东方臻享纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021年第2号)
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
东方臻享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2016年7月
13日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方臻享纯
债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1600号)准予募集注册。本
基金基金合同于2016年11月28日生效。
东方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方臻享纯
债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)
的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本
基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金
的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同
等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基
金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得
基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险
包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大
量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约
和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平
均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
本基金在投资中将国债期货纳入投资范围,因此,可能面临市场风险、基差
风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值
发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值
或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量
风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险
往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满
足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。本基金对固定收益类
资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来信用风险、利率风
险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险以及法律风险。
本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险:
①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程
中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基
金财产损失。
②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一
般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损
失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的
风险。
③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持
证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性
风险。
④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使
基金资产面临再投资风险。
⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺
陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交
易、交易错误、IT系统故障等风险。
⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能
正常执行,导致基金财产的损失。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,了解本基金的风险收
益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金
是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金自2016年12月30日起至2017年2月13日以通讯方式召开基金份额
持有人大会,会议审议《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金A类基金份
额赎回费率的的议案》以及《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金C类基
金份额销售服务费率并修改基金合同与托管协议的议案》,本次会议于2017年2
月14日完成计票,表决通过上述议案,自2017年2月14日起,本基金A类基金
份额基金赎回费率和C类基金份额的销售服务费率开始实施新的费率。关于本次
会议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于2016年12月26日、2016年12
月27日、2016年12月28日以及2017年2月15日在《证券时报》及公司网站上
披露的相关公告。
根据中国证监会2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》的要求,经与相关基金托管人协商一致,并报监管部门
备案后,本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,修订
后的基金合同及托管协议自2018年3月31日起生效,具体情况请参阅本基金管
理人于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及本基金管理人网站上发布的公告。
根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基
金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公
告。
根据中国证监会2020年7月10日颁布、同年8月1日实施的《公开募集证
券投资基金侧袋机制指引(试行)》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基
金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并
按规定在指定媒介上公告。
有关财务数据和净值表现截止日为2021年3月31日(财务数据未经审计),
如无其他特别说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2021年5月28日。
目 录
第一部分 绪 言............................................. 1
第二部分 释 义............................................. 2
第三部分 基金管理人......................................... 7
第四部分 基金托管人........................................ 22
第五部分 相关服务机构...................................... 25
第六部分 基金的募集与基金合同生效.......................... 38
第七部分 基金份额的申购与赎回.............................. 39
第八部分 基金的投资........................................ 50
第九部分 基金的业绩....................................... 61
第十部分 基金的财产........................................ 64
第十一部分 基金资产估值.................................... 65
第十二部分 基金收益与分配.................................. 70
第十三部分 基金的费用与税收................................ 72
第十四部分 基金的会计与审计................................ 75
第十五部分 基金的信息披露.................................. 76
第十六部分 侧袋机制........................................ 83
第十七部分 风险揭示........................................ 87
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算............ 90
第十九部分 基金合同的内容摘要.............................. 92
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......................... 107
第二十一部分 对基金份额持有人的服务....................... 120
第二十二部分 其他应披露事项............................... 123
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式..................... 125
第二十四部分 备查文件..................................... 126
第一部分 绪 言
《东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规
定以及《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及
基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金
合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作
为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释 义
在《东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,
下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东方臻享纯债债券型证券投资基金
