天弘信利债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
日期:二〇一八年七月
重要提示
1、本基金根据2016年11月15中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予天弘信利债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2675号)进行募集。2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2016年12月16日正式生效。3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由公司采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/收益的产品。6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。11、本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。12、基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2018年06月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年03月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层成立日期:2004年11月8日法定代表人:井贤栋客服电话:95046联系人:司媛组织形式:有限责任公司注册资本及股权结构:天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副总裁、支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司CEO。卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理,君正国际投资(北京)有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级研究员。祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝(中国)网络技术有限公司北京分公司资深总监。付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部总经理。郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英联律师事务所主任律师。张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院教授。贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。
2、监事会成员基本情况
李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长。李渊,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投资有限公司法务总监。韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监。张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公司互联网金融业务部总经理。付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司监察稽核部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金经理,分管公司固定收益投资业务。周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商务及产品业务。熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为公司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资部及养老金业务。童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
姜晓丽女士,经济学硕士,9年证券从业经验。历任本公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,本公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基金经理。熊军先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。邓强先生,首席风控官。肖志刚先生,股票投资总监,基金经理。黄颖女士,研究总监。王登峰先生,固定收益部总经理,基金经理。钱文成先生,基金经理。刘冬先生,基金经理。陈国光先生,基金经理。姜晓丽女士,基金经理。王林先生,基金经理。上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
基金托管人情况
1、基本情况名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)住所:北京市东城区朝阳门北大街9号办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人:李庆萍成立时间:1987年4月20日组织形式:股份有限公司注册资本:489.35亿元人民币存续期间:持续经营批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号联系人:中信银行资产托管部联系电话:4006800000传真:010-85230024客服电话:95558网址:bank.ecitic.com经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。2、主要人员情况孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于2014年5月至2016年7月任本行常务副行长;2014年3月起任本行执行董事;2011年12月至2014年5月任本行副行长,2011年10月起任本行党委副书记;2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作,期间,1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学位。张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长。此前,张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理、党委委员,期间,2006年4月至2007年3月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生2000年1月至2006年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理;1990年9月至2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作,曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今,张先生一直为本行服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南财经政法大学)、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长,总行行政管理部总经理。3、基金托管业务经营情况2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。截至2017年末,中信银行已托管144只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到8.06万亿元人民币。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:
(1)天弘基金管理有限公司直销中心住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层法定代表人:井贤栋电话:(022)83865560传真:(022)83865563联系人:司媛客服电话:95046(2)天弘基金管理有限公司网上直销平台办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层电话:(010)83571739传真:(010)83571840联系人:许丛立网址:www.thfund.com.cn(3)天弘基金管理有限公司北京分公司办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层电话:(010)83571789联系人:申向阳(4)天弘基金管理有限公司上海分公司办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号30层E-F单元电话:(021)50128808联系人:张欣露(5)天弘基金管理有限公司广州分公司办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心16层05室电话:(020)38927920联系人:周波(6)天弘基金管理有限公司深圳分公司办公地址:深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼3401电话:0755-32980136联系人:胡珊珊(7)天弘基金管理有限公司四川分公司办公地址:四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座705-707号电话:028-65159777联系人:谭博
2、其他销售机构:
