基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年3月8日(基金合同生效日)起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
国泰现金宝
基金主代码
003552
交易代码
003552
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月8日
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,457,140,957.35份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
国泰现金宝货币A
国泰现金宝货币B
下属分级基金的交易代码
003552
003553
报告期末下属分级基金的份额总额
5,507,945.58份
4,451,633,011.77份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略将基于以下研究分析:
(1)市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
(2)市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。
(3)企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李永梅
陆志俊
联系电话
021-31081600转
95559
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
(021)31089000,400-888-8688
95559
传真
021-31081800
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年3月8日(基金合同生效日)-2017年6月30日)
国泰现金宝货币A
国泰现金宝货币B
本期已实现收益
20,293.38
53,443,791.89
本期利润
20,293.38
53,443,791.89
本期净值收益率
1.2492%
1.3226%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
国泰现金宝货币A
国泰现金宝货币B
期末基金资产净值
5,507,945.58
4,451,633,011.77
期末基金份额净值
1.000
1.000
注:本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.国泰现金宝货币A:
阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3322%
0.0001%
0.1110%
0.0000%
0.2212%
0.0001%
过去三个月
1.0239%
0.0003%
0.3366%
0.0000%
0.6873%
0.0003%
自基金合同生效起至今
1.2492%
0.0012%
0.4253%
0.0000%
0.8239%
0.0012%
2.国泰现金宝货币B:
阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3515%
0.0001%
0.1110%
0.0000%
0.2405%
0.0001%
过去三个月
1.0821%
0.0003%
0.3366%
0.0000%
0.7455%
0.0003%
自基金合同生效起至今
1.3226%
0.0012%
0.4253%
0.0000%
0.8973%
0.0012%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰现金宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年3月8日至2017年6月30日)
国泰现金宝货币A
注:(1)本基金合同生效日为2017年3月8日,截止至2017年6月30日成立运作未满一年。
(2)本基金在一个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
国泰现金宝货币B
注:(1)本基金合同生效日为2017年3月8日,截止至2017年6月30日成立运作未满一年。
(2)本基金在一个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
截至2017年6月30日,本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
韩哲昊
本基金的基金经理、国泰货币市场、国泰民安增利债券、国泰上证5年期国债ETF、国泰上证5年期国债ETF联接、国泰创利债券、国泰现金管理货币、国泰润利纯债债券、国泰润泰纯债债券、国泰利是宝货币、国泰润鑫纯债债券、国泰瞬利货币ETF、上证10年期国债ETF的基金经理
2017-03-08
-
7年
硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理,2015年6月至2017年3月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年3月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年8月兼任国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017年2月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰瞬利交易型货币市场基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
黄志翔
本基金的基金经理、国泰信用债券、国泰润利纯债债券、国泰淘金互联网债券、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合、国泰润鑫纯债的基金经理
2017-03-27
-
7年
学士。2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年开年至2月上旬,受监管趋严预期升温以及央行公开市场等发行利率上调影响,债券收益率出现明显上行;2月中下旬,在期货基差收敛、央行定向降准例行考核、MLF续作等推动下,收益率出现回落;3月上旬市场预期1-2月经济数据向好,各类监管政策传闻、美联储加息美债带动叠加对季末资金面担忧下,收益率再度上行;随后利空因素逐步释放,收益率有所回落,整体呈震荡走势。4月资金面超预期紧张、传闻委外集中赎回、强监管政策密集出台等因素的影响下,债市收益率出现快速上行;5月利率延续弱势震荡格局;直至6月,随着央行释放流动性维稳预期,并提前续作MLF进行到期对冲操作,同时一级10年国债招标好于预期,利多因素共振推动债市收益率高位下行,6月15日凌晨美联储如期年内第二次加息,而国内央行公开市场利率并未如一季度跟随上行,政策维稳预期推动债市收益率进一步下行。整体来看,债市收益率呈现震荡向上格局、利率中枢抬升,信用债方面呈现震荡态势,二季度后期有所下行,多数品种信用利差出现不同程度收窄。
就本基金操作而言,管理团队及时跟踪持有人申赎安排,以流动性管理为首要任务,采取相对谨慎策略,进一步降低评级低且流动性较差的短融配置比例,并配合较短久期的回购以及存款应对资金面冲击,在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金A类份额2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日期间的净值增长率为1.2492%,业绩比较基准收益率为0.4253%。
本基金B类份额2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日期间的净值增长率为1.3226%,业绩比较基准收益率为0.4253%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,基本面对于债市支撑或逐步显露。具体而言,经济方面,库存周期由主动补库存向被动补库存切换,PPI价格回落对企业盈利的拖累将对企业投资意愿形成抑制,制造业投资增速或再度放缓,而前期地产销售持续负增,对地产投资的时滞效应可能慢慢显露,投资增速下行压力加大可能加剧经济放缓的风险。通胀方面,猪周期延续下行周期将拖累食品同比表现,尽管菜价可能随季节性因素呈现上涨,但通胀整体走势预计温和上行,CPI同比高点在2%附近。另一方面,资金面波动以及强监管政策推出节奏仍会是制约三季度债市表现的冲击变量。资金面预计先稳后松,而监管预期可能逐步缓和,主要原因在于经济预期的修正,货币政策以及监管政策施展条件将随之逐渐转变,尤其当前市场对于强监管的预期充分,淡化了融资放缓的拖累正逐渐突出,同时管理层寄望各监管机构协调去杠杆,也可能加大政策出台难度以及延后出台时点。基于上述判断,三季度债市或将迎来防守反击的时机。策略上,若基本面回落得到数据印证,组合可转守为攻,逐步拉长组合久期,提高组合进攻性。信用债投资方面,信用利差目前仍处于历史较低水平,在经济疲弱及公开市场融资难度日益加大的背景下,中高信用资质债券仍是首选。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017半年度,托管人在国泰现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017半年度,国泰基金管理有限公司在国泰现金宝货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内A级份额持有人分配利润: 20293.38元,向B级份额持有人分配利润:53443791.89元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017半年度,由国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰现金宝货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国泰现金宝货币市场基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年6月30日
资产:
-
银行存款
1,852,833,873.96
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
2,349,946,546.49
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
2,349,946,546.49
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
243,600,605.40
应收证券清算款
-
应收利息
12,314,145.17
应收股利
-
应收申购款
61,647.69
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
4,458,756,818.71
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
负债:
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
3,946.72
应付管理人报酬
694,417.89
应付托管费
182,741.56
应付销售服务费
37,212.30
应付交易费用
21,189.19
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
528,838.12
递延所得税负债
-
其他负债
147,515.58
负债合计
1,615,861.36
所有者权益:
-
实收基金
4,457,140,957.35
未分配利润
-
所有者权益合计
4,457,140,957.35
负债和所有者权益总计
4,458,756,818.71
注:(1)报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额4,457,140,957.35份。
(2)本财务报表的实际编制期间为2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日。
6.2 利润表
会计主体:国泰现金宝货币市场基金
本报告期:2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日
一、收入
56,804,504.97
1.利息收入
56,802,265.00
其中:存款利息收入
32,744,650.39
债券利息收入
21,764,792.75
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,292,821.86
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
2,239.97
其中:股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
2,239.97
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
减:二、费用
3,340,419.70
1.管理人报酬
2,374,681.50
2.托管费
624,916.18
3.销售