-0.1789% 基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2017年 4月 24日
平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型
场内简称 -
交易代码 003626
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 7日
报告期末基金份额总额 200,058,990.97份
投资目标
在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配
置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与
收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票
和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。本基金
根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判
别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置
比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的
优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济
环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资
金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定
量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与
风险进行综合研判。在股票投资上本基金主要根据上
市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估
值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情
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况进行资产配置。本基金主要采取“自下而上”的选
股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考
量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投
资。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率
×70%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
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基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ）
1.本期已实现收益 1,761,955.29
2.本期利润 1,158,621.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0058
4.期末基金资产净值 201,675,328.51
5.期末基金份额净值 1.0081
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.58% 0.02% 1.23% 0.16% -0.65% -0.14%
业绩比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2016年 12月 7日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
WANG AO
本基金的
基金经理
2016年12月
7日
- 5
WANG AO先生，CAIA、
FRM，澳大利亚莫纳什
大学商学(金融学、经
济学)学士，曾任职原
深发展银行国际业务
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部外汇政策管理室。
2012年 9月加入平安
大华基金管理有限公
司，担任投资研究部
固定收益研究员。现
任平安大华鼎信定期
开放债券型证券投资
基金、平安大华鑫享
混合型证券投资基
金、平安大华惠金定
期开放债券型证券投
资基金、平安大华鑫
利定期开放灵活配置
混合型证券投资基
金、平安大华惠裕债
券型证券投资基金基
金经理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害
基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
国内宏观经济开局良好，在补库存带动下，工业产出、投资与盈利延续了上升的趋势。货币
政策也释放出明显偏紧的信号，央行公开市场操作利率连续上调，MPA考核也导致三季度末出现
流动性的冲击。总体来看，债券市场在前半个季度受多个利空影响下出现下跌；后半季度随着美
联储加息的落定以及特朗普交易的降温，债券市场也阶段企稳，整体走出震荡行情。本基金保持
了投资组合的流动性，主要配置短久期的存单、债券，并未参与权益类的投资，一季度基金的净
值也保持了稳步上行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 3月 31日，本基金份额净值为 1.0081元，份额累计净值为 1.0081元。报告期
内，本基金份额净值增长率为 0.58%，同期业绩基准增长率为 1.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 198,504,400.00 98.34
其中：债券 198,504,400.00 98.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,393,406.15 0.69
8 其他资产 1,962,887.66 0.97
9 合计 201,860,693.81 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 51,523,000.00 25.55
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 146,981,400.00 72.88
9 其他 - -
10 合计 198,504,400.00 98.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 111710015
17兴业银
行 CD015
200,000 19,806,000.00 9.82
2 111790146
17杭州银
行 CD005
200,000 19,802,000.00 9.82
3 111718103
17华夏银
行 CD103
200,000 19,782,000.00 9.81
4 111720036
17广发银
行 CD036
200,000 19,778,000.00 9.81
4 111709039
17浦发银
行 CD039
200,000 19,778,000.00 9.81
5 111712016
17北京银
行 CD016
200,000 19,364,000.00 9.60
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,962,887.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,962,887.66
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 200,058,990.97
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 200,058,990.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
_
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170101~20170331 199,999,000.00 0 0 199,999,000.00 99.97%
个人
产品特有风险
流动性风险
注：
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，付强先生新任公司副总经理职
务，任职日期为 2017年 1月 20日，该事项已于 2017年 1月 23日公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（3）平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
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（5）报告期内平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服
务电话：4008004800（免长途话费）
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