-0.1211% 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2018年3月30日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
信诚至益
场内简称
-
基金主代码
003256
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年9月7日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
10,046,821.98份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
信诚至益A
信诚至益C
下属分级基金的场内简称
-
-
下属分级基金的交易代码
003256
003257
报告期末下属分级基金的份额总额
10,016,590.52份
30,231.46份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
-
-
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信保诚基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周浩
李修滨
联系电话
021-68649788
4006800000
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-666-0066
95558
传真
021-50120888
010-85230024
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年09月07日(基金合同生效日)至2016年12月31日
信诚至益A
信诚至益C
信诚至益A
信诚至益C
本期已实现收益
-5,457,535.22
-412.24
433,298.07
259.41
本期利润
7,646,577.78
529.35
-12,670,348.05
-1,149.06
加权平均基金份额本期利润
0.0235
0.0132
-0.0250
-0.0125
本期基金份额净值增长率
1.27%
1.11%
-2.05%
-2.08%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0081
-0.0099
-0.0205
-0.0208
期末基金资产净值
9,935,296.22
29,930.96
587,436,106.12
46,893.57
期末基金份额净值
0.9919
0.9901
0.9795
0.9792
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金本报告期末截止时间为基金最后运作日2017年12月25日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至益A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.44%
0.04%
1.29%
0.25%
-1.73%
-0.21%
过去六个月
-0.05%
0.03%
3.15%
0.21%
-3.20%
-0.18%
过去一年
1.27%
0.06%
6.50%
0.20%
-5.23%
-0.14%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-0.81%
0.10%
5.51%
0.21%
-6.32%
-0.11%
信诚至益C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.46%
0.04%
1.29%
0.25%
-1.75%
-0.21%
过去六个月
-0.14%
0.03%
3.15%
0.21%
-3.29%
-0.18%
过去一年
1.11%
0.06%
6.50%
0.20%
-5.39%
-0.14%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-0.99%
0.10%
5.51%
0.21%
-6.50%
-0.11%
本基金本报告期末截止时间为基金最后运作日2017年12月25日。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚至益A
信诚至益C
注:1. 本基金建仓期自2016年9月7日至2017年3月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.本基金本报告期末截止时间为基金最后运作日2017年12月25日。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至益A
信诚至益C
注:1.合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
2.本基金本报告期末截止时间为基金最后运作日2017年12月25日。
其他指标
过去三年基金的利润分配情况
信诚至益A
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2017
-
-
-
-
本基金本期未分红。
2016
-
-
-
-
本基金本期未分红。
合计
-
-
-
-
本基金最近三年未进行利润分配
信诚至益C
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2017
-
-
-
-
本基金本期未分红。
2016
-
-
-
-
本基金本期未分红。
合计
-
-
-
-
本基金最近三年未进行利润分配
本基金合同生效日为2016年9月7日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2017年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为73只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017年12月12日进入清算程序、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月26日进入清算程序。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
提云涛
本基金基金经理,信诚至优灵活配置混合基金、信诚至瑞灵活配置混合基金、信诚至选灵活配置混合基金、信诚新选回报灵活配置混合基金、信诚新旺回报灵活配置混合基金(LOF) 、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚永鑫一年定期开放混合基金、信诚永利一年定期开放混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、信诚至泰灵活配置混合基金的基金经理,信诚基金管理有限公司数量投资总监
2016年9月7日
-
17
经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。现兼任信诚至益灵活配置混合基金、信诚至优灵活配置混合基金、信诚至瑞灵活配置混合基金、信诚至选灵活配置混合基金、信诚新选回报灵活配置混合基金、信诚新旺回报灵活配置混合基金(LOF) 、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚永鑫一年定期开放混合基金、信诚永利一年定期开放混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、信诚至泰灵活配置混合基金的基金经理。
杨旭
本基金基金经理,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚新兴产业混合基金、信诚永丰一年定期开放混合基金、信诚至泰灵活配置混合基金、信诚新泽回报灵活配置混合基金、信诚至信灵活配置混合基金、信诚量化阿尔法股票基金、信诚至盛灵活配置混合基金的基金经理。
2016年9月7日
2017年10月31日
5
理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任