基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 04月 20日
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信新成长混合
基金主代码 003345
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 09月 29日
报告期末基金份额总额 452,725,245.34份
投资目标
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,深入挖掘和把握市场投资
机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果。在严格控制风险的
前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略
根据国民经济发展过程各行业的投资机遇,结合宏观经济发展趋势及
行业前景,选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,在抵御各类
风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。通过对宏观经济周期运
行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合
中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程
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度上规避系统性风险。股票投资秉承价值投资理念,深度挖掘发展潜
力巨大的行业与公司;同时灵活运用多种低风险投资策略,把握市场
定价偏差带来的投资机会。此外施用固定收益类投资策略、衍生品投
资策略、资产支持证券投资等策略降低风险,实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信新成长混合 A 安信新成长混合 C
下属分级基金的交易代码 003345 003346
报告期末下属分级基金的
份额总额
399,988,240.25份 52,737,005.09份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 03月 31日)
安信新成长混合 A 安信新成长混合 C
1.本期已实现收益 7,809,440.40 1,003,335.28
2.本期利润 -1,905,947.72 -304,134.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0045 -0.0054
4.期末基金资产净值 442,011,543.21 58,100,652.25
5.期末基金份额净值 1.1051 1.1017
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新成长混合 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.45% 0.35% -3.62% 0.94% 3.17% -0.59%
安信新成长混合 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.51% 0.34% -3.62% 0.94% 3.11% -0.60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为 2016年 9月 29日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈一峰
本基金
的基金
经理,
总经理
助理兼
研究总
监
2016年 9
月 29日
- 12年
陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析
师(CFA)。历任国泰君安证券资产管理总
部助理研究员,安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、特定资产管理部投资经
理、权益投资部基金经理、权益投资部总
经理、研究部总经理。现任安信基金管理
有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾
任安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理;现任安
信价值精选股票型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金、安信新
成长灵活配置混合型证券投资基金、安信
中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、安信价值回报三年持有期混
合型证券投资基金的基金经理。
庄园 本基金 2016年 10 - 16年 庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管
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的基金
经理
月 12日 理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员,中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理,安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理,
安信基金管理有限责任公司固定收益部
投资经理。现任安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。曾任安信平稳增
长混合型发起式证券投资基金的基金经
理助理,安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信安盈保本混合型证券投资
基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新价值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理;现任安信策略精选
灵活配置混合型证券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信价值
精选股票型证券投资基金的基金经理助
理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
(原安信宝利分级债券型证券投资基
金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信新动力灵活配置混合型证
券投资基金、安信新优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信平稳增长混合型发起
式证券投资基金、安信新成长灵活配置混
合型证券投资基金、安信永盛定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,是围绕新冠肺炎疫情影响展开的市场。10年期国债下行幅度逾 50bp,收益
率靠近历史最低水平。随着国内疫情逐渐得到控制,基本面正在逐步修复,3月官方制造业 PMI52%,
大幅反弹 16.3%至荣枯线之上。信用利差未跟随国债收益率进行压缩,而期限利差则快速扩大。
权益方面,一季度市场整体波动较大,上证指数下跌 9.83%,沪深 300指数下跌 10.02%,中
证 500指数下跌 4.29%,创业板指数上涨 4.1%,小盘股好于大盘股。分行业来看,1季度农业、
医药、计算机等行业涨幅居前,休闲服务、采掘、交通运输等行业涨幅靠后。
本基金一季度债券方面整体维持原有的高评级短久期配置。权益方面,适当增加了轻工,食
品饮料,建筑等行业的投资,减少了金融,建材,交运行业的投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.1051元,本报告期基金份额净值增长率为
-0.45%;截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.1017元,本报告期基金份额净值增长率为
-0.51%,同期业绩比较基准收益率为-3.62%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 83,644,817.40 15.59
其中:股票 83,644,817.40 15.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 362,287,116.56 67.51
其中:债券 362,287,116.56 67.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 36,000,000.00 6.71
其中:买断式回购的买入返 - -
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售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 47,735,099.87 8.90
8 其他资产 6,956,062.86 1.30
