基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月21日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
基金产品概况
基金简称
华泰柏瑞价值精选30混合
交易代码
003954
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年2月3日
报告期末基金份额总额
45,573,471.26份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,本基金通过精选价值型个股和投资于质地优良、估值相对低估的优质上市公司股票,谋求基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的优势,在对宏观经济发展趋势和相关政策深入研究的基础上,运用资产配置策略确定大类资产配置比例有效规避系统性风险,并从定性和定量两个角度精选符合价值精选主题投资方向、估值水平相对低估、具有长期竞争力和增长潜力的优质上市公司,通过集中投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )
1.本期已实现收益
-206,235.45
2.本期利润
-4,262,604.79
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0984
4.期末基金资产净值
51,540,706.49
5.期末基金份额净值
1.1309
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.93%
1.56%
-2.32%
0.94%
-0.61%
0.62%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2017年2月3日至2018年3月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨景涵
本基金的基金经理
2017年2月3日
-
14年
中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入本公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金2018年一季度,采取积极进取的策略,保持权益资产的高仓位,以配置在低估有安全边际的资产和波段操作为主要获利手段,一月份业绩出色,但二三月份业绩回落,整体一季度表现一般。展望2018年二季度,市场波动性将逐步下降,风险偏好将逐步回升,经济基本面复苏态势较为明确,股市在一季度回调的低位基础上,迎来较佳的投资机会。贸易战争端仍将持续很长时间,但这不会改变世界经济复苏的整体大趋势,国内的宏观政策调控正在逐步纠正过去的一些失衡,整体正在进入更为健康的结构,提升了长期中国经济可持续增长的前景。我们认为精选个股,波段操作将成为下一阶段获取权益收益的重要手段。本基金将坚持价值投资策略,灵活参与权益市场的投资机会,审慎投资,精选个股,降低风险,努力在2018年二季度为投资者带来相对更好的净值表现。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1309元,本报告期份额净值增长率为-2.93%,同期业绩比较基准增长率为-2.32%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
48,824,908.37
94.01
其中:股票
48,824,908.37
94.01
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
3,008,698.98
5.79
8
其他资产
100,408.98
0.19
9
合计
51,934,016.33
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
11,542,386.77
22.39
C
制造业
11,997,098.00
23.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
7,252,157.40
14.07
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
10,095,391.20
19.59
K
房地产业
7,121,010.80
13.82
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
816,864.20
1.58
S
综合
-
-
合计
48,824,908.37
94.73
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002051
中工国际
177,980
2,870,817.40
5.57
2
000933
神火股份
374,000
2,805,000.00
5.44
3
002128
露天煤业
277,000
2,794,930.00
5.42
4
600188
兖州煤业
202,901
2,793,946.77
5.42
5
000069
华侨城A
333,920
2,751,500.80
5.34
6
601668
中国建筑
317,000
2,745,220.00
5.33
7
000059
华锦股份
301,000
2,721,040.00
5.28
8
601225
陕西煤业
350,000
2,698,500.00
5.24
9
600340
华夏幸福
81,000
2,657,610.00
5.16
10
601166
兴业银行
159,000
2,653,710.00
5.15
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
40,087.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
913.27
5
应收申购款
59,407.77
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
100,408.98
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002128
露天煤业
2,794,930.00
5.42
临时停牌
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
41,831,522.84
报告期期间基金总申购份额
36,421,375.73
减:报告期期间基金总赎回份额
32,679,427.31
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
45,573,471.26
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
0.00
报告期期间买入/申购总份额
15,292,160.43
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
15,292,160.43
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
33.55
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
1
基金转换入
2018年1月19日
7,769,404.09
10,000,000.00
0.00%
2
基金转换入
2018年1月26日
7,522,756.34
10,000,000.00
0.00%
合计
15,292,160.43
20,000,000.00
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年4月21日