2、基金管理人:指东方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方臻享纯债债
券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《东方臻享纯债债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金份额发售
公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指东方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理股
份有限公司或接受东方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《东方基金管理股份有限公司公开募集开放式证券投资
基金登记业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的
业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
47、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申
购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
48、销售服务费:指从C类基金份额对应的基金资产中计提的,用于本基金
市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下
简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人
网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
58、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
59、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的
资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人基本情况
名称:东方基金管理股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码:100033
法定代表人:崔伟
成立时间:2004年6月11日
组织形式:股份有限公司
注册资本:叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币
营业期限:2004年6月11日至长期
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;
中国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号
统一社会信用代码:911100007635106822
联系人:李景岩
电话:010-66295888
股权结构:
股东名称 认购股份数(万股) 持股比例
东北证券股份有限公司 19200 57.60%
河北国控资本管理有限公司 8100 24.30%
渤海国际信托股份有限公司 2700 8.10%
天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1170 3.51%
天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1123 3.37%
天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 1040 3.12%
合 计 33333 100%
内部组织结构:
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风
险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负
责制,下设战略发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会、
IT治理委员会、估值委员会、反洗钱工作组和权益投资部、权益研究部、固定收
益投资部、固定收益研究部、量化投资部、绝对收益部、专户投资部、专户业务
一部、专户业务二部、专户业务三部、市场部、渠道管理部、产品开发部、电子
商务部、机构业务一部、战略客户部、财富管理部、董事会办公室、运营部、交
易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、风险管理部、监察稽核
部及北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司、海口分公司;公司设
督察长,分管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽
核工作。
二、基金管理人主要人员情况
(一)董事会成员
崔伟先生,董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、中国证券投资基
金业协会第二届监事、东方汇智资产管理有限公司董事长,经济学博士。曾任中
国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处
副处长、处长,中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕
头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海
南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国
证监会投资者教育办公室召集人、中国证券投资基金业协会第一届理事。
何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评
估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部
财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理,
福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东
北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司董事,东证融
通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证
券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,兼任中国证券业协会融资类业务
委员会委员,吉林省第十二届政协委员,吉林省人民政府决策咨询委员会第五届
委员,吉林省证券业协会副会长,东证融达投资有限公司董事长。
李雪飞先生,董事,硕士。曾任吉林建设开发集团公司党委文书,吉林省国
际信托投资公司职员,华泰证券股份有限公司长春同志街营业部交易部经理、总
经理助理,东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部总经理、长春同志街
第三证券营业部总经理、营销管理部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总
经理、总裁助理、经纪业务发展与管理委员会副主任、金融产品部总经理、职工
监事、东证融达投资有限公司董事;现任东北证券股份有限公司副总裁、经纪业
务发展与管理委员会主任、党委委员,兼任中国证券业协会投资者服务与保护委
员会委员,上海证券交易所第五届理事会市场交易管理委员会副主任委员,长春
市南关区第十八届人民代表大会代表,吉林省资本市场发展促进会副会长、秘书
长,东证融汇证券资产管理有限公司副董事长,渤海期货股份有限公司董事长。
王真女士,董事,工商管理硕士。曾任沧州日报社记者,燕赵都市报社经济
新闻部主任,河北青年报社副总编辑,河北建设投资集团有限公司集团办公室副
主任,河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部部长;现任河北国控资本管
理有限公司党委书记、董事长,兼任河北省国有资产控股运营有限公司总裁助理、
资本运营总监。
董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有
限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信
息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副
总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
雷小玲女士,独立董事,北京大学EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经
学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计
师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。
现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术
咨询委员会主任委员。
陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数
学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师;
现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公
司独立董事,东方集团股份有限公司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省
现场统计学会副理事长,吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。
刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海
南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任三角轮
胎股份有限公司独立董事,北京百普赛斯生物科技股份有限公司独立董事,中华
全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券委员会委员,曾被国家
食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。
刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,公司董事,吉林大学行政管理硕士。曾
任新华证券股份有限公司长春同志街营业部总经理、东北证券股份有限公司杭州
营业部总经理、营销管理总部副总经理、总经理。2011年5月加盟本基金管理人,
历任总经理助理兼市场总监、市场部总经理,公司副总经理。
(二)监事会成员
赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书
记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸
资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书
记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运
营有限公司总裁、党委副书记、副董事长。
周鑫先生,监事,硕士研究生。曾任职北京时代博讯高科技有限公司、太平
洋证券有限责任公司、北京航天辰光精密仪器有限公司等机构;现任东方基金管
