基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月23日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
融通沪港深智慧生活灵活配置混合
交易代码
003279
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月8日
报告期末基金份额总额
35,127,556.44份
投资目标
本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该主题公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港100指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )
1.本期已实现收益
1,732,813.91
2.本期利润
-1,587,409.38
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0412
4.期末基金资产净值
35,704,186.51
5.期末基金份额净值
1.0164
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.64%
1.33%
-1.00%
0.70%
-5.64%
0.63%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为自合同生效日起6个月,至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何博
本基金的基金经理
2018年1月5日
-
6
何博女士,上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理,现任融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的基金经理。
王浩宇
本基金的基金经理
2016年11月8日
2018年1月19日
8
王浩宇先生,香港城市大学和巴黎第九大学金融数学硕士、中国人民大学数学学士,金融风险管理师(FRM),8年证券投资从业经历,具有基金从业资格及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,担任投资部组合经理。2015年7月加入融通基金管理有限公司,曾任融通丰利四分法(QDII-FOF)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合、融通中国概念债券(QDII)基金的基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,港股市场呈现出波动与分化的特征,恒生指数上涨0.58%,恒生国企指数上涨2.47%,港币中间价下跌4.14%。一月份,港股强势开局领涨全球,随后两个月,先后受美国十年期国债收益率快速上扬,美股大跌,国内经济数据解读出现分歧,金融去杠杆担忧持续,中美贸易摩擦升级,美股科技股大跌等诸多因素影响,港股市场大幅调整,剧烈波动。版块行情分化,医疗保健、房地产、公用事业涨幅居前,而非银金融、电信、汽车等行业跌幅较大;风格分化,小型股显著跑赢大中型股。
3月是港股上市公司年报发布高峰期,2017年业绩普遍不俗。截至3月29日,已披露年报港股上市公司按整体法测算,净利润增速25.76%,ROE达10.92%,PEG达0.51,业绩强劲。由于高基数效应2018年盈利增速或慢于2017年,但持续向好的大方向不变。恒生指数PE(TTM)目前仍为全球主要市场最低。
报告期内,基金配置仍以港股为主,整体仓位变动不大,行业方面加大对医疗保健、环保、消费版块的配置,保持对能源、大金融、TMT版块的配置。
短期,波动可能成为港股新常态。港股在去年和今年 1 月累计的巨大涨幅下,进行调整修正是必经阶段,有整固的牛市行情才能走得更远。未来对美联储货币政策加速收紧的担忧可能持续对资本市场造成扰动,流动性收紧和贸易摩擦可能影响全球经济复苏,美元指数波动可能打断新兴市场资金流入。随着四月经济活动逐渐复苏,部分具有韧性的行业有望对市场提供一定支撑。持续看好医疗保健、消费升级、周期行业龙头集中度提升的投资机会。
中长期,维持看多港股的观点。中国经济增长仍然具有相当韧性,企业盈利增速仍有望实现双位数增长。港股市场估值仍然具有相当的比较优势,对于南下和海外投资者仍然具有足够的吸引力。H股上市公司“全流通”试点,对H股市场构成长期利好,有望提升市场交易活跃度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0164元;本报告期基金份额净值增长率为-6.64%,业绩比较基准收益率为-1.00%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从2018年1月12日至本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
29,025,117.04
80.47
其中:股票
29,025,117.04
80.47
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
7,032,591.24
19.50
8
其他资产
11,962.68
0.03
9
合计
36,069,670.96
100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为29,025,117.04元,占期末基金资产净值比例为81.29%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(人民币)
占基金资产净值比例(%)
工业
2,520,175.64
7.06
信息技术
3,498,209.43
9.80
原材料
994,527.53
2.79
金融
10,227,387.37
28.64
非日常生活消费品
3,287,464.66
9.21
公用事业
178,470.43
0.50
医疗保健
1,532,663.05
4.29
房地产
2,966,644.15
8.31
能源
3,819,574.78
10.70
合计
29,025,117.04
81.29
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
9,600
3,150,643.20
8.82
2
00688
中国海外发展
108,000
2,358,078.75
6.60
3
01288
农业银行
653,000
2,333,544.48
6.54
4
00388
香港交易所
10,000
2,044,790.00
5.73
5
01398
工商银行
363,000
1,957,445.74
5.48
6
01336
新华保险
48,800
1,429,141.55
4.00
7
00386
中国石油化工股份
226,000
1,247,658.43
3.49
8
01970
IMAXCHINA
62,300
1,235,467.41
3.46
9
00857
中国石油股份
276,000
1,191,971.55
3.34
10
00316
东方海外国际
19,500
1,109,330.63
3.11
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
3,117.45
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,527.55
5
应收申购款
7,317.68
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,962.68
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
57,360,816.29
报告期期间基金总申购份额
5,280,562.68
减:报告期期间基金总赎回份额
27,513,822.53
报告期期末基金份额总额
35,127,556.44
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
1、根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2号)及财政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的通知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
备查文件目录
备查文件目录
(一)中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018年4月23日