基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 28日
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 前海联合添和纯债
基金主代码 003498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 7日
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,214,298.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C
下属分级基金的交易代码: 003498 003499
报告期末下属分级基金的份额总额 22,493.34份 50,191,804.85份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获
得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率
曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深
入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的
债券组合投资收益。
2、债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期调整、期限结构配置、类属
资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。
3、信用债行业配置策略
本基金将保持行业分散化投资,依据对下一阶段各行业景气度的研判,决定各
行业配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。
4、资产支持证券投资策略
本基金将基于对资产支持证券基础资产质量及未来现金流的分析,结合基本面
分析和数量化模型模拟,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收
益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
新疆前海联合基金管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王晓耕 郭明
联系电话 0755-82780666 010-66105798
电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
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客户服务电话 400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhlhfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018
年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 202.30 596,243.53
本期利润 288.60 1,078,493.08
加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0213
本期基金份额净值增长率 2.46% 2.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0235 0.0202
期末基金资产净值 23,505.38 52,281,364.38
期末基金份额净值 1.0450 1.0416
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添和纯债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.45% 0.03% 0.34% 0.06% 0.11% -0.03%
过去三个月 1.24% 0.04% 1.01% 0.10% 0.23% -0.06%
过去六个月 2.46% 0.04% 2.16% 0.08% 0.30% -0.04%
过去一年 2.85% 0.06% 0.83% 0.06% 2.02% 0.00%
自基金合同
生效起至今
4.50% 0.07% -1.86% 0.08% 6.36% -0.01%
前海联合添和纯债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
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准差② 率③ ④
过去一个月 0.34% 0.03% 0.34% 0.06% 0.00% -0.03%
过去三个月 1.00% 0.04% 1.01% 0.10% -0.01% -0.06%
过去六个月 2.10% 0.03% 2.16% 0.08% -0.06% -0.05%
过去一年 2.34% 0.06% 0.83% 0.06% 1.51% 0.00%
自基金合同
生效起至今
4.16% 0.07% -1.86% 0.08% 6.02% -0.01%
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数 收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可【2015】1842
号文批准,于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股
份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信
恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基
金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末,本公司旗下共管理 16只开放式基金,包括 2只货币市场基金、7只债券型基
金、6只混合型基金和 1只指数型基金,另管理 10只专户理财产品,管理资产总规模超过 200亿
元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张雅洁
本基金
的基金
经理
2016年 12月 7
日
- 8年
张雅洁女士,悉尼大学及中
央昆士兰大学金融与会计
双硕士,8年证券基金投资
研究经验。
2013年 6月至
2015年 9月在博时基金从
事固定收益研究和投资工
作,曾担任博时上证企债
30ETF等基金的基金经理助
理,2010年 2月至 2013年
5月在融通基金从事信用债
研究工作。2015年 9月加入
前海联合基金,现任前海联
合添和纯债兼新疆前海联
合海盈货币、前海联合添利
债券、前海联合添鑫定开债
券 、前海联合永兴纯债和
前海联合添惠纯债的基金
经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对
外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对
外公告的聘任日期和解聘日期。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个
业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权
益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在一季度配置了 1-3 年的政策性金融债,二季度实现了部分债券收益率下滑产生的资
本利得,并跨季时点配置了一定比例的高收益回购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合添和纯债 A基金份额净值为 1.0450元,本报告期基金份额净值增长
率为 2.46%;截至本报告期末前海联合添和纯债 C基金份额净值为 1.0416元,本报告期基金份额
净值增长率为 2.10%;同期业绩比较基准收益率为 2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面来看,经济增速的趋势下半年大概率将弱于 2季度。即使最终的 GDP数据不差,但
实际经济体的周转活力尚未见质变,因而债市目前没有根本性的利空因素。在今年的监管环境下,
狭义流动性的宽松难以传导到广义流动性,使得狭义流动性更多是淤积在银行间市场,压低了货
币市场利率和短期债券收益率。从资金面来看,央行通过公开市场调节特殊时点流动性压力,货
币政策由保持流动性“合理稳定”转向“合理充裕”。从供需结构来看,降准后的银行可用资金量
较前期有所改善,只要财政不大幅发力利率债应该仍是最大的受益者;而风险偏好的回升所带来
的信用债市场的回暖,仍需观察财政刺激力度以及后续信用扩张的恢复,比如能看到中高等级的
发行放量逐步传导至中低等级的发行上来。
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综上所述,在基本面无利空的大前提下,由资金面或债市供给因素而带来的短期收益率回升
都是逐步加仓的买入机会。目前策略为以静制动,等待债市调整时适度拉长久期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监
会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独
立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金
会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行
核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算
岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无
误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服