理股份有限公司综合管理部总经理兼人力资源部总经理。
王丹丹女士,监事,硕士研究生。曾任职工银瑞信基金管理有限公司、英大
基金管理有限公司;现任东方基金管理股份有限公司产品开发部总经理兼运营部
总经理、交易部总经理。
(三)高级管理人员
崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。
刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,简历请参见董事介绍。
秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大
学经济学博士。曾任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任。2011年7
月加盟本基金管理人,历任董办主任、董秘、总经理助理,期间兼任人力资源部、
综合管理部、风险管理部等部门总经理。
张科先生,副总经理,中国人民银行研究生部金融学博士。曾任甘肃银光化
学工业公司中学教师,深圳发展银行蛇口支行会计、信贷业务员,深圳发展银行
上海分行资金部部门负责人,平安银行北京分行副行长、资深销售总监;2019年
12月加盟本基金管理人,曾任特别助理。
杨贵宾先生,副总经理、固定收益投资总监,投资决策委员会副主任委员,
东方双债添利债券型证券投资基金基金经理,东方多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,东方可转债债券型证券投资基金基金经理,西安交通大学经济
学博士。曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券
资产管理有限公司投资主办、固定收益投资总监、公司总经理助理,2019年9月
加盟本基金管理人,曾任总经理助理、固定收益投资总监。
关洪波先生,副总经理、市场总监,吉林大学工商管理硕士。曾任新华证券
有限责任公司长春安达街营业部副总经理,东北证券有限责任公司南京中山北路
营业部总经理,东北证券股份有限公司松原营业部总经理、长春建设街营业部总
经理、运营管理部总经理。2017年11月加盟本基金管理人,曾任总经理助理、市
场总监。
李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。曾任东北证券股份有
限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本基
金管理人,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资
源部经理、总经理助理。
(四)本基金基金经理
姓名 任职时间 简历
吴萍萍 (女士) 2019年4月30日至今 固定收益投资部总经理,投资决策委员会委员。中国人民大学应用经济学硕士,10年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟本基金管理人,曾任固定收益投资部副总经理,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型
证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。
车日楠(女士) 2020年5月11日至今 北京交通大学计算数学专业硕士,6年证券从业经历。2015年7月加盟本基金管理人,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
彭成军 自2018年10月30日至2019年4月29日任本基金基金经理。
(先生)
黄诺楠(女士) 自2016年12月12日至2019年3月8日任本基金基金经理。
徐昀君(先生) 自2016年11月28日至2017年5月12日任本基金基金经理
(五)投资决策委员会成员
刘鸿鹏先生,总经理兼首席信息官,投资决策委员会主任委员,简历请参见
董事介绍。
杨贵宾先生,公司副总经理、固定收益投资总监、投资决策委员会副主任委
员。简历请参见高级管理人员介绍。
许文波先生,公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会副主任委员。
吉林大学工商管理硕士,20年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾
问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门
经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟本
基金管理人,曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金
基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证
券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持
有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金
经理。
蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕
士,11年证券从业经历。曾任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、
天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017
年5月加盟本基金管理人,曾任研究部总经理,东方支柱产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方互联
网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方人工智能主题混合型证券投资基金基金
经理,现任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理、东方创新科技混合型证
券投资基金基金经理、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经
理。
王然女士,权益研究部总经理,投资决策委员会委员。北京交通大学产业经
济学硕士,13年证券从业经历。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行
业研究员。2010年4月加盟本基金管理人,曾任权益研究部副总经理,权益投资
部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券
投资基金(于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)
基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日转
型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型
证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于2017年5月11
日转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方荣家保本混合
型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于
2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东
方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益
灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金
经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放
式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新
思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。
吴萍萍女士,简历请参见基金经理介绍。
刘长俊先生,固定收益研究部副总经理,投资决策委员会委员。上海财经大
学金融学硕士,10年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理、德邦
基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。2019年7月加盟本基金管理
人,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放
债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东
方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理
(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人职责
(一)基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(二)基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和
中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行
有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。
(二)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、侵占、挪用基金财产;
6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
7、玩忽职守,不按照规定履行职责;
8、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
(三)本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
1、越权或违规经营;
2、违反《基金合同》或托管协议;
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
7、违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
9、贬损同行,以抬高自己;
10、以不正当手段谋求业务发展;
11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13、其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
(四)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
(一)内部控制的原则
1、健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2、有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内
控制度的有效执行。
3、独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
4、相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
5、成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(二)内部控制的主要内容
1、控制环境
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、
