基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2021年 3月 25日
太平日日金货币 2020年年度报告
第 2页 共 59页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 12月 31日止。
太平日日金货币 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 16
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 48
太平日日金货币 2020年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 48
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 49
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 50
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 50
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 51
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 51
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 52
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 53
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况........................................................................................................................................................... 53
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 53
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 54
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 56
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 57
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 58
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 58
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 58
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58
太平日日金货币 2020年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 太平日日金货币市场基金
基金简称 太平日日金货币
基金主代码 003398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 4日
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,599,356,500.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
太平日日金 A 太平日日金 B
下属分级基金的交
易代码
003398 003399
报告期末下属分级
基金的份额总额
83,528,864.07份 1,515,827,636.04份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险
和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准,人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵霖 曾麓燕
联系电话 021-38556613 021-52629999-212040
电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn zengluyan@cib.com.cn
客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95561
传真 021-38556677 021-62535823
注册地址 上海市虹口区邯郸路 135号 5幢
101室
福州市湖东路 154号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 488号
太平金融大厦 7楼
上海市银城路 167号 4楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 范宇 陶以平(代为履行法定代表人职
责)
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.taipingfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普
华永道中心 11楼
注册登记机构 太平基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦
7楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2020年 2019年 2018年
太平日日金
A
太平日日金 B
太平日日
金 A
太平日日金 B
太平日日
金 A
太平日日金 B
本期
已实
现收
益
349,549.90 37,092,760.43
125,547.
82
92,145,566.96
162,355.9
5
240,552,778.8
3
本期
利润
349,549.90 37,092,760.43
125,547.
82
92,145,566.96
162,355.9
5
240,552,778.8
3
本期
净值
收益
率
1.8972% 2.1410% 2.2412% 2.4900% 3.2876% 3.5359%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末
基金
资产
83,528,864
.07
1,515,827,636
.04
797,494.
73
2,148,582,051
.08
6,221,615
.68
5,774,228,079
.71
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净值
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.
3 累
计期
末指
标
2020年末 2019年末 2018年末
累计
净值
收益
率
11.9684% 13.1026% 9.8837% 10.7319% 7.4750% 8.0416%
注:注::1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平日日金 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5896% 0.0034% 0.3403% 0.0000%
0.2493
%
0.0034
%
过去六个月 1.0370% 0.0054% 0.6805% 0.0000%
0.3565
%
0.0054
%
过去一年 1.8972% 0.0047% 1.3537% 0.0000%
0.5435
%
0.0047
%
过去三年 7.6059% 0.0037% 4.0537% 0.0000%
3.5522
%
0.0037
%
太平日日金货币 2020年年度报告
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自基金合同生效起
至今
11.9684
%
0.0036% 5.6182% 0.0000%
6.3502
%
0.0036
%
太平日日金 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6499% 0.0034% 0.3403% 0.0000%
0.3096
%
0.0034
%
过去六个月 1.1585% 0.0054% 0.6805% 0.0000%
0.4780
%
0.0054
%
过去一年 2.1410% 0.0047% 1.3537% 0.0000%
0.7873
%
0.0047
%
过去三年 8.3859% 0.0037% 4.0537% 0.0000%
4.3322
%
0.0037
%
自基金合同生效起
至今
13.1026
%
0.0036% 5.6182% 0.0000%
7.4844
%
0.0036
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:按照本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月,
建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
太平日日金货币 2020年年度报告
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注:1、本基金基金合同生效日为 2016年 11月 4日,至本报告期末未满 5年。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
太平日日金 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 343,637.36 - 5,912.54 349,549.90 -
2019年 126,099.18 - -551.36 125,547.82 -
2018年 161,909.87 - 446.08 162,355.95 -
合计 631,646.41 - 5,807.26 637,453.67 -
太平日日金 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 37,149,884.39 - -57,123.96 37,092,760.43 -
2019年 92,576,228.99 - -430,662.03 92,145,566.96 -
2018年 240,809,502.38 - -256,723.55 240,552,778.83 -
合计 370,535,615.76 - -744,509.54 369,791,106.22 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监
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督管理委员会 2012年 12月 20日证监许可[2012]1719号文件批准,于 2013年 1月 23日在上海
市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币 4 亿元,其中太平资产管理有限公司出
资占注册资本 91.5%,安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 8.5%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规
范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合
理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末,公司共管
理 16只证券投资基金,即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、
太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券
型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金、太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金、太
平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金、太平恒睿纯债债券型证券投资基金、太平中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、太平恒泽 63个月定期开放债券型证券投资基金、太平智选一
年定期开放股票型发起式证券投资基金、太平行业优选股票型证券投资基金、太平丰和一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、太平睿安混合型证券投资基金、太平恒久纯债债券型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴超
本基金的
基 金 经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
睿盈混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒安
三个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、太平
中债 1-3
2018 年 2
月 12日
- 7年
美国本特利商学院金融学硕士,具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在西
部证券股份有限公司固定收益部、上海金
懿投资有限公司担任部门经理、投资总监
等职。2017年 3月加入本公司。2018年 2
月 12日起任太平日日金货币市场基金、太
平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年
3月 25日担任太平睿盈混合型证券投资基
金基金经理。2019 年 6 月 27 日起任太平
恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 5 月 28 日起任太平中
债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金经理。2020年 8月 7日起担任太平恒
泽 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020年 11月 12日起担任太平
恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。
太平日日金货币 2020年年度报告
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年政策性
金融债指
数证券投
资基金基
金经理、
太平恒泽
63 个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、太平
恒久纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理
潘莉
本基金的
基 金 经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
恒利纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理、太平
恒睿纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理
2018 年 3
月 23日
- 8年
牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基
金从业资格。2004年 6月起曾就职于东京
海上日动火灾保险株式会社非日系部、英
国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核
保和客服工作;中国人保资产管理有限公
司历任集中交易室交易员、固定收益部投
资经理;南通农村商业银行股份有限公司
历任金融市场部固收类投资经理、投资总
监。2018年 2月加入本公司。2018年 3月
23日起任太平日日金货币市场基金、太平
日日鑫货币市场基金基金经理。2018 年 6
月 15 日起担任太平恒利纯债债券型证券
投资基金基金经理。2020 年 3 月 12 日起
担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基
金经理。
甘源
本基金的
基金经理
助理、太
平日日鑫
货币市场
基金基金
经理助理
2019 年
12 月 23
日
2021 年 2
月 22日
4年
清华大学金融硕士,具有证券投资基金从
业资格。2015年起先后在中信证券股份有
限公司、方正证券股份有限公司、上海恒
谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事
资金运营、宏观研究及货币研究等工作。
2019 年 11 月加入本公司。2019 年 12 月
23日至 2021年 2月 22日担任太平日日金
货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金
基金经理助理。2021 年 2 月 22 日起担任
太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货
币市场基金基金经理。中国国籍。
太平日日金货币 2020年年度报告
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注:1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日;若该基金经理自本基金
基金合同生效之日起即任职,则任职日期指本基金基金合同生效之日;
2、证券从业