Yibin Co Ltd
000858 CH
10,853,252.18
4.29
30
Hangzhou Hangyang Co Ltd
002430 CH
10,448,631.00
4.13
31
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2382 HK
10,305,015.40
4.07
32
Tongkun Group Co Ltd
601233 CH
9,959,631.44
3.93
33
Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co Ltd
600771 CH
9,644,472.94
3.81
34
China Cinda Asset Management Co Ltd
1359 HK
9,395,061.26
3.71
35
Netease Inc
NTES US
9,013,858.54
3.56
36
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
2238 HK
8,945,835.27
3.53
37
Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd
000426 CH
8,629,043.00
3.41
38
Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd
002460 CH
8,616,392.66
3.40
39
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
966 HK
8,546,515.09
3.38
40
China Molybdenum Co Ltd
3993 HK
8,279,925.65
3.27
41
Muyuan Foodstuff Co Ltd
002714 CH
8,137,111.60
3.21
42
Kangde Xin Group Co Ltd
002450 CH
8,129,517.31
3.21
43
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd
002271 CH
7,964,728.00
3.15
44
Orient Overseas (Intl) Ltd
316 HK
7,868,790.37
3.11
45
Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd
600887 CH
7,646,232.00
3.02
46
Han's Laser Technology Co Ltd
002008 CH
7,580,117.90
2.99
47
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
002304 CH
7,517,795.25
2.97
48
Ctrip.com Intl Ltd
CTRP US
7,494,281.97
2.96
49
Qingdao Haier Co Ltd
600690 CH
7,369,575.76
2.91
50
Huadong Medicine Co Ltd
000963 CH
7,164,128.05
2.83
51
Nine Dragons Paper Holdings Ltd
2689 HK
7,127,937.06
2.82
52
Sany Heavy Industry Co Ltd
600031 CH
6,904,851.65
2.73
53
CRRC Corp Ltd
1766 HK
6,754,202.59
2.67
54
DeHua TB New Decoration Materials Co Ltd
002043 CH
6,517,058.18
2.57
55
Sanan Optoelectronics Co Ltd
600703 CH
6,475,748.87
2.56
56
Wuhan Department Store Group Co Ltd
000501 CH
6,471,620.04
2.56
57
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2601 HK
6,311,015.34
2.49
58
SAIC Motor Corp Ltd
600104 CH
6,187,264.00
2.44
59
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
600809 CH
6,113,966.00
2.41
60
Xj Electric Co Ltd
000400 CH
6,094,469.57
2.41
61
PetroChina Co Ltd
857 HK
6,016,682.93
2.38
62
Hongfa Technology Co Ltd
600885 CH
6,011,364.47
2.37
63
Bank of China Ltd
3988 HK
5,933,899.14
2.34
64
China Communications Construction Co Ltd
1800 HK
5,689,858.56
2.25
65
BYD Co Ltd
002594 CH
5,649,158.00
2.23
66
Nari Technology Development Co Ltd
600406 CH
5,554,328.00
2.19
67
China Petroleum & Chemical Corp
600028 CH
5,512,913.00
2.18
68
China Shenhua Energy Co Ltd
1088 HK
5,500,544.53
2.17
69
Lens Technology Co Ltd
300433 CH
5,405,240.45
2.13
70
Tianshui Huatian Technology Co Ltd
002185 CH
5,373,023.08
2.12
71
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd
002415 CH
5,357,077.02
2.12
72
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd
001979 CH
5,336,920.00
2.11
73
China Mengniu Dairy Co Ltd
2319 HK
5,292,242.31
2.09
74
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU US
5,104,001.41
2.02
75
Guangzhou Holike Creative Home Co Ltd
603898 CH
5,083,863.00
2.01
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例(%)
1
Anhui Conch Cement Co Ltd
914 HK
17,909,262.57
7.07
Anhui Conch Cement Co Ltd
600585 CH
9,381,578.18
3.71
2
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
600426 CH
21,595,015.30
8.53
3
Weibo Corp
WB US
19,183,575.27
7.58
4
New China Life Insurance Co Ltd
1336 HK
17,760,926.98
7.02
5
Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co Ltd
600771 CH
16,747,791.53
6.61
6
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
