基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2017年8月26日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月18日(基金合同生效日)起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城景颐丰利债券
场内简称
无
基金主代码
003504
交易代码
003504
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年1月18日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
179,797,458.26份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
景顺长城景颐丰利债券A类
景顺长城景颐丰利债券C类
下属分级基金的交易代码:
003504
003505
报告期末下属分级基金的份额总额
179,273,681.72份
523,776.54份
基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
(1)债券类属资产配置
基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(2)债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
(3)资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
3、权益资产投资策略
(1)股票投资策略
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。
(2)权证投资策略
本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
业绩比较基准
中证综合债指数×90% +沪深300指数×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
刘晔
联系电话
0755-82370388
010-66223586
电子邮箱
investor@igwfmc.com
liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4008888606
95526
传真
0755-22381339
010-66226045
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
景顺长城景颐丰利债券A类
景顺长城景颐丰利债券C类
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月18日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月18日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
1,393,224.26
1,594,837.00
本期利润
2,634,468.76
1,720,531.65
加权平均基金份额本期利润
0.0251
0.0166
本期基金份额净值增长率
2.23%
2.79%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0146
0.0201
期末基金资产净值
183,287,845.98
538,409.63
期末基金份额净值
1.0223
1.0279
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,舍去部分归基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
5、本基金基金合同生效日为2017年1月18日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景颐丰利债券A类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.11%
0.13%
1.45%
0.08%
-0.34%
0.05%
过去三个月
1.45%
0.08%
0.84%
0.09%
0.61%
-0.01%
自基金合同生效起至今
2.23%
0.06%
1.04%
0.09%
1.19%
-0.03%
景顺长城景颐丰利债券C类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.08%
0.13%
1.45%
0.08%
-0.37%
0.05%
过去三个月
2.10%
0.12%
0.84%
0.09%
1.26%
0.03%
自基金合同生效起至今
2.79%
0.09%
1.04%
0.09%
1.75%
0.00%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2017年1月18日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2017年1月18日)起至本报告期末不满一年。
其他指标
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截至2017年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毛从容
本基金的基金经理、公司副总经理
2017年1月18日
-
17年
经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司,担任研究员等职务;自2005年6月起担任基金经理。
杨锐文
本基金的基金经理
2017年3月21日
-
7年
工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入本公司,担任研究员职务;自2014年10月起担任基金经理。
袁媛
本基金的基金经理
2017年3月30日
-
10年
经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入本公司,担任固定收益部资深研究员;自2014年4月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次,为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为,但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场整体呈现先抑后扬走势,收益率区间震荡。经济基本面数据显示经济活力仍然强劲,GDP同比增速达到6.9%。受美联储加息及央行两次上调公开市场利率、MPA考核要求升级传闻的主要影响,国内利率债继续上行,广义基金规模下滑导致信用债抛盘压力上升,信用利差有所回升。PPI数据出现连续回落,宏观经济开始出现从高点缓慢回落迹象。但市场对基本面反应较为钝化,监管政策成为主要影响因素,银监会连续发文直指表外理财和同业监管,间或有银监会对各大银行的现场检查。直到6月债市才出现明显回暖。主因监管政策密集出台后进入协调监管阶段,银监会放宽自查报告提交时限有助于缓和市场情绪,M2数据创历史新低。美联储如期加息,央行不跟随美联储步伐,维稳市场流动性的态度也较为明显。上半年10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别上行56P、52BP、62BP、80BP和48BP,信用利差小幅回升,仍存在走扩压力。