务,本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管理人为了确保
估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值委员会,由副总经理、研究发展部、风险
管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管
理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参
与最终决策和日常估值工作。
本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管
理有限公司在新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,新疆前海联合添和纯债债券型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添和纯债债券型
证券投资基金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 129,442.72 53,997.38
结算备付金 91,136.37 393.59
存出保证金 746.08 1,970.60
交易性金融资产 46,863,043.42 56,068,039.18
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 46,863,043.42 56,068,039.18
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 10,000,000.00 -
应收证券清算款 - 200,264.11
应收利息 438,822.31 2,061,692.46
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 57,523,190.90 58,386,357.32
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 5,100,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 20.39
应付管理人报酬 12,865.74 6,276.24
应付托管费 4,288.57 2,092.08
应付销售服务费 8,573.40 4,183.95
应付交易费用 608.34 1,038.34
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应交税费 68.54 -
应付利息 12,575.20 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 79,341.35 131,232.20
负债合计 5,218,321.14 144,843.20
所有者权益:
实收基金 50,214,298.19 57,090,901.00
未分配利润 2,090,571.57 1,150,613.12
所有者权益合计 52,304,869.76 58,241,514.12
负债和所有者权益总计 57,523,190.90 58,386,357.32
注:报告截止日 2018年 6月 30日,前海联合添和纯债 A基金份额净值 1.0450元,基金份额总额
22,493.34份;前海联合添和纯债 C基金份额净值 1.0416元,基金份额总额 50,191,804.85份。
前海联合添和纯债份额总额合计为 50,214,298.19份。
6.2 利润表
会计主体:新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6
月 30日
一、收入 1,353,058.08 1,048,873.28
1.利息收入 794,651.19 1,079,842.47
其中:存款利息收入 3,497.84 207,851.77
债券利息收入 737,346.97 504,818.38
资产支持证券利息收入 - 25,984.10
买入返售金融资产收入 53,806.38 341,188.22
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 73,722.76 -12,637.52
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 73,722.76 -12,637.52
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
482,335.85 -18,452.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,348.28 121.23
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减:二、费用 274,276.40 410,961.90
1.管理人报酬 77,695.93 150,180.75
2.托管费 25,898.62 37,545.16
3.销售服务费 51,785.29 50,059.63
4.交易费用 678.91 1,843.59
5.利息支出 19,813.85 87,147.36
其中:卖出回购金融资产支出 19,813.85 87,147.36
6.税金及附加 88.45 -
7.其他费用 98,315.35 84,185.41
三、利润总额 (亏损总额以“-”号
填列)
1,078,781.68 637,911.38
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,078,781.68 637,911.38
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
57,090,901.00 1,150,613.12 58,241,514.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 1,078,781.68 1,078,781.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
-6,876,602.81 -138,823.23 -7,015,426.04
其中:1.基金申购款 4,952,492.31 114,503.64 5,066,995.95
2.基金赎回款 -11,829,095.12 -253,326.87 -12,082,421.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
50,214,298.19 2,090,571.57 52,304,869.76
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项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
50,094,599.64 253,916.30 50,348,515.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 637,911.38 637,911.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
99,465.20 3,599.05 103,064.25
其中:1.基金申购款 260,611.51 4,793.12 265,404.63
2.基金赎回款 -161,146.31 -1,194.07 -162,340.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
50,194,064.84 895,426.73 51,089,491.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
______王晓耕______ ______刘菲______ ____黄嘉宇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆
前海联合”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
77,695.93 150,180.75
其中:支付销售机构的客
户维护费
9.66 19.58
注:支付基金管理人新疆前海联合基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
25,898.62 37,545.16
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C 合计
新疆前海联合 - 51,774.34 51,774.34
合计 - 51,774.34 51,774.34
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海联合添和纯债 A 前海联合添和纯债 C 合计
新疆前海联合 - 50,046.58 50,046.58
合计 - 50,046.58 50,046.58
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付给新疆前海联合,再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机
构。A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为:
C类份额日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
前海联合添和纯债 C
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总
份额的比例
深圳市宝能
利通资产管
理有限公司 6,000,000.00 11.95%
6,000,000.00
10.51%
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注:单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 129,442.72 2,007.69 98,560.58 6,433.45