控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
(2)管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、
积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过
营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位
和业务环节。
(3)董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公
司建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事
会的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立
健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
(4)建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策
程序和管理议事规则,高效严谨的业务执行系统,以及健全有效的内部监督和反
馈系统。
(5)建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严
格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、
诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
2、风险评估
公司定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内
部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并
将评估报告报公司董事会及高级管理人员。
3、组织体系
内部控制组织体系包括三个层次:
第一层次:董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导;
公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合
法合规性进行监督。
合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的
合法合规性及风险控制状况进行评估,并督促经理层、督察长落实或改进。
督察长根据法律法规的规定,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内
部风险控制情况,行使法律法规及中国证监会和公司章程规定的职权。
第二层次:公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公
会、风险控制委员会和风险与监察稽核部门;
(1)总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构,并负责公司层面风险管
理工作。
(2)风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构。风险
控制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准,划分和量化
市场风险,并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。
(3)风险与监察稽核部门,负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、
内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监
察、稽核。
第三层次:各职能部门对各自业务的自我检查和控制。
公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位,在公司各项基本管
理制度的基础上,根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程,
对各自业务中潜在风险进行自我检查和控制。
4、制度体系
制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。
(1)内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制
度、信息披露制度、监察稽核制度等。
(2)内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政
管理制度、员工行为规范、纪律程序。
(3)业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、
技术保障制度和危机处理制度。
5、信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠
道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息
及时送达适当的人员进行处理。
(三)基金管理人关于内部控制制度的声明
1、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管
理层的责任,董事会承担最终责任;
2、上述关于内部控制制度的披露真实、准确;
3、基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部
控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:李莉
联系电话:(021)6063 7111
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、
运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合
规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营
中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师
事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一季度末,中国建设银
行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管人》、
《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年
荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场
清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019及2020
年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务
科技实施奖”以及“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及
基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况
进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监
督。
(二)监督流程
1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2、收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
1、柜台交易
名称:东方基金管理股份有限公司直销中心
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层
法定代表人:崔伟
联系人:王丹
电话:010-66295876
传真:010-66578690
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
2、电子交易
投资者可以通过基金管理人网上交易系统等办理基金的申购、赎回等业务,
具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com
(二)其他销售机构
1、中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
网址:www.citicbank.com
2、交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:任德奇
客服电话:95559或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.95559.com.cn
3、晋商银行股份有限公司
住所:山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座
办公地址:山西省太原市小店区长风街59号
联系人:董嘉文
电话:0351-6819505
传真:0351-6819898
客户服务电话:95105588
网址:www.jshbank.com
4、宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号19楼
法人代表: 陆华裕
联系人:马艺玮
电话:021-23262715
客服电话:95574
网址: http://www.nbcb.com.cn
5、长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
6、东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
7、国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:贺青
联系人:黄博铭
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
8、恒泰证券股份有限公司
住所:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
电话:0471-4972675
客服电话:956088
网址:www.cnht.com.cn
9、中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
10、中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:冯恩星
联系人:刘晓明
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
11、中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-6083 8888
传真:010-6083 6029
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
12、中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83201097
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
13、中国国际金融股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及
第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21
层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
客服电话:95532或400-600-8008
网站:www.china-invs.cn
