基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
万家瑞盈 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家瑞盈
基金主代码 003734
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 11日
报告期末基金份额总额 509,386,970.02份
投资目标
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票
市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资
机会,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略;2、股票投资策略((1)定性
方面、(2)定量方面);3、权证投资策略;4、
普通债券投资策略;5、中小企业私募债券债券
投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、证券
公司短期公司债券投资策略;8、股指期货投资
策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率
*50%
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和
债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、
中高预期收益的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家瑞盈 A 万家瑞盈 C
报告期末下属分级基金的份额总额 303,932,029.04份 205,454,940.98份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 )
万家瑞盈 A 万家瑞盈 C
1.本期已实现收益 4,664,860.09 3,291,059.04
2.本期利润 973,619.93 693,794.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0033
4.期末基金资产净值 359,460,343.67 242,650,550.77
5.期末基金份额净值 1.1827 1.1810
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家瑞盈 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.27% 0.18% 2.46% 0.49% -2.19% -0.31%
过去六个
月
0.28% 0.23% 1.53% 0.66% -1.25% -0.43%
过去一年 0.15% 0.17% 14.21% 0.66% -14.06% -0.49%
过去三年 9.96% 0.11% 33.38% 0.68% -23.42% -0.57%
自基金合
同生效起
至今
18.27% 0.12% 37.38% 0.60% -19.11% -0.48%
万家瑞盈 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.26% 0.18% 2.46% 0.49% -2.20% -0.31%
过去六个
月
0.27% 0.23% 1.53% 0.66% -1.26% -0.43%
过去一年 0.14% 0.17% 14.21% 0.66% -14.07% -0.49%
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过去三年 9.49% 0.11% 33.38% 0.68% -23.89% -0.57%
自基金合
同生效起
至今
18.10% 0.12% 37.38% 0.60% -19.28% -0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注: 本基金于 2016年 11月 11日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合
法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谷丹青
万家瑞盈
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
瑞富灵活
配置混合
2020年 11
月 24日
- 7.5年
2010年 5月至 2011年 5月在上海
新世纪资信评估投资服务有限公
司担任评级部分析师;于 2012年
2月至 2014年 4月在上海资信有
限公司担任评级部分析师;于
2016年 7月进入万家基金管理有
限公司,先后担任固定收益部债
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型证券投
资基金、
万家鑫盛
纯债债券
型证券投
资基金的
基金经理
券研究员、固定收益部基金经理
助理等职务,现任固定收益部基
金经理。
侯慧娣 -
2018年 12
月 8日
2021 年 5
月 15日
13.5年
云南大学理学院基础数学硕士。
2006年 7月至 2008年 10月在世
商软件有限公司工作,担任债券
分析师;2009年 12月至 2012年
9 月在国信证券股份有限公司经
济研究所工作,担任金融工程部
债券分析师;2012年 9月至 2015
年 6 月在德邦基金管理有限公司
工作,担任固定收益部副总监,
基金经理;2015 年 6 月至 2018
年 6 月在国联安基金管理有限公
司工作,担任固定收益部基金经
理;2018年 7月进入万家基金管
理有限公司。
注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基
金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
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对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次,为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度,全球疫情长尾特征拉长了经济复苏和政策退出的窗口,国内经济目前尚在顶
部区域震荡,但多种数据显示边际走弱较为确定。5月社融增速进一步放缓,显示融资需求有所
回落;经济数据显示生产小幅回落;投资放缓,主要受房地产投资拖累;而消费改善速度仍然较
缓慢。5月发布的一季度《中国货币政策执行报告》认为通胀仍是输入性、结构性、暂时性的,
二季度资金面超预期宽松。整体来看,二季度债市持续小幅走强且波动不大,10 年期国债收益率
下行 11BP 至 3.08%,10年期国开收益率下行 6BP至 3.49%。权益市场方面,二季度电新、医药
等成长风格行业表现较强,而价值风格总体表现较弱。
二季度本基金在债券配置上仍延续信用债方面中短久期、高评级高资质风格,其中中等久期
比例略有提升。利率债方面,本基金通过参与长期利率债,获取利率下行带来的资本利得。权益
方面,本基金持仓股票以低估值蓝筹为主,二季度表现较弱。
向后看,经济复苏不均衡的局面预计仍难充分缓解,而出口随着海外疫情缓解预计走弱。房
地产和基建投资受政策和隐性债务调控限制,预计对债券压力不大。总体看好债券市场,不过三
季度可能会受到政府债券供给影响。通胀风险目前来看仍主要系供给造成,对货币政策影响有限。
权益市场方面,目前部分景气度较高的行业估值较高,行业整体安全边际较小,投资机会可能以
挖掘个股为主。预计本基金在股票配置上仍以价值蓝筹风格为主。
本基金将持续积极关注市场机会,保持稳健风格,力争为持有人获取较好的投资回报。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家瑞盈 A基金份额净值为 1.1827元,本报告期基金份额净值增长率为
0.27%;截至本报告期末万家瑞盈 C基金份额净值为 1.1810元,本报告期基金份额净值增长率为
0.26%;同期业绩比较基准收益率为 2.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 122,277,742.53 20.17
其中:股票 122,277,742.53 20.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 459,732,016.50 75.83
其中:债券 459,732,016.50 75.83
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 14,400,125.00 2.38
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,139,953.02 0.19
8 其他资产 8,717,646.83 1.44
9 合计 606,267,483.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 39,251,541.84 6.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,998,620.39 1.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
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F 批发和零售业 24,350.22 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,957,100.00 0.99
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
114,102.31 0.02
J 金融业 55,378,581.10 9.20
K 房地产业 15,503,500.00 2.57
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 122,277,742.53 20.31
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000001 平安银行 630,000 14,250,600.00 2.37
2 000002 万 科A 550,000 13,095,500.00 2.17
3 600030 中信证券 240,000 5,985,600.00 0.99
3 600900 长江电力 290,000 5,985,600.00 0.99
4 601166 兴业银行 250,000 5,137,500.00 0.85
5 600036 招商银行 90,000 4,877,100.00 0.81
6 000166 申万宏源 1,000,000 4,680,000.00 0.78
7 600887 伊利股份 110,000 4,051,300.00 0.67
8 000651 格力电器 70,000 3,647,000.00 0.61
9 601601 中国太保 120,000 3,476,400.00 0.58
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,523,250.00 1.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,694,766.50 9.08
其中:政策性金融债 34,573,766.50 5.74
4 企业债券 76,294,000.00 12.67
5 企业短期融资券 180,605,000.00 30.00
6 中期票据 140,615,000.00 23.35
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 459,732,016.50 76.35
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 175690 21东债 01 200,000 20,152,000.00 3.35
2 102000043
20申迪
MTN001
200,000 20,130,000.00 3.34
3 042100064
21深能源
CP001
200,000 20,120,000.00 3.34
4 012100661
21三一
SCP006
200,000 20,060,000.00 3.33
5 102100964
21三峡新能
MTN002(碳
中和债)
200,000 20,056,000.00 3.33
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与
股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,
主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型
对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以
降低组合风险、提高组合的运作效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 103,444.89
2 应收证券清算款 3,242,470.59
3 应收股利 -
4 应收利息 5,305,113.38
5 应收申购款 66,617.97
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,717,646.83
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 万家瑞盈 A 万家瑞盈 C
报告期期初基金份额总额 299,856,408.19 197,628,713.49
报告期期间基金总申购份额 4,287,605.04 40,094,303.49
减:报告期期间基金总赎回份额 211,984.19 32,268,076.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 303,932,029.04 205,454,940.98
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。
5、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
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