注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 5,100,000.00元,于 2018年 7月 6日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购
下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 46,863,043.42元,无属于第一层次和第三层次的余额(2017年 12月 31日:
第二层次的余额为 56,068,039.18元,无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 46,863,043.42 81.47
其中:债券 46,863,043.42 81.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 17.38
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 220,579.09 0.38
8 其他各项资产 439,568.39 0.76
9 合计 57,523,190.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 46,299,134.50 88.52
其中:政策性金融债 46,299,134.50 88.52
4 企业债券 563,908.92 1.08
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,863,043.42 89.60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 160208 16国开 08 400,000 39,732,000.00 75.96
2 108602 国开 1704 65,770 6,567,134.50 12.56
3 112154 12盐湖 01 5,596 563,908.92 1.08
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除 12盐湖 01外,在本报告期内没有出
现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018 年 2 月 1日,盐湖股份披露了 2017年度业绩预告,同日盐湖股份接到深交所关注函,
深交所对盐湖股份披露的 2017年度预计大幅亏损事项表示关注,要求盐湖股份对比 2017年前三
季度的情况,分项目详细说明 2017年四季度亏损大幅增加的原因及预计金额、资产减值损失的计
提依据、相关财务处理是否符合会计准则的规定等。
盐湖股份于 2018年 2月 2日发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》对深交所关注
问题给予回复:1)详细说明了资产减值计提的各项具体项目及计提依据、金额等,预计总共计提
资产减值准备 29.35-31.96亿元;2)子公司盐湖镁业在建工程转固 90.79亿元,受停止利息资本
化以及固定资产计提折旧增加等因素影响,盐湖镁业 2017年 4季度亏损增加 2.83亿元(不含资
产减值);3)子公司海纳化工大部分装备停产并进行整改投入,2017 年 4 季度增加亏损 3.14 亿
元(不含资产减值);4)受 6.28安全事故影响,综合利用化工一、二期项目 2017年 4季度增加
亏损 3.07亿元(不含资产减值);5)受生产条件限制以及大颗粒钾肥市场价格和成本等因素影响,
盐湖股份 2017年氯化钾销量同比减少 26.6万吨。
本基金投资于盐湖股份的决策程序说明:基于盐湖股份基本面研究以及二级市场的判断,本
基金投资于盐湖股份,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人分析认为,盐湖股份经营现金流近年整体稳定,资产减值准备的大幅计提导致该
公司 2017年底负债率同比上升约 3.5个百分点,但对其经营情况整体影响有限,同时对该公司融
资能力及经营现金流实质影响小,因此上述事件不影响盐湖股份对本债券基金所持有的债券到期
偿付义务的履行。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 746.08
2 应收证券清算款 -
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 438,822.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 439,568.39
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
前海联合添
和纯债 A
119 189.02
- - 22,493.34 100%
前海联合添
和纯债 C
122 411,408.24 50,122,937.90 99.86% 68,866.95 0.14%
合计 218 230,340.82 50,122,937.90 99.82% 91,360.29 0.18%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采
用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
前海联合添和纯债 A 262.41 1.1667%
前海联合添和纯债 C 1,350.56 0.0027%
合计 1,612.97 0.0032%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
前海联合添和纯债 A 0~10
前海联合添和纯债 C 0
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有本开放式基金 合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
前海联合添和纯债 A 0~10
前海联合添和纯债 C 0
合计 0~10
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
前海联合添和纯
债 A
前海联合添和纯
债 C
基金合同生效日(2016年 12月 7日)基金份
额总额
804.00 200,148,471.51
本报告期期初基金份额总额 730.86 57,090,170.14
本报告期基金总申购份额 34,481.29 4,918,011.02
减:本报告期基金总赎回份额 12,718.81 11,816,376.31
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
- -
本报告期期末基金份额总额 22,493.34 50,191,804.85
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人于 2018年 6月 26日发布公告,周明先生自 2018年 6月 25日起
担任公司总经理助理职务。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》:
(1)券商选择标准:
1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求;
2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研究支持
与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告
等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告;
3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要求按照
上述第 2点规定执行;
(2)券商选择程序:
1)券商研究质量与研究服务评价;
2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商;
3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准;
4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 12,398,409.63 72.09% 32,200,000.00 25.08% - -
兴业证券 4,800,924.00 27.91% 96,200,000.00 74.92% - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20180101-20180
630
19,629,011.68 - - 19,629,011.68 39.09%
2
20180101-20180
104,
20180124-20180
201
11,777,407.01 - 2,000,000.00 9,777,407.01 19.47%
3
20180101-20180
201
19,629,011.68 - 9,800,078.00 9,828,933.68 19.57%
个
人
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产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,单一投资者持
有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额
赎回,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥
有完全、独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2018年 7月 21日发布公告,李华先生自 2018年 7月 21日起离任公司督
察长职务,由总经理王晓耕女士代为履行督察长职务,且代为履行职务期限自 2018 年 7 月 21
日起不超过 90 日。
新疆前海联合基金管理有限公司
2018年 8月 28日