14、华龙证券股份有限公司
住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼
法定代表人:陈牧原
联系人:范坤
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客户服务电话:95368
网址:www.hlzq.com
15、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客户服务电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/
16、中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及
第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21
层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
客户服务热线:95532、400-600-8008
网站:www.china-invs.cn
17、大连网金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法人代表:樊怀东
联系人:于秀
电话:0411-39027810
传真:0411-39027835
客户服务热线: 4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
18、江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
联系人:孙平
电话:13564999938
客服电话:025-66046166
网址: www.huilinbd.com
19、喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
联系电话:18600730680
客服电话:400-6997-719
网址: www.xiquefund.com
20、腾安基金销售(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:刘明军
联系人:吴建国
电话:0755-86013388-65061
客服电话:95017(拨通后转1再转8)
网址:www.txfund.com
21、北京度小满基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
联系人:宋刚
联系电话:13552567285
客服电话:95055
网址:www.duxiaoman.com
22、深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:400 678 8887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
23、上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客户服务电话:400 820 2899
网址:www.erichfund.com
24、上海利得基金销售有限公司
住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:赵沛然
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
25、天津市润泽基金销售有限公司
住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
联系人:孟媛媛
电话:18920017760
传真:022-23297867
客户服务电话:400-706-6880
网址:www.fhcfjj.com
26、北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
27、济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
28、武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋
23层1号、4号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第
7栋23层1号、4号
法定代表人:陶捷
联系人:孔繁
电话:027-87006003*8020
传真:027-87006010
客户服务电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
29、南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
法定代表人:王锋
联系人:张云飞
电话:13016933367
客服电话:025-66996699
网址:www.snjijin.com
30、北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
联系人:张喆
联系电话:13811935936
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
31、和耕传承基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼
503
法定代表人:温丽燕
联系人:胡静华
联系电话:18638787099
客服电话:4000555671
网址:www.hgccpb.com
32、中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
33、上海爱建基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址:上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层02/03室
法定代表人:马金
联系人:黄子珈
电话:021-60608989
客服电话:021-60608989
网址:www.ajwm.com.cn
34、中民财富基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:弭洪军
联系人:黄鹏
电话:18521506916
客服电话:400-876-5716
网址: www.cmiwm.com
35、北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
客服电话:400-159-9288
网址: danjuanapp.com
36、深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座
3608室
法定代表人:杨艳平
联系人:莫婉
电话:13923830997
客服电话:400-1286-800
网址: www.caiho.cn
37、西藏东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:17717379005
客服电话:95357
网址: www.18.cn
38、玄元保险代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:137-5252-8013
客服电话:400-080-8208
网址:www.licaimofang.cn
39、方德保险代理有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009
联系人:胡明哲
电话:15810201340
传真:028-62825388
客服电话:010-64068617
网址:www.fdsure.com
二、登记机构
名称:东方基金管理股份有限公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人:崔伟
联系人:肖向辉
电话:010-66295871
传真:010-66578680
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市南京东路61号4楼
办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
法定代表人:朱建弟
联系人:朱锦梅
电话:010-68286868
传真:010-88210608
经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽
第六部分 基金的募集与基金合同生效
一、本基金根据2016年7月13日中国证券监督管理委员会《关于准予东方
臻享纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1600号)准予募集注
册,并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行
募集。
二、基金的类型:债券型基金
本基金存续期间:不定期
三、本基金募集期限为:2016年11月22日至2016年11月23日
募集份额为:200,395,702.71份
有效户数:282户
四、本基金根据《关于东方臻享纯债债券型证券投资基金备案确认的函》(机
构部函[2016]2987号)的批准,于2016年11月28日基金合同生效。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额
持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金
管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
(一)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(二)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该
类基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
(一)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金
份额净值为基准进行计算;
(二)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(三)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(四)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
(一)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
(二)申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(三)申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效
性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则
申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构已经受理了申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况,投资人应及时查询。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
(一)投资者每次最低申购金额为1.00元(含申购费),每次定期定额最低
申购金额为1.00元,具体办理要求以销售机构的交易细则为准,但不得低于基金
管理人规定的最低限额。
(二)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基
