基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。??本报告期中的财务资料未经审计。??本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
基金产品概况
?
基金简称
嘉实新能源新材料股票
基金主代码
003984
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月16日
报告期末基金份额总额
306,443,246.57份
投资目标
本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准
中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
嘉实新能源新材料股票A
嘉实新能源新材料股票C
下属分级基金的交易代码
003984
003985
报告期末下属分级基金的份额总额
287,235,288.02份
19,207,958.55份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日)
嘉实新能源新材料股票A
嘉实新能源新材料股票C
1.本期已实现收益
-5,644,971.28
-359,881.23
2.本期利润
-52,560,166.16
-3,235,761.62
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1676
-0.1730
4.期末基金资产净值
265,878,809.45
17,685,523.58
5.期末基金份额净值
0.9256
0.9207
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实新能源新材料股票A收取认(申)购费和赎回费,嘉实新能源新材料股票C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费;(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新能源新材料股票A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-15.76%
1.56%
-9.10%
1.06%
-6.66%
0.50%
嘉实新能源新材料股票C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-15.85%
1.56%
-9.10%
1.06%
-6.75%
0.50%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实新能源新材料股票A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2017年3月16日至2018年6月30日)
图2:嘉实新能源新材料股票C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2017年3月16日至2018年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
姚志鹏
本基金、嘉实新收益混合、嘉实环保低碳股票、嘉实智能汽车股票基金经理
2017年3月16日
-
7年
2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。
注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计2次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济整体仍然保持韧性,复工后的采购带动了商品价格的反弹。而从流动性角度看,央行持续下调准备金率,无风险收益率有所下降。但是在去杠杆的背景下,市场信用风险大幅上升。资本市场角度看,在信用风险上升的背景下,市场呈现明显的避险情绪。由于二季度A股纳入MSCI指数,市场表现较好的集中在医药、消费和家电等板块。后续随着对于信用风险的担忧和地产调控的悲观预期,地产相关产业链陷入深幅调整。新能源行业内部,光伏和风电需求仍然保持较好的增长。但是5月底三部委的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》引起了行业预期的混乱,二级市场由于担忧行业景气带来了板块非理性的下跌。新能源汽车二季度销量延续了一季度的高增长,继续超出市场预期。??本报告期内,本基金在中性的仓位策略下,重点配置了新能源汽车、农药新材料和新能源等板块。考虑到新能源汽车和新能源仍然处于估值底部区域,行业长期前景更加清晰,我们会继续保持对于这些行业内龙头公司的持有。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新能源新材料股票A基金份额净值为0.9256元,本报告期基金份额净值增长率为-15.76%;截至本报告期末嘉实新能源新材料股票C基金份额净值为0.9207元,本报告期基金份额净值增长率为-15.85%;业绩比较基准收益率为-9.10%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
254,778,716.87
89.27
其中:股票
254,778,716.87
89.27
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
20,026,000.00
7.02
其中:债券
20,026,000.00
7.02
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
9,582,168.65
3.36
8
其他资产
1,027,937.89
0.36
9
合计
285,414,823.41
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
23,976,872.16
8.46
C
制造业
220,068,807.03
77.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,998,179.85
1.06
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
4,560,931.69
1.61
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
3,092,700.00
1.09
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
254,778,716.87
89.85
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601012
隆基股份
1,252,639
20,906,544.91
7.37
2
300037
新宙邦
749,900
20,089,821.00
7.08
3
600438
通威股份
2,647,502
18,267,763.80
6.44
4
300274
阳光电源
1,906,884
17,104,749.48
6.03
5
600884
杉杉股份
764,711
16,900,113.10
5.96
6
600563
法拉电子
291,882
14,445,240.18
5.09
7
600486
扬农化工
234,371
13,108,370.03
4.62
8
000408
藏格控股
863,300
12,561,015.00
4.43
9
600803
新奥股份
985,238
11,369,646.52
4.01
10
300224
正海磁材
1,370,500
10,840,655.00
3.82
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,026,000.00
7.06
其中:政策性金融债
20,026,000.00
7.06
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
20,026,000.00
7.06
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170211
17国开11
200,000
20,026,000.00
7.06
注:报告期末,本基金仅持有上述1支债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
144,901.91
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
534,410.16
5
应收申购款
348,625.82
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,027,937.89
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况
说明
1
000408
藏格控股
12,561,015.00
4.43
重大事项停牌
开放式基金份额变动
单位:份
项目
嘉实新能源新材料股票A
嘉实新能源新材料股票C
报告期期初基金份额总额
332,785,927.14
19,429,145.24
报告期期间基金总申购份额
33,940,934.44
6,584,016.13
减:报告期期间基金总赎回份额
79,491,573.56
6,805,202.82
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
287,235,288.02
19,207,958.55
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复文件;(2)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》;?(3)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》;?(4)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》;(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;?(6)报告期内嘉实新能源新材料股票型证券投资基金公告的各项原稿。
存放地点
(1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。?(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn?投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
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嘉实基金管理有限公司
2018年7月18日