601318 CH
11,540,212.88
4.56
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2318 HK
5,128,997.01
2.03
7
Midea Group Co Ltd
000333 CH
15,985,096.57
6.31
8
Galaxy Entertainment Group Ltd
27 HK
15,935,373.20
6.29
9
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
2238 HK
14,881,000.42
5.88
10
HSBC Holdings plc
5 HK
14,383,068.92
5.68
11
Meitu Inc
1357 HK
14,299,259.18
5.65
12
Wuliangye Yibin Co Ltd
000858 CH
13,233,626.66
5.23
13
Brilliance China Automotive Holdings Ltd
1114 HK
13,223,580.08
5.22
14
Sany Heavy Industry Co Ltd
600031 CH
12,445,843.04
4.92
15
Aluminum Corp of China Ltd
2600 HK
12,249,479.35
4.84
16
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd
317 HK
11,927,105.94
4.71
17
SAIC Motor Corp Ltd
600104 CH
11,753,476.86
4.64
18
Bank of China Ltd
3988 HK
11,498,030.02
4.54
19
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd
600196 CH
11,306,801.55
4.47
20
Sunac China Hldgs Ltd
1918 HK
11,034,846.88
4.36
21
Hangzhou Hangyang Co Ltd
002430 CH
10,990,624.45
4.34
22
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd
600566 CH
10,712,531.40
4.23
23
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2382 HK
10,156,824.06
4.01
24
Netease Inc
NTES US
9,386,878.36
3.71
26
Xj Electric Co Ltd
000400 CH
9,277,009.18
3.66
27
Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd
002460 CH
9,186,572.60
3.63
28
China Cinda Asset Management Co Ltd
1359 HK
8,991,539.37
3.55
29
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
966 HK
8,952,329.75
3.54
30
Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd
000426 CH
8,497,507.76
3.36
31
AIA Group Ltd
1299 HK
8,363,697.21
3.30
32
China Life Insurance Co Ltd
2628 HK
8,279,803.07
3.27
33
Qingdao Haier Co Ltd
600690 CH
8,267,794.72
3.27
34
Muyuan Foodstuff Co Ltd
002714 CH
8,266,225.80
3.26
35
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd
002271 CH
8,251,218.80
3.26
36
China Molybdenum Co Ltd
3993 HK
8,247,446.14
3.26
37
ThinKingdom Media Group Ltd
603096 CH
8,053,423.07
3.18
38
Kweichow Moutai Co Ltd
600519 CH
8,040,542.09
3.18
39
Kangde Xin Group Co Ltd
002450 CH
8,030,641.00
3.17
40
Ctrip.com Intl Ltd
CTRP US
8,021,743.74
3.17
41
Orient Overseas (Intl) Ltd
316 HK
7,954,242.57
3.14
42
Han's Laser Technology Co Ltd
002008 CH
7,947,182.43
3.14
43
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
1093 HK
7,784,083.30
3.07
44
Nine Dragons Paper Holdings Ltd
2689 HK
7,676,307.23
3.03
45
Yunnan Aluminium Co Ltd
000807 CH
7,354,597.20
2.90
46
China Oilfield Services Ltd
2883 HK
7,267,941.30
2.87
47
China Petroleum & Chemical Corp
600028 CH
7,133,183.98
2.82
48
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
002304 CH
7,051,351.31
2.79
49
AAC Technologies Hldgs Inc
2018 HK
6,916,747.47
2.73
50
CRRC Corp Ltd
1766 HK
6,896,063.68
2.72
51
Sanan Optoelectronics Co Ltd
600703 CH
6,891,580.70
2.72
52
Geely Automobile Holdings Ltd
175 HK
6,881,602.41
2.72
53
DeHua TB New Decoration Materials Co Ltd
002043 CH
6,876,995.82
2.72
54
Huadong Medicine Co Ltd
000963 CH
6,763,364.34
2.67
55
Inner Mongolia Yili Industrial Co Ltd
600887 CH
6,719,750.09
2.65
56
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd
002415 CH
6,711,325.88
2.65
57
Jiangxi Copper Co Ltd
358 HK
6,621,153.26
2.62
58
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
600809 CH
6,574,681.50
2.60
59
Henan Shenhuo Coal & Power Ltd
000933 CH
6,350,121.35
2.51
60
Wuhan Department Store Group Co Ltd
000501 CH
6,275,835.25
2.48
61
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2601 HK