(1)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:薛峰电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:李芳芳客户服务热线:95525网址:www.ebscn.com(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法人代表;陈柏青电话:0571-26888888联系人:韩爱彬客服电话:400-0766-123网站:www.fund123.cn(3)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼法定代表人:其实电话:186-1170-5311联系人:丁姗姗客户服务热线:400-181-8188网址:www.1234567.com.cn(4)上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)法定代表人:杨文斌电话:13916988520联系人:陆敏客户服务热线:400-700-9665网址:www.ehowbuy.com(5)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼法人代表:凌顺平电话:13675861499联系人:吴杰客服电话:400-877-3772网址:www.5ifund.com(6)和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:王莉电话:13911828608联系人:刘洋客服电话:400-920-0022网址:www.licaike.com(7)深圳众禄基金销售有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法定代表人:薛峰电话:0755-33227950联系人:童彩平客服电话:400-6788-887网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com(8)珠海盈米财富管理有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法人代表:肖雯电话:13923214111联系人:黄敏嫦客服电话:020-89629066网址:www.yingmi.cn(9)上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法人代表:郭坚电话:15921301165联系人:程晨客服电话:400-866-6618网址:www.lu.com(10)北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层法人代表:梁越电话:18641514414联系人:张鼎客服电话:400-898-0618网址:www.chtfund.com(11)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法人代表:张跃伟电话:021-20691832联系人:詹慧萌客服电话:400-820-2899网址:www.erichfund.com(12)中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层法人代表:彭运年电话:010-59336519联系人:孙雯客服电话:010-59336512网址:www.jnlc.com(13)北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层法人代表:胡伟电话:18513699505联系人:陈铭洲客服电话:400-068-1176网址:www.jimu.com(14)嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法人代表:赵学军电话:13811039451联系人:余永健客服电话:400-021-8850网站:www.harvestwm.cn(15)北京钱景基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012法人代表:赵荣春电话:18501250851联系人:陈剑炜客服电话:400-893-6885网站:www.dyxtw.com(16)上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼法人代表:冯修敏电话:18001713632联系人:甄宝林客服电话:400-821-3999网址:www.chinapnr.com(17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层法人代表:杨懿电话:18502354557联系人:文雯客服电话呢:400-166-1188网址:8.jrj.com.cn(18)上海中正达广基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法人代表:黄欣电话:13774232592联系人;戴珉微客服电话:400-676-7523网址:www.zzwealth.cn(19)浙江金观诚基金销售有限公司注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室办公地址:浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼法人代表:徐黎云电话:0571-88337717联系人:孙成岩客服电话:400-068-0058网址:www.jincheng-fund.com(20)大泰金石基金销售有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室办公地址:南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园法人代表:袁顾明电话:021-22267994联系人:赵明客服电话:400-928-2266网址:www.dtfunds.com(21)北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO塔319层法人代表:钟斐斐电话:15910450297联系人:侯芳芳客服电话:400-061-8518网站:www.ncfjj.com(22)上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法人代表:沈继伟电话:18601735759联系人:徐鹏客服电话:400-067-6266网址:www.leadbank.com.cn(23)北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室办公地址:北京海淀区中关村海淀北2街10号泰鹏大厦12楼法定代表人:张琪电话:18910449680联系人:吴翠客服电话:010-62675369网址:www.xincai.com(24)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A法定代表人:高锋电话:0755-83655588-605联系人:廖嘉琦客服电话:400-804-8688网址:www.foreseakeynes.com(25)上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富电话:021-68882280联系人:徐亚丹客服电话:400-820-9463网址:www.wind.com.cn(26)众升财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人:李招弟电话:13611256407联系人:李艳客服电话:400-059-8888网址:www.wy-fund.com(27)北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号法定代表人:王伟刚电话:18001102931联系人:丁向坤客服电话:400-619-9059网址:www.fundzone.cn(28)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809法定代表人:戎兵电话:13520443582联系人:张得仙客服电话:400-6099-200网址:www.yixinfund.com(29)奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室法定代表人:TEOWEEHOWE电话:13424264100联系人:叶健客服电话:400-684-0500网址:www.ifastps.com.cn(30)北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址:中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号法定代表人:梁蓉电话:010-66154828-8047联系人:王瑶客服电话:400-626-2818网址:www.5irich.com(31)北京格上富信基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室法定代表人:安立欣电话:15600355787联系人:张林客服电话:400-080-5828网址:www.licai.com(32)凤凰金信(银川)基金销售有限公司注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公地址:朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼法定代表人:程刚电话:18701236910联系人:陈旭客服电话:400-810-5919网址:www.fengfd.com(33)江西正融资产管理有限公司注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道3333号绿地新都会38栋2108室法定代表人:陆雯联系人:傅翌乔电话:13879129841客服:0791-86692560网址:www.jxzrzg.com.cn(34)嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司注册地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室办公地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室法定代表人:孙伟电话:15510846151联系人:孙颖客服:400-883-2993网址:www.jsrxfund.com(35)南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:刘汉青电话:025-66996699-887226联系人:王锋客服:95177网址:www.sujijin.com(36)上海挖财基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路700号5层01、02、03室办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层法定代表人:胡燕亮电话:021-50810687联系人:李娟客服:400-025-6569网址:wacaijijin.com(37)中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层法定代表人:弭洪军电话:18521506916联系人:黄鹏客服:400-876-5716网址:www.cmiwm.com(38)天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层法定代表人:李修辞电话:13811914597联系人:杨雪客服电话:010-59013828网址:www.wjasset.com(39)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司注册地址:山东省青岛市香港东路195号9号楼701室办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室法定代表人:任淑桢电话:010-66121830联系人:周映筱客服电话:0532-66728591网址:www.hongtaiwealth.com(40)上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1栋2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平电话:010-88066632联系人:仲秋玥客服电话:400-817-5666网址:www.amcfortune.com(41)和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号楼国际电子城b座法定代表人:李淑慧电话:13810222517联系人:董亚芳客服电话:400-360-000网址:www.hgccpb.com(42)通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路799号3号楼9楼法定代表人:马刚电话:021-60810649联系人:刘德运客服电话:95156网址:www.tonghuafund.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构,并及时公告。
