0.0000% 基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 21 日
浙商日添金 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
浙商日添金 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 50
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 50
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 52
浙商日添金 2019 年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 52
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 53
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 58
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商日添金货币市场基金
基金简称 浙商日添金
基金主代码 003874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 1日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,147,329,508.57份
下属分级基金的基金简称： 浙商日添金 A 浙商日添金 B
下属分级基金的交易代码： 003874 003875
报告期末下属分级基金的份额总额 784,519.34 份 10,146,544,989.23份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下
的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的
资产组合收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭乐琦 龚小武
联系电话 021-60350812 021-52629999-212056
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95561
传真 0571-28191919 021-62159217
注册地址 浙江省杭州市下城区环城北
路 208号 1801室
福州市湖东路 154号
办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路
18 号世贸丽晶欧美中心 B 座
507室
上海市银城路 167号兴业大厦 4
楼
邮政编码 310012 200041
法定代表人 肖风 高建平
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海南京西路 1266 号恒隆广场 50
楼
注册登记机构
浙商基金管理有限公司
浙江省杭州市西湖区教工路 18号世
贸丽晶城欧美中心 B座 507室
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2019年 2018年 2017年
浙商日添
金 A
浙商日添金 B
浙商日添
金 A
浙商日添金 B
浙商日添金
A
浙商日添金 B
本期
已实
现收
益
4,624.29 281,942,634.09 686.15 662,286,069.83 1,177.07 1,371,978,753.03
本期
利润
4,624.29 281,942,634.09 686.15 662,286,069.83 1,177.07 1,371,978,753.03
本期
净值
收益
率
2.4978% 2.7429% 3.4220% 3.6700% 3.9039% 4.1553%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末
基金
资产
净值
784,519.34 10,146,544,989.23 16,802.96 9,623,230,150.53 22,416.25 23,926,230,775.10
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2019年末
2018年末 2017年末
累计
净值
收益
率
10.4370% 11.2569% 7.7457% 8.2867% 4.1806% 4.4532%
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商日添金 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6272% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.5390% 0.0004%
过去六个月 1.2406% 0.0003% 0.1764% 0.0000% 1.0642% 0.0003%
过去一年 2.4978% 0.0004% 0.3500% 0.0000% 2.1478% 0.0004%
过去三年 10.1436% 0.0020% 1.0500% 0.0000% 9.0936% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
10.4370% 0.0019% 1.0797% 0.0000% 9.3573% 0.0019%
浙商日添金 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6874% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.5992% 0.0004%
过去六个月 1.3619% 0.0003% 0.1764% 0.0000% 1.1855% 0.0003%
过去一年 2.7429% 0.0004% 0.3500% 0.0000% 2.3929% 0.0004%
过去三年 10.9395% 0.0020% 1.0500% 0.0000% 9.8895% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
11.2569% 0.0019% 1.0797% 0.0000% 10.1772% 0.0019%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 12月 1日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月，从 2016年 12月 1日至 2017年 5月 31日，建仓期结束时各项资产配
置比例均符合基金合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金 2016年实际运作期间为 2016年 12月 1日（基金合同生效日）至 2016 年 12月 31日，
合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
浙商日添金 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 4,569.98 - 54.31 4,624.29
2018 690.48 - -4.33 686.15
2017 1,192.00 - -14.93 1,177.07
合计 6,452.46 - 35.05 6,487.51
单位：人民币元
浙商日添金 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 284,704,759.35 - -2,762,125.26 281,942,634.09
2018 669,999,375.43 - -7,713,305.60 662,286,069.83
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2017 1,360,695,278.59 - 11,283,474.44 1,371,978,753.03
合计 2,315,399,413.37 - 808,043.58 2,316,207,456.95
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公
司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资 7500万元，公司注册资本 3亿元人民币。注册地为
浙江省杭州市。
截至 2019年 12月 31日，浙商基金共管理二十四只开放式基金——浙商大数据智选消费灵活
配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债
券型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基
金(LOF)、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南
纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基
金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮新思
维混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、
浙商日添金货币市场基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商中证 500 指数增强型证券
投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型
证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周锦程
本基金的
基金经理
2017 年 2 月
17日
- 9
周锦程先生，复旦
大学经济学硕士。
历任德邦证券股份
有限公司债券交易
员、债券研究员、
债券投资经理。
刘爱民
本基金的
基金经理
2018 年 1 月
15日
- 7
刘爱民先生，复旦
大学经济学硕士。
历任兴业银行股份
有限公司计划财政
部司库本币货币交
易员。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规
定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的
投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易
制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资
组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，
对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单及银行存款。报告期内控制信用风险，调整
再配置时点、抓取跨市场价差机遇和适度杠杆提升组合资产收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期浙商日添金 A 的基金份额净值收益率为 2.4978%，本报告期浙商日添金 B 的基金份
额净值收益率为 2.7429%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019 年债市总体是利率债的震荡行情+信用债的小牛市，经历了一季度基本面预期好转，二
季度贸易战升级、包商银行事件流动性冲击，三季度末贸易谈判转向、通胀预期升温，四季度货
币宽松加码。从经济基本面角度，2019 年四季度到 2020 年初有短期企稳甚至复苏的可能，但被
疫情打断了节奏。展望后市，目前国内疫情已经基本得到控制，海外疫情滞后于国内疫情发展、
与国内复工复产进度同时决定国内市场的表现。修复疫情对经济的影响只是时间早晚问题，短期
海外扰动也还是会回到国内基本面主导的逻辑上，货币基金资产收益处于历史低位，仍以配置为
主，防御利率风险，跟随基本面变化寻找机遇。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制，保证本基金投
资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度，对公司投研、营销、运作等业务进行专项检
查，开展员工行为合规检查，进行投资研究、销售等业务的合规培训，来增强员工合规意识，促
进公司业务的合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人利益。本
基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金
经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每