6,180,377.30
2.44
62
Hongfa Technology Co Ltd
600885 CH
5,941,783.32
2.35
63
PetroChina Co Ltd
857 HK
5,890,905.59
2.33
64
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
601225 CH
5,822,515.50
2.30
65
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
600066 CH
5,657,874.22
2.23
66
China Communications Construction Co Ltd
1800 HK
5,632,902.80
2.22
67
Nari Technology Development Co Ltd
600406 CH
5,481,665.89
2.17
68
Hualan Biological Engineering Inc
002007 CH
5,473,663.76
2.16
69
China Longyuan Power Group Corp Ltd
916 HK
5,470,186.99
2.16
70
China Shenhua Energy Co Ltd
1088 HK
5,427,153.63
2.14
71
BYD Co Ltd
002594 CH
5,376,333.02
2.12
72
Maanshan Iron & Steel Co Ltd
323 HK
5,345,799.31
2.11
73
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU US
5,245,482.36
2.07
74
Great Wall Motor Co Ltd
2333 HK
5,240,620.43
2.07
75
China Agri-Industries Holdings Ltd
606 HK
5,146,623.23
2.03
76
ZTE Corp
763 HK
5,145,860.38
2.03
77
Tianshui Huatian Technology Co Ltd
002185 CH
5,131,170.29
2.03
78
Heilongjiang Agriculture Co Ltd
600598 CH
5,112,640.14
2.02
79
China Mengniu Dairy Co Ltd
2319 HK
5,052,145.30
2.00
“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
买入成本(成交)总额
1,098,998,864.33
卖出收入(成交)总额
982,774,260.62
“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
71,949.94
2
应收证券清算款
8,230,857.62
3
应收股利
-
4
应收利息
12,901.39
5
应收申购款
3,374,438.95
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,690,147.90
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
18,183
11,999.49
71,901,698.94
32.95%
146,285,045.42
67.05%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
285,289.13
0.1308%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年11月11日)基金份额总额
275,184,502.24
本报告期期初基金份额总额
255,533,683.32
本报告期基金总申购份额
216,629,352.66
减:本报告期基金总赎回份额
253,976,291.62
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
218,186,744.36
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
1、 本公司于2017年7月15日发布公告:因个人原因,穆矢先生自2017年7月13日起不再担任本公司董事长。
2、 本公司于2017年7月29日发布公告:章硕麟先生自2017年7月28日起代任本公司董事长。
3、 本公司于2017年9月23日发布公告:因个人原因,刘万方先生自2017年9月21日起不再担任本公司督察长;邹树波先生自2017年9月21日起担任本公司督察长。
4、 本公司于2017年11月11日发布公告:自2017年11月9日起,陈兵先生担任本公司董事长,章硕麟先生不再代任本公司董事长。
基金托管人:
1、 2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所本年度第一次为本基金提供审计服务。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬为72,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中金证券
1
951,111,264.92
45.69%
885,768.80
33.79%
-
瑞银证券
1
946,480,657.42
45.47%
1,450,078.21
55.31%
-
Goldman Sachs International London
1
78,168,796.23
3.75%
117,252.99
4.47%
-
Citigroup Global Mkts Ltd London
1
67,699,053.74
3.25%
101,550.82
3.87%
-
China Int'l Capital Corp HK Secs
1
38,313,352.65
1.84%
67,048.37
2.56%
-
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算。
2. 交易单元的选择标准:
1)资本金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序:
1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。
2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
4. 2017年度无新增席位,无注销席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例
中金证券
-
-
60,000,000.00
100.00%
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
-
-
Goldman Sachs International London
-
-
-
-
-
-
-
-
Citigroup Global Mkts Ltd London
-
-
-
-
-
-
-
-
China Int'l Capital Corp HK Secs
-
-
-
-
-
-
-
-
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170627-20170817
20,000,600.00
9,486,717.27
0
29,487,317.27
12.39%
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。
注:红利再投资计入申购份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年三月二十九日