金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足
1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。
(三)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定
请参见更新的招募说明书。
(四)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体请参见相关公告。
(五)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述
规定申购金额和赎回份额的数量或比例限制。但基金管理人必须在调整实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
(一)申购费用
本基金仅对A类基金份额收取申购费用,不对C类基金份额收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入
基金资产,申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投
资转基金份额时不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M < 100万 0.80%
100万 ≤ M < 500万 0.50%
500万 ≤ M < 1000万 0.30%
M ≥ 1000万 1000元/笔
投资者重复申购时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
(二)赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担,对A类基金份额和C类基金份额分别收取。
1、本基金A类基金份额的赎回费率如下:
持有时长(T) 赎回费率 计入基金财产比例
T < 7日 1.50% 100%
7日 ≤ T < 30日 0.30% 100%
30日 ≤ T < 90日 0.10% 75%
T≥90日 0.00% 0%
2、本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有时长(T) 赎回费率 计入基金财产比例
T < 7日 1.50% 100%
7日 ≤ T < 30日 0.30% 100%
T ≥ 30日 0 0
(三)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金
管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告。
(四)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据
市场情况制定促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费
率、赎回费率。
(五)法律、法规或监管部门另有规定的,从其规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
(一)基金申购份额的计算
1、A类基金份额申购份额的计算方式
(1)当申购费用适用比例费率时:
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额 /申购当日A类基金份额的基金份额净值
(2)当申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
例4:某投资者在投资10万元申购本基金A类基金份额,假设该笔认购按照
100%比例全部予以确认,其对应申购费率为0.80%,申购当日A类基金份额的基金
份额净值为1.0622元。则其可得到的A类基金份额为:
申购费用=100,000×0.80%/(1+0.80%)=793.65元
净申购金额=100,000-793.65=99,206.35元
申购份额=99,206.35/1.0622=93,397.05份
例5:某投资人投资1000万申购本基金A类基金份额,申购当日A类基金份
额的基金份额净值为1.0622元。则其可得到的A类基金份额为:
申购费用=1,000元
净申购金额=10,000,000.00-1,000.00=9,999,000.00元
申购份额=9,999,000/1.0622=9,413,481.45份
2、C类基金份额申购份额的计算方式
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值
例6:某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基
金份额的基金份额净值为1.1200元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=0.00元
净申购金额=100,000元
申购份额=100,000/1.1200=89,285.71份
上述计算中,涉及基金份额、费用的计算结果均保留到小数点后2位,小数
点后2位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产。
(二)基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日A类/C类基金份额的基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回份额×T日A类/C类基金份额的基金份额净值-赎回费用
例7:假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,持有期限40日,对
应的赎回费率为0.10%,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计
算如下:
赎回费用=10,000.00×1.2500×0.10%=12.50元
净赎回金额=10,000.00×1.2500-12.50=12,487.50元
例8:假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,持有期限90日,对
应的赎回费率为0%,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如
下:
赎回费用=0.00元
净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
例9:假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额,持有期限20日,对
应的赎回费率为0.30%,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计
算如下:
赎回费用=10,000.00×1.2500×0.30%=37.50元
净赎回金额=10,000.00×1.2500-37.50=12,462.50元
例10:假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额,持有期限40日,
对应的赎回费率为0%,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算
如下:
赎回费用=0.00元
净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
上述计算中,涉及赎回费用的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位
以后的部分舍去,舍去部分归入基金财产;涉及赎回金额的计算结果以四舍五入
的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(三)基金份额净值的计算
A类基金份额净值=A类基金资产净值总额/A类当日发行在外的基金份额总数
C类基金份额净值=C类基金资产净值总额/C类当日发行在外的基金份额总数
本基金T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金
合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公
告。本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点
后第5位四舍五入,由此产生的误差损失由各类基金份额基金财产承担,产生的
收益归基金财产所有。
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(一)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
受投资人的申购申请。
(三)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
(四)基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。
(五)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他
可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
(六)接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额达到或超过基金总份
额50%的。
(七)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
(八)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(一)、(二)、(三)、(五)、(七)、(八)项暂停申购情形之一且
基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
(一)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(二)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
(三)证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
(四)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(五)出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可
暂停接受投资人的赎回申请。
(六)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(七)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应
足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
(一)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
(二)巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投
资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动
转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
3、在出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日的赎回申请超过上一日基金总
份额20%以上的情形时,对于该基金份额持有人当日申请赎回的超过上一日基金总
份额20%以上的基金份额,有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未