二、登记机构名称:天弘基金管理有限公司住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层法定代表人:井贤栋电话:(022)83865560传真:(022)83865563联系人:薄贺龙三、律师事务所和经办律师名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:俞卫锋电话:021-31358666传真:021-31358600经办律师:黎明、陈颖华联系人:陈颖华四、会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼执行事务合伙人:李丹电话:(021)23238888传真:(021)23238800经办注册会计师:薛竞、周祎联系人:周祎
四、基金的名称
本基金名称:天弘信利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:债券型基金
六、基金的投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金,主要投资于固定收益类产品。通过对宏观经济和固定收益市场的分析,对基金投资组合做出相应的调整,在严格控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。1、资产配置策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,动态调整固定收益类证券组合久期和类属结构,对各类债券金融工具及现金进行优化配置。2、久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。3、收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。4、债券类属选择本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。5、个债选择本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。6、信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。7、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。本基金将采取谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资,在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定具体个券的投资策略。8、其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证综合债指数收益率如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,可调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计,以下内容摘自本基金2018年度第1季度报告:
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 — —
其中:股票 — —
2 基金投资 — —
3 固定收益投资 1,556,349,149.20 97.51
其中:债券 1,556,349,149.20 97.51
资产支持证券 — —
4 贵金属投资 — —
5 金融衍生品投资 — —
6 买入返售金融资产 — —
其中:买断式回购的买入返售金融资产 — —
7 银行存款和结算备付金合计 1,603,667.87 0.10
8 其他资产 38,207,142.00 2.39
9 合计 1,596,159,959.07 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 — —
2 央行票据 — —
3 金融债券 146,669,999.40 9.65
其中:政策性金融债 76,930,999.40 5.06
4 企业债券 153,891,149.80 10.12
5 企业短期融资券 393,114,000.00 25.86
6 中期票据 748,199,000.00 49.22
7 可转债(可交换债) — —
8 同业存单 114,475,000.00 7.53
9 其他 — —
10 合计 1,556,349,149.20 102.39
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101660049 16赣高速MTN003 700,000 69,034,000.00 4.54
2 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 600,000 61,500,000.00 4.05
3 011786008 17余杭创新SCP002 600,000 60,378,000.00 3.97
4 101752041 17晋能MTN006 500,000 50,480,000.00 3.32
5 041762021 17皖出版CP001 500,000 50,440,000.00 3.32
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
11.3其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,358.69
2 应收证券清算款 —
3 应收股利 —
4 应收利息 38,197,783.31
5 应收申购款 —
6 其他应收款 —
7 待摊费用 —
8 其他 —
9 合计 38,207,142.00
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日2016年12月16日,基金业绩数据截至2018年3月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘信利债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016/12/16-2016/12/31 0.13% 0.01% 0.49% 0.14% -0.36% -0.13%
2017/01/01-2017/12/31 1.93% 0.06% 0.28% 0.05% 1.65% 0.01%
2018/01/01-2018/03/31 1.70% 0.03% 2.03% 0.04% -0.33% -0.01%
自基金合同生效日起至今(2016/12/16-2018/03/31) 3.79% 0.06% 2.81% 0.06% 0.98% 0.00%
天弘信利债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016/12/16-2016/12/31 0.13% 0.01% 0.49% 0.14% -0.36% -0.13%
2017/01/01-2017/12/31 1.71% 0.06% 0.28% 0.05% 1.43% 0.01%
2018/01/01-2018/03/31 1.65% 0.03% 2.03% 0.04% -0.38% -0.01%
自基金合同生效日起至今(2016/12/16-2018/03/31) 3.53% 0.06% 2.81% 0.06% 0.72% 0.00%
注:本基金业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、从C类基金份额的基金资产中计提的基金销售服务费;4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;6、基金份额持有人大会费用;7、基金的证券交易费用;8、基金的银行汇划费用;9、基金的开户费用、账户维护费用;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.35%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。3、C类基金份额的销售服务费C类基金份额销售服务费按前一日基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2018年1月29日公告的《天弘信利债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:1、更新了“重要提示”中相关内容;
2、更新了“一、绪言”中相关内容;
3、更新了“二、释义”中相关内容;
4、更新了“三、基金管理人”中相关内容;
5、更新了“四、基金托管人”中相关内容;
6、更新了“五、相关服务机构”中相关内容;
7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容;
8、更新了“九、基金的投资”中相关内容;
9、更新了“十、基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;
10、更新了“十一、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;
11、更新了“十三、基金资产的估值”中相关内容;
12、更新了“十七、基金的信息披露”中相关内容;
13、更新了“十八、风险揭示”中相关内容;
14、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”中相关内容;
15、更新了“二十三、其他应披露的事项”,披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年七月三十日