9 合计 536,623,096.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 611,050.00 0.12
B 采矿业 3,735,200.00 0.75
C 制造业 50,351,415.56 10.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,944,000.00 0.59
E 建筑业 5,219,513.40 1.04
F 批发和零售业 19,147.31 -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,890,350.00 0.38
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 471,588.15 0.09
J 金融业 12,646,400.00 2.53
K 房地产业 4,163,600.00 0.83
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,575,000.00 0.31
S 综合 - -
合计 83,644,817.40 16.73
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 7,443,700.00 1.49
2 601939 建设银行 1,100,000 6,974,000.00 1.39
3 601668 中国建筑 990,420 5,219,513.40 1.04
4 000651 格力电器 90,100 4,703,220.00 0.94
5 002508 老板电器 160,400 4,561,776.00 0.91
6 600352 浙江龙盛 375,241 4,469,120.31 0.89
7 600048 保利地产 280,000 4,163,600.00 0.83
8 601088 中国神华 230,000 3,735,200.00 0.75
9 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000.00 0.66
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10 600612 老凤祥 80,000 3,204,800.00 0.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 85,370,400.00 17.07
其中:政策性金融债 75,248,400.00 15.05
4 企业债券 25,585,257.80 5.12
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,603,458.76 0.52
8 同业存单 248,728,000.00 49.73
9 其他 - -
10 合计 362,287,116.56 72.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 140203 14国开 03 730,000 75,248,400.00 15.05
2 111906221 19交通银行 CD221 600,000 58,830,000.00 11.76
3 111909253 19浦发银行 CD253 500,000 48,690,000.00 9.74
4 111910178 19兴业银行 CD178 500,000 48,505,000.00 9.70
5 111909142 19浦发银行 CD142 300,000 29,115,000.00 5.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易
活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,
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通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 19民生银行 CD278(证券代码:111915278CY)、19浦发
银行 CD253(证券代码:111909253CY)、19浦发银行 CD142(证券代码:111909142CY)、19浦发
银行 CD396(证券代码:111909396CY)、19交通银行 CD221(证券代码:111906221CY)、19华创
03(证券代码:155803SH)、14国开 03(证券代码:140203 CY)、19兴业银行 CD178(证券代码:
111910178CY)、19兴业银行 CD396(证券代码:111910396CY)外其他证券的发行主体未有被监管
部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019 年 4 月 16 日,中国民生银行股份有限公司因违规经营被大连银保监局处以罚款【大银
保监罚决字〔2019〕76号、80号、78号】。
2019年 12月 20日,中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监局
责令改正并处以 700万元罚款【京银保监罚决字〔2019〕56号】。
2020年 2月 14日,中国民生银行股份有限公司因违反反洗钱法,未依法履行职责被中国人民
银行罚款 2360万元【银罚字〔2020〕1号】。
2019年 10月 12日,上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130
万元【银保监罚决字〔2019〕7号】。
2019年 12月 27日,交通银行股份有限公司因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承
担管理责任被中国银行保险监督管理委员会罚款 150万元【银保监罚决字(2019)24号】。
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2020年 1月 8日,交通银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款 150
万元【银保监罚决字(2019)24号】。
2020 年 3 月 27 日,华创证券有限责任公司因违规经营被贵州证监局警示【行政监管措施决
定书[2020]1号】。
2020年 1月 10日,国家开发银行内蒙古自治区分行因违规经营被内蒙古银保监局罚款 20万
元【内银保监罚决字〔2019〕38号】。
2019年 4月 22日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款 1.1万
元【鼓市场监管罚字〔2018〕108号】。
2019 年 8 月 19 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会
监管(约见)谈话并责令改正。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 25,006.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,929,918.04
5 应收申购款 1,138.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,956,062.86
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信新成长混合 A 安信新成长混合 C
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报告期期初基金份额总额 494,383,246.47 58,793,537.74
报告期期间基金总申购份额 600,794.44 595,660.24
减:报告期期间基金总赎回份额 94,995,800.66 6,652,192.89
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 399,988,240.25 52,737,005.09
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机构 1 20200101-20200331 398,801,595.22 - - 398,801,595.22 88.09
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎
回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动
性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上
(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,
对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影
响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信新成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2020年 04月 20日