基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月二十七日
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 01月 01日起至 12月 31日止。
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................7
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................9
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................20
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................21
§6 审计报告 ..............................................................................................................................................22
6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................22
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................22
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................24
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................24
7.2 利润表 .........................................................................................................................................25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................26
7.4 报表附注 .....................................................................................................................................27
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................55
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................56
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................57
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................57
8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................57
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................59
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................60
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................61
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................61
11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................62
11.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................65
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................66
13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................66
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................66
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银恒丰纯债债券
基金主代码 003551
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 27日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,278,404.67份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对债券的积极投资,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对
GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行
深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此
基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济
政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化
趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
变化趋势,确定固定收益类资产的配置并构建投资组
合。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期
平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高
于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司
姓名 朱碧艳 朱志明
联系电话 400-811-9999 4008-888-108
信息披露负责
人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn service@csc.com.cn
客户服务电话 400-811-9999 95587
传真 010-66583158 010-85130975
注册地址 北京市西城区金融大街 5号、甲
5号 6层甲 5号 601、甲 5号 7层
北京市朝阳区安立路 66号 4
号楼
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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甲 5号 701、甲 5号 8层甲 5号
801、甲 5号 9层甲 5号 901
办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛
大厦 A座 6-9层
北京市东城区朝内大街 2号凯
恒中心 B座 10层
邮政编码 100033 100010
法定代表人 郭特华 王常青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202号企
业天地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构
工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 5号新盛大
厦 A座 6-9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年 10月 27日(基金合
同生效日)-2016年 12月
31日
本期已实现收益 135,138,724.18 20,756,596.97
本期利润 132,800,766.27 23,094,744.88
加权平均基金份额本期利润 0.0295 0.0059
本期加权平均净值利润率 2.94% 0.59%
本期基金份额净值增长率 3.02% 0.29%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -11,321.12 29,850,068.41
期末可供分配基金份额利润 -0.0011 0.0029
期末基金资产净值 10,291,960.25 10,323,242,926.17
期末基金份额净值 1.0013 1.0029
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 3.32% 0.29%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为 2016年 10月 27日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.55% 0.02% -0.43% 0.06% 0.98% -0.04%
过去六个月 1.51% 0.02% 0.36% 0.05% 1.15% -0.03%
过去一年 3.02% 0.02% 0.24% 0.06% 2.78% -0.04%
自基金合同
生效起至今
3.32% 0.02% -1.68% 0.09% 5.00% -0.07%
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2016年 10月 27日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,现金及到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2016年 10月 27日。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.314 150,882,424.99 - 150,882,424.99
2016 - - - -
合计 0.314 150,882,424.99 - 150,882,424.99
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005年 6月,是我国第一家由银行直
接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上
海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
截至 2017年 12月 31日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信
货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投
资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银
瑞信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医
疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式
指数证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)等 113只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专
业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一
流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
李敏
固定收益
部 副 总
监,本基
金的基金
经理
2016年 10
月 27日
- 11
先后在中国泛海控股集
团担任投资经理,在中
诚信国际信用评级有限
责任公司担任高级分析
师,在平安证券有限责
任公司担任高级业务总
监;2010年加入工银瑞
信,现任固定收益部副
总监;2013年 10月 10
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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日至今,担任工银信用
纯债两年定期开放基金
基金经理; 2014年 7
月 30日至 2017年 2月
6日,担任工银保本 2
号混合型发起式基金
(自 2016年 2月 19日
起,变更为工银瑞信优
质精选混合型证券投资
基金)基金经理;2015
年 5月 26日至 2017年
4月 26日,担任工银双
债增强债券型基金(自
2016年 9月 26日起,
变更为工银瑞信双债增
强债券型证券投资基金
( LOF) )基金经理;
2015年 5月 26日 至
今,担任工银保本混合
型基金基金经理;2016
年 10月 27日至今,担
任工银瑞信恒丰纯债债
券型证券投资基金基金
经理;2016年 11月 15
日至今,担任工银瑞信
恒泰纯债债券型证券投
资基金基金经理;2016
年 11月 22日至今,担
任工银瑞信新得益混合
型证券投资基金基金经
理; 2016年 12月 7日
至今,担任工银瑞信新
得润混合型证券投资基
金基金经理; 2016年
12月 29日至今,担任
工银瑞信新增利混合型
证券投资基金基金经
理;2016年 12月 29日
至今,担任工银瑞信新
增益混合型证券投资基
金基金经理; 2016年
12月 29日至今,担任
工银瑞信银和利混合型
证券投资基金基金经
理;2016年 12月 29日
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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至今,担任工银瑞信新
生利混合型证券投资基
金基金经理;2017年 3
月 23日至今,担任工
银瑞信新得利混合型证
券投资基金基金经理;
2017年 5月 24日 至
今,担任工银瑞信瑞利
两年封闭式债券型证券
投资基金基金经理。
李娜
本基金的
基金经理
2017年 1月
24日
- 9
曾在中国工商银行总行
担任交易员。2016年加
入工银瑞信,现任固定
收益部基金经理。2017
年 1月 24日至今,担
任工银瑞信恒丰纯债债
券型证券投资基金基金
经理;2017年 1月 24
日至今,担任工银瑞信
恒泰纯债债券型证券投
资基金基金经理;2017
年 4月 14日至今,担
任工银瑞信瑞丰纯债半
年定期开放债券型证券
投资基金基金经理;
2017年 5月 27日 至
今,担任工银瑞信纯债
定期开放债券型证券投
资基金基金经理;2017
年 5月 27日至今,担
任工银瑞信目标收益一
年定期开放债券型投资
基金基金经理; 2017
年 6月 8日至今,担任
工银瑞信瑞利两年封闭
式债券型证券投资基金
基金经理; 2017年 6
月 27日至今,担任工
银瑞信丰实三年定期开
放债券型证券投资基金
基金经理。
陈桂都
本基金的
基金经理
2017年 4月
14日
- 9
2008年加入工银瑞信,
现任固定收益部基金经
理。2016年 9月 2日至
今,担任工银瑞信恒享
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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纯债债券型证券投资基
金基金经理;2016年 9
月 2日至今,担任工银
瑞信泰享三年理财债券
型证券投资基金基金经
理; 2017年 4月 14日
至今,担任工银瑞信恒
泰纯债债券型证券投资
基金基金经理; 2017
年 4月 14日至今,担
任工银瑞信恒丰纯债债
券型证券投资基金基金
经理;2017年 4月 14
日至今,担任工银瑞信
丰淳半年定期开放债券
型证券投资基金(自
2017年 9月 23日起,
变更为工银瑞信丰淳半
年定期开放债券型发起
式证券投资基金)基金
经理;2017年 4月 14
日至今,担任工银瑞信
丰益一年定期开放债券
型证券投资基金基金经
理; 2017年 6月 23日
至今,担任工银瑞信中
高等级信用债债券型证
券投资基金基金经理。
注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2017年年度报告
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4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为公平对待不同基金份额持有人,
公平对待基金持有人和其他资产委托人,在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产
和客户资产,不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合,包括封闭式基金、开放式基金,以及社保组
合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理,指管理公募基金基金经理,
如封