超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“1、全额赎回”或“2、部分延
期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基
金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理部分的赎回申
请将被撤销。
4、暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(三)巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并按规定在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(一)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定
媒介上刊登暂停公告。
(二)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基
金份额净值。
(三)如果发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束基金重
新开放申购或赎回时,基金管理人依照法律法规的规定在指定媒介刊登基金重新
开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。
(四)如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人可根据需要刊
登暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在指定
媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1
个工作日的基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相
关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提
前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金
登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构
的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额
投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、
冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定
来处理。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办
理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定或基金管理人届时发布的相关公告。
第八部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金
融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转换债券仅投资可分离交易
可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。
三、投资策略
本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利
率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并
保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。
(一)类属资产配置策略
鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内
的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化
趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环
境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。
根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金
将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和
信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)
两大类。
1、一般债券投资策略
国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金
将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。
2、信用债券投资策略
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基
金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和
公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利
差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。
(二)久期调整策略
在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债
券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平
降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降
时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,
则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再
投资收益。
(三)期限结构策略
在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变
化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯
式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对
价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率
曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策
略。
(四)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用
研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得
长期稳定收益。
(五)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势
的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融
衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(六)其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要
以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,
通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险
对冲比例,谨慎投资。
四、投资管理流程
研究、决策、组合构建、交易、风险监控、评估和组合调整的有机配合共同
构成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正确执
行,避免重大风险的发生。
(一)研究
本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究员负责,采用自
上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势、
货币政策和财政政策执行情况进行分析,深入研究行业景气状况、市场合理估值
水平,预测利率变化趋势;深入研究其合理的投资价值;据此提出大类资产配置、
行业配置、个股配置的投资建议。
(二)资产配置决策
投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的投资方向、资产配置比例等提
出指导性意见。
基金经理基于研究员的投资建议,根据自己对未来一段时期内证券市场走势
的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和行业配置计划,并报投资
决策委员会审批,审批通过,方可按计划执行。
(三)组合构建
大类资产配置比例范围确定后,基金经理参考研究员的个股投资建议,结合
自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。
(四)交易执行
中央交易室负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统
一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
(五)风险监控
本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向
风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基
金经理进行检讨,并及时调整。
(六)风险绩效评估
风险管理部定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投资
决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投
资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。
基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。
(七)组合调整
基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合
风险与绩效的评估结果,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理流程进行调整。
五、投资限制
(一)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;
2、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
11、本基金投资于国债期货,应满足如下限制:
(1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
(2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
(3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应不低于基金资产的80%;
(4)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%;
12、本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符
