泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同

泰达宏利沪深300指数增强型证券投资
基金基金合同
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义............................................................................................................ 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................ 8
第四部分 基金的历史沿革...................................................................................... 10
第五部分 基金存续.................................................................................................. 11
第六部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 12
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 21
第八部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................................... 36
第十部分 基金的托管.............................................................................................. 39
第十一部分 基金份额的登记.................................................................................. 40
第十二部分 基金的投资.......................................................................................... 42
第十三部分 基金的财产.......................................................................................... 50
第十四部分 基金资产估值...................................................................................... 51
第十五部分 基金费用与税收.................................................................................. 57
第十六部分 基金的收益与分配.............................................................................. 61
第十七部分 基金的会计与审计.............................................................................. 63
第十八部分 基金的信息披露.................................................................................. 64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 71
第二十部分 违约责任.............................................................................................. 73
第二十一部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 74
第二十二部分 基金合同的效力.............................................................................. 75
第二十三部分 其他事项.......................................................................................... 76
第二十四部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 77
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同
法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基
金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有
关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准。泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金经中国证监会变更注
册，转型为泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金。
中国证监会对本基金募集的核准以及变更注册，并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除
外。
七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，具体风险详见招募
说明书。
八、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金，由泰达
宏利中证财富大盘指数证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指泰达宏利基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利沪深
300指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、法律法规：指中国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布
机关对其不时做出的修订
13、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
15、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰达宏利基金管
理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账
户
30、基金转型实施日：指基金管理人公告的泰达宏利中证财富大盘指数证券
投资基金转型为泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金的实施日期。《泰达
宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》经基金管理人和基金托管人加
盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章，自基金转型实施日起生效，《泰达
宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》自同一日起失效
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《泰达宏利基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金的基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
45、元：指人民币元
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
51、基金份额类别：指根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净
值和基金份额累计净值
52、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，但不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A类份额”
53、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费、但从本类别基金资产
中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额”
54、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
56、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
57、指数编制机构：指中证指数有限公司
58、基金产品资料概要：指《泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、标的指数
沪深300指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同
等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
五、基金的投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资
基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，力争获
取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
六、基金存续期限
不定期
七、基金份额的类别设置
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金基金份额类别包括A类基金份额和C类基金份额。A类基金份额是
在投资者申购时收取申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类
基金份额；C类基金份额是在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产
中计提销售服务费的一类基金份额。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说
明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权
益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、
或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，
调整实施前基金管理人报中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的规定公告。
第四部分 基金的历史沿革
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金由泰达宏利中证财富大盘指数
证券投资基金转型而来。
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金经2010年2月8日中国证监会证
监许可【2010】176号文核准募集，基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《泰达宏利中证
财富大盘指数证券投资基金基金合同》于2010年4月23日生效。
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人
大会，大会于2018年3月5日表决通过了《关于泰达宏利中证财富大盘指数证
券投资基金转型及法律文件修改的议案》，同意泰达宏利中证财富大盘指数证券
投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险
收益特征、投资限制、收益分配原则、基金的估值、基金的费用、申购赎回以及
其他部分条款，授权基金管理人办理本次基金转型及基金合同修改的有关具体事
宜。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人根据基金份额
持有人大会的授权，定于2018年3月16日正式实施基金转型，自基金转型实施
日起，《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》失效且《泰达宏利
沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同时生效，泰达宏利中证财富大盘
指数证券投资基金正式变更为泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金。
第五部分 基金存续
《泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效后，连续20
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元
情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
自基金转型实施日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基金
合同第十九部分的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：
1、连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元；
2、连续60个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于200人。
法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、“基金份额持有人利益优先”原则，即若发生申购、赎回损害基金份额持
有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购申请即为成立。登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎
回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回
款项。特殊情况下，基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人可与基金托管
人协商，在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至问题解
决后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的
支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业
务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具
体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计
算或公告。各个基金份额类别单独计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别
基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募
说明书》。本基金A类份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的
基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金C类份额不收取
申购费用。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。
本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列
示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回申请当日该类基金份额的基
金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入
方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。