基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
安信沪深300增强
交易代码
003261
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月12日
报告期末基金份额总额
36,081,211.44份
投资目标
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资策略
股票投资上,本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。债券投资上,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期及债券资产配置。股指期货投资上,本基金以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。资产支持证券投资上,对部分高质量的资产支持证券采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信沪深300增强A
安信沪深300增强C
下属分级基金的交易代码
003261
003262
报告期末下属分级基金的份额总额
32,589,385.73份
3,491,825.71份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
安信沪深300增强A
安信沪深300增强C
1.本期已实现收益
-1,978,152.28
-219,811.03
2.本期利润
-359,652.52
-9,625.08
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0111
-0.0027
4.期末基金资产净值
35,533,003.73
3,779,644.82
5.期末基金份额净值
1.0903
1.0824
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信沪深300增强A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.03%
1.30%
-1.55%
1.29%
0.52%
0.01%
安信沪深300增强C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.16%
1.29%
-1.55%
1.29%
0.39%
0.00%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为2016年10月12日。2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本基金的基金经理,量化投资部总经理
2016年10月12日
-
16年
龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。现任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、安信基金稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
市场回顾:今年三季度市场延续上半年的下跌走势,上证指数下跌0.92%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,创业板指数下跌12.16%,今年以来沪深300指数下跌14.69%,中证500指数下跌23.2%。我们对未来市场相对比较谨慎,主要原因在于不确定性显著加强:首先全球贸易角度看,贸易保护主义抬头,贸易摩擦加剧加之地缘政治问题凸显,不仅是中美贸易摩擦有不断加剧的趋势,其长期的不确定性对全球经济可能会产生较大冲击;其次是国内不确定性也在增加,在金融去杠杆的政策背景下,信贷资金难以与信托等非标资金衔接,部分实体融资难的问题难以解决。国内无风险利率即使出现一定的下行,也难以达到普惠的作用。未来不确定性远超过往,预期收益率大概率显著低于过往几年。市场也存在一些积极的因素:(1)减税预期增强,这对于促进消费,降低企业成本起到重要推力;(2)贸易战具有长期性,但对市场冲击最严重的时间窗口可能已经过去;(3)信用风险和质押爆仓的风险在边际好转,中小企业的融资环境正在改善;(4)整体估值处于历史低位,产业资本回购、增持等积极信号在增加。 投资策略:在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0903元,本报告期基金份额净值增长率为-1.03%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0824元,本报告期基金份额净值增长率为-1.16%;同期业绩比较基准收益率为-1.55%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,且基金合同生效未满3年,故报告期不存在需要说明的情况。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
36,285,596.65
91.77
其中:股票
36,285,596.65
91.77
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
301,050.00
0.76
其中:债券
301,050.00
0.76
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
2,875,572.02
7.27
8
其他资产
76,056.52
0.19
9
合计
39,538,275.19
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
639,298.00
1.63
C
制造业
15,703,031.80
39.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
884,922.00
2.25
E
建筑业
1,073,398.20
2.73
F
批发和零售业
1,273,551.00
3.24
G
交通运输、仓储和邮政业
760,394.00
1.93
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
724,317.00
1.84
J
金融业
8,714,865.06
22.17
K
房地产业
3,038,820.00
7.73
L
租赁和商务服务业
154,582.00
0.39
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
875,843.00
2.23
S
综合
-
-
合计
33,843,022.06
86.09
报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
81,260.00
0.21
B
采矿业
60,817.00
0.15
C
制造业
1,446,821.99
3.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
86,911.00
0.22
E
建筑业
72,326.00
0.18
F
批发和零售业
106,927.60
0.27
G
交通运输、仓储和邮政业
53,637.00
0.14
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
144,640.00
0.37
J
金融业
-
-
K
房地产业
197,829.00
0.50
L
租赁和商务服务业
40,243.00
0.10
M
科学研究和技术服务业
18,164.00
0.05
N
水利、环境和公共设施管理业
83,264.00
0.21
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
11,256.00
0.03
R
文化、体育和娱乐业
38,478.00
0.10
S
综合
-
-
合计
2,442,574.59
6.21
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
33,100
2,267,350.00
5.77
2
600016
民生银行
352,960
2,237,766.40
5.69
3
000895
双汇发展
71,012
1,856,963.80
4.72
4
000540
中天金融
341,250
1,358,175.00
3.45
5
000651
格力电器
28,800
1,157,760.00
2.94
6
002236
大华股份
73,400
1,084,118.00
2.76
7
002024
苏宁易购
71,100
958,428.00
2.44
8
000338
潍柴动力
95,400
815,670.00
2.07
9
600332
白云山
21,400
783,240.00
1.99
10
600690
青岛海尔
44,800
740,096.00
1.88
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601118
海南橡胶
3,100
20,522.00
0.05
2
600781
辅仁药业
1,000
15,960.00
0.04
3
002803
吉宏股份
600
15,930.00
0.04
4
600569
安阳钢铁
4,000
15,840.00
0.04
5
600995
文山电力
2,100
15,813.00
0.04
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
301,050.00
0.77
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
301,050.00
0.77
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019585
18国债03
3,000
301,050.00
0.77
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体除白云山(股票代码:600332),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何公制药厂于2017年12月26日收到由广州市食品药品监督管理局发出的食品药品行政执法文书《行政处罚决定书》(穗)食药监药罚【2017】155号(“处罚决定书”),明确何济公药厂于2016年12月至2017年2月期间生产药品曲咪新乳膏(批号:A1089),经菏泽市食品药品检验检测研究院检验“装量”检验项的检验结果不符合规定,予以以下处罚:1、没收本批次产品销售所得166,565.21元;2、罚款183,221.73元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
6,957.68
2
应收证券清算款
57,988.99
3
应收股利
-
4
应收利息
7,312.82
5
应收申购款
3,797.03
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
76,056.52
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况
说明
1
000540
中天金融
1,358,175.00
3.45
重大事项
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况
说明
1
601118
海南橡胶
20,522.00
0.05
重大事项
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
安信沪深300增强A
安信沪深300增强C
报告期期初基金份额总额
32,377,759.86
3,652,586.93
报告期期间基金总申购份额
713,151.24
1,581,205.95
减:报告期期间基金总赎回份额
501,525.37
1,741,967.17
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
32,589,385.73
3,491,825.71
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额
13,732,825.57
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
13,732,825.57
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
38.06
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
13,732,825.57
38.06
10,000,000.00
27.72
3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
13,732,825.57
38.06
10,000,000.00
27.72
-
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20180701-20180930
13,732,825.57
-
-
13,732,825.57
38.06
2
20180701-20180930
13,761,813.01
-
-
13,761,813.01
38.14
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件;2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》;4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》;5、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年10月25日