0.0000% 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月二十七日
工银瑞信如意货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 01月 01日起至 12月 31日止。
工银瑞信如意货币市场基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
3.3 其他指标 .....................................................................................................................................12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................12
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................22
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................23
§6 审计报告 ..............................................................................................................................................24
6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................24
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................24
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................27
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................27
7.2 利润表 .........................................................................................................................................28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................29
7.4 报表附注 .....................................................................................................................................30
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................57
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................57
8.2 债券回购融资情况 .....................................................................................................................57
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .....................................................................................................57
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .....................................................58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................58
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 .............................59
工银瑞信如意货币市场基金 2017年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................59
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................60
8.9 投资组合报告附注 .....................................................................................................................60
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................62
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................63
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................64
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................65
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................65
11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................66
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................67
11.9 其他重大事件 ...........................................................................................................................67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................71
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................72
13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................72
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................72
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................72
工银瑞信如意货币市场基金 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信如意货币市场基金
基金简称 工银如意货币
基金主代码
003752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 23日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
45,320,164,148.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
工银如意货币 A 工银如意货币 B
下属分级基金的交易代码：
003752 003753
报告期末下属分级基金的份额总额
1,807,318,287.69份 43,512,845,860.31份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的
投资收益。
投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在
严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组
合增值。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基
金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也
低于混合型基金与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 吴荣
联系电话 400-811-9999 021-62677777-213117
信息披露负
责人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服务电话 400-811-9999 95561
传真 010-66583158 021-62535823
注册地址 北京市西城区金融大街 5号、甲
5号 6层甲 5号 601、甲 5号 7层
甲 5号 701、甲 5号 8层甲 5号
福建省福州市湖东路 154号
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801、甲 5号 9层甲 5号 901
办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛
大厦 A座 6-9层
上海市静安区江宁路 168号兴
业大厦
邮政编码 100033 200041
法定代表人 郭特华 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号企
业天地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构
工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 5号新盛大
厦 A座 6-9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.1.1
期间数
据和指
标
2017年
2016年 12月 23日(基金合同生效日)-
2016年 12月 31日
工银如意货币 A 工银如意货币 B 工银如意货币 A 工银如意货币 B
本期已
实现收
益
42,603,819.17 975,587,092.97 932.73 1,271,343.25
本期利
润
42,603,819.17 975,587,092.97 932.73 1,271,343.25
本期净
值收益
率
4.2279% 4.4741% 0.0728% 0.0779%
3.1.2
期末数
据和指
标
2017年末 2016年末
期末基
金资产
净值
1,807,318,287.69 43,512,845,860.31 1,404,826.81 2,200,739,266.74
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计期
末指标
2017年末
2016年末
累计净
值收益
率
4.3038% 4.5554% 0.0728% 0.0779%
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4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
5、本基金基金合同生效日为 2016年 12月 23日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银如意货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0744% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7341% 0.0004%
过去六个月 2.1589% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 1.4784% 0.0005%
过去一年 4.2279% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 2.8779% 0.0009%
自基金合同
生效以来
4.3038% 0.0011% 1.3832% 0.0000% 2.9206% 0.0011%
工银如意货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.1355% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.7952% 0.0005%
过去六个月 2.2821% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 1.6016% 0.0005%
过去一年 4.4741% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 3.1241% 0.0009%
自基金合同
生效以来
4.5554% 0.0011% 1.3832% 0.0000% 3.1722% 0.0011%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 23日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期
限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天
以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 12月 23日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
工银如意货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 41,892,712.11 - 711,107.06 42,603,819.17
2016 606.32 - 326.41 932.73
合计 41,893,318.43 - 711,433.47 42,604,751.90
单位：人民币元
工银如意货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
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2017 958,140,700.97 - 17,446,392.00 975,587,092.97
2016 731,266.74 - 540,076.51 1,271,343.25
合计 958,871,967.71 - 17,986,468.51 976,858,436.22
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年 6月，是我国第一家由银行直
接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上
海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
截至 2017年 12月 31日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信
货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投
资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银
瑞信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医
疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式
指数证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）等 113只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一
流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
王朔
固定收益
部 副 总
监，本基
金的基金
经理
2016年 12
月 23日
- 7
2010年加入工银瑞
信，现任固定收益
部副总监、宏观债
券策略研究团队负
责人。 2013年 11
月 11日至今，担
任工银货币市场基
金基金经理；2014
年 1月 27日 至
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今，担任工银薪金
货币市场基金基金
经理； 2015年 7
月 10日至今，担
任工银瑞信添益快
线货币市场基金基
金经理；2015年 7
月 10日至今，担
任工银瑞信现金快
线货币市场基金基
金经理； 2016年
12月 23日至今，
担任工银瑞信如意
货币市场基金基金
经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为公平对待不同基金份额持有人，
公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产
和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组
合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，
如封闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客
户资产管理等专项受托资产。
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3、公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资
产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，
在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严
格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专
项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资
产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基
金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确
地执行。
3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，
系