合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第2、9、13、14项
外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(二)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率
本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金主要通过投资于债券等固定收
益类资产获得收益,力争获取相对稳健的回报,追求基金资产的长期稳定增值。
中债总全价指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全
市场整体价格和投资回报情况,具有广泛的市场代表性,符合本基金的投资目标。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准
停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人
协商一致,履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份
额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平
均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
(一)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基
金份额持有人的利益;
(二)有利于基金财产的安全与增值;
(三)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
十、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2021年3月31日(财务数据未经审计)。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 496,871,000.00 97.32
其中:债券 496,871,000.00 97.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,103,856.27 0.80
8 其他资产 9,576,638.66 1.88
9 合计 510,551,494.93 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,024,000.00 9.59
其中:政策性金融债 40,024,000.00 9.59
4 企业债券 168,994,600.00 40.51
5 企业短期融资券 40,092,000.00 9.61
6 中期票据 247,760,400.00 59.39
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 496,871,000.00 119.10
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001221 20阳煤MTN006 420,000 40,916,400.00 9.81
2 143378 17绍交02 400,000 40,384,000.00 9.68
3 101801432 18哈尔滨投MTN001 400,000 40,180,000.00 9.63
4 012003635 20华发实业SCP005 400,000 40,092,000.00 9.61
5 210401 21农发01 400,000 40,024,000.00 9.59
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
(十)投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说
明
本基金所持有18哈尔滨投MTN001(101801432),发行人哈尔滨投资集团有限
责任公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日对外发布了关于二级子公司江
海证券有限公司收到行政监管措施的公告。根据公告称,2020年6月19日江海证
券收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对江海证券有限公司采取限制业务
措施的决定》;另外,根据公告,2020年9月11日,江海证券相关人员分别收到
中国证监会出具的《关于对饶晞浩采取认定为不适当人选并限制有关权利措施的
决定》。公司已严格落实监督措施决定,并对相关业务进行全面整改,目前本次事
项对公司的日常生产经营、财务状况及偿债能力没有重大不利影响。
本基金决策依据及投资程序:
①研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,
采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发
展趋势进行分析,深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过
对信用利差的分析判断,可转债的投资价值分析等,深入研究各类债券合理的投
资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、目标久期建议、类
属资产配置建议等。
②资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比
例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据
自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度
资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执
行。
③组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理
参考研究员的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖
时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。
④交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定
交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
⑤风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行
监控,定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投
资不规范的基金经理进行检讨,并及时调整。
⑥风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,
并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水
平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的
来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整和优化投
资组合。
⑦组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变
化,以及组合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对
投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。
本基金投资18哈尔滨投MTN001主要基于以下原因:
18哈尔滨投MTN001的债项评级为AA+,主体评级为AA+,表明发行人偿还债
务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。
除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内本基金没有投资股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 33,617.45
2 应收证券清算款 1,472,805.48
3 应收股利 -
4 应收利息 8,070,024.18
5 应收申购款 191.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,576,638.66
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
第九部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金的净值表现
本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方臻享纯债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.11.28 -2016.12.31 0.42% 0.02% -1.89% 0.29% 2.31% -0.27%
2017.01.01-2017.12.31 3.93% 0.05% -4.26% 0.09% 8.19% -0.04%
2018.01.01-2018.12.31 6.35% 0.06% 6.17% 0.11% 0.18% -0.05%
2019.01.01-2019.12.31 4.24% 0.03% 1.10% 0.09% 3.14% -0.06%
2020.01.01-2020.12.31 1.75% 0.07% -0.16% 0.15% 1.91% -0.08%
2021.01.01-2021.03.31 0.05% 0.04% -0.21% 0.08% 0.26% -0.04%
东方臻享纯债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.11.28 -2016.12.31 0.39% 0.02% -1.89% 0.29% 2.28% -0.27%
2017.01.01-2017.12.31 3.22% 0.04% -4.26% 0.09% 7.48% -0.05%
2018.01.01-2018.12.31 9.33% 0.19% 6.17% 0.11% 3.16% 0.08%
2019.01.01-2019.12.31 18.08% 0.85% 1.10% 0.09% 16.98% 0.76%
2020.01.01-2020.12.31 1.65% 0.07% -0.16% 0.15% 1.81% -0.08%
2021.01.01-2021.03.31 0.04% 0.04% -0.21% 0.08% 0.25% -0.04%
二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十一部分 基金资产估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并
为基金份额提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、国债期货合约、
其它投资等资产及负债。
四、估值方法
本基金按以下方式进行估值:
(一)证券交易所上市的有价证券的估值
1、交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)
估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
2、交易所发行实行净价