权益方面,经济企稳,PPI走高,股票市场呈现结构性行情,上证50为代表的大盘蓝筹股表现较好,一带一路、具有涨价预期的食品饮料和家电行业、银行保险等版块涨幅较大。上半年上证50、沪深300、中小板指和创业板指分别上涨11.50%、10.78%、7.33%和下跌7.34%。
上半年制约债市调整的因素无根本改变。银行同业理财去杠杆仍在进行,货币政策基调仍维持中性。叠加美联储加息预期,组合在强监管背景下债市无趋势性下行机会的基本判断下,坚持短久期操作,在5月协调监管基调下开始逐步拉长久期。组合操作上以同业存单及1-2年AA、AA+信用债为主,享受持有期收益。杠杆部分择机布局资金走紧收益率走高时的协存、长期限回购、存单等安全收益资产增厚组合收益。
权益组合始终坚持寻找绝对收益的机会,随着“一九效应”导致部分优质成长股大跌,估值逐步进入我们的目标区间。权益组合更多时间是等待绝对收益机会的出现,希望迅速切入分享最具投资性价比的一段。
尽管市场在疯狂追逐着蓝筹股,但是,我们不希望受市场风格的变化干扰,权益组合依然坚持寻找符合产业趋势的成长股。不管市场风格如何变化,我们更希望赚伴随企业成长的钱。我们坚信,只有真正的成长股才能为投资者带来持续的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
2017年1月18日(基金合同生效日)至本期末,景颐丰利A类份额净值增长率为2.23%,业绩比较基准收益率为1.04%。
2017年1月18日(基金合同生效日)至本期末,景颐丰利C类份额净值增长率为2.79%,业绩比较基准收益率为1.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新一轮财政整顿以及加强金融监管成为常态,我们预计下半年经济可能面临回落压力,但韧性较强。下半年PPI涨幅料将会回落,对工业企业利润的增长形成一定的压制,考虑到工业行业产能出清,全球需求回暖,PPI涨幅回落会比较缓慢。因此我们预计下半年工业企业利润增速会有所回落,但回落的幅度也相对有限。海外货币政策收紧趋势较明显,美国缩表欧洲宽松退出,这将一定程度上制约国内货币政策放松的空间。
本次债券调整因素来源于2016年下半年经济短周期回升,央行货币政策转向,金融监管加码。相比2013年钱荒,金融去杠杆政策将导致债券调整时间或更长。债市核心依然在货币政策和监管,短期协调监管和流动性方面出现边际变化,市场迎来喘息机会。先行数据显示基本面在2季度开始回落,叠加严格的金融监管政策,表外融资收缩将增加经济下行压力,但韧性较强,对债券市场基本面有所支撑。央行关键时点呵护流动性,坚持削峰填谷操作。当前债券绝对收益率水平尚可,利率债价值好于信用债,此轮收益率调整后,中国国债和美国国债利差已明显走扩,利率债配置价值显现,收益率曲线平坦化,债券市场有望出现交易机会。中短端的中高等级信用债具有较好的持有价值,信用债由于信用利差反应并不充分,低等级信用债仍面临信用利差走扩风险,维持择优选择中高等级配置的观点。
对于未来半年权益市场的展望,我们认为股票市场的机会大于风险。原因主要有两方面:一方面是市场整体估值逐步进入合理区间,部分高成长个股已经进入很有吸引力的区间;另外一方面是金融体系去杠杆的最大冲击过程似乎已经过去了,对股票市场的影响更是有限。不过,我们认为机会依然是结构性机会。我们选股依然需要小心求证,市场的变化是不可预知,但是,产业趋势可以预知。所以,我们坚持通过产业趋势来选择个股。
我们看好史上最严的环保核查带来的各种投资机会。环保核查成为供给侧改革最重要的手段,加强了中国去产能的力度。过去,大部分中小企业都逃避了环保监管,享受了环保红利,大企业面对中小企业的竞争并没有优势。而环保核查消灭了这种不合理的环保红利,有利于市场集中度的提升。环保核查前期主要体现于制造业龙头的投资机会,中后期将会体现于优质的环保产业个股的投资机会。中国制造业补环保欠账足以让行业保持多年高景气度,因为对于不少制造业企业而言,这是生死存亡的选择。
同时,我们也看好新能源汽车产业链以及各种科技产业的机会。特斯拉的成功倒逼着传统车厂加速进入新能源汽车领域,而新能源汽车产业链如同手机产业链一样,大部分配套产业都在中国。中国企业能充分享受到全球新能源汽车的爆发增长。过去几年,我们看到中国企业在不同科技产业中不断取得突破,越来越多有意思的科技股进入A股,假以时日,我们认为中国会出现越来越多的优质科技股。
组合方面,将合理控制债券的久期和杠杆,适度提升信用等级水平,相比上半年,组合对下半年债券市场并不悲观,除继续持有中高等级信用债获取持有期票息收入外,组合将增加对利率债的波段操作。权益方面,组合仍延续上半年的操作思路,持续关注景气行业里的龙头公司。将根据市场变化保持合适的权益仓位进行波段操作。积极参与新发转债机会,兼顾权益市场的投资机会,努力为投资人创造长期投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在托管景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核,对本基金的投资运作进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资组合报告的内容(“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内),保证复核内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
资 产:
银行存款
5,217,416.22
结算备付金
232,117.54
存出保证金
15,387.46
交易性金融资产
227,066,940.00
其中:股票投资
14,837,540.00
基金投资
-
债券投资
212,229,400.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
2,582,447.02
应收股利
-
应收申购款
9,920.63
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
235,124,228.87
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
51,014,723.48
应付证券清算款
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应付赎回款
2,035.40
应付管理人报酬
60,253.60
应付托管费
22,595.11
应付销售服务费
177.09
应付交易费用
25,495.51
应交税费
-
应付利息
5,266.79
应付利润
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