基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月三十一日
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金(原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 9月 13日(基金合同生效日)起至 12月 31日止。
报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议对《关于东方民
丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》进行了审议。本次会
议于 2017年 8月 15日完成计票,表决通过上述议案,本基金自 2017年 9月 13日起
正式实施转型,即自该日起,《东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金
合同》失效,《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同》生效。关于本次会
议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于 2017年 7月 13日、2017年 7月 14日、
2017年 7月 15日、2017年 7月 28日、2017年 8月 16日以及 2017年 9月 9日 在《中
国证券报》及公司网站上披露的相关公告。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型后) .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型前) .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型后) .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型前) .......................................................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
基金净值表现(转型后) ............................................................................................................. 10
3.2 ...................................................................................................................................................... 10
3.2 基金净值表现(转型前) ........................................................................................................ 13
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 17
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 17
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 18
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 18
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 24
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 25
4.3 ...................................................................................................................................................... 25
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 26
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 27
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 27
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 28
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 29
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 29
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 30
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 30
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 30
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 30
§6 审计报告(转型后) ......................................................................................................................... 31
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 31
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 31
§6 审计报告(转型前) ......................................................................................................................... 34
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 34
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 34
§7 年度财务报表(转型后) ................................................................................................................. 37
7.1 资产负债表(转型后) ............................................................................................................ 37
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 38
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 39
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7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 40
§7 年度财务报表(转型前) ................................................................................................................. 64
7.1 资产负债表(转型前) ............................................................................................................ 64
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 65
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 66
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 67
§8 投资组合报告(转型后) ................................................................................................................. 91
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 91
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 91
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 92
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 93
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 95
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 95
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 96
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 96
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 96
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 96
§8 投资组合报告(转型前) ................................................................................................................. 99
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 99
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 99
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 100
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 100
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 102
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 102
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 103
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 103
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 103
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 103
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 103
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 103
§9 基金份额持有人信息(转型后) ................................................................................................... 106
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 106
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 106
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 106
§9 基金份额持有人信息(转型前) ................................................................................................... 108
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 108
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 108
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 108
§10 开放式基金份额变动(转型后) .................................................................................................... 110
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................................................................... 111
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 112
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 112
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 112
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 112
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 112
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 112
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 113
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ........................................................ 113
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ........................................................ 115
11.9 其他重大事件(转型后) .................................................................................................... 118
11.9 其他重大事件(转型前) .................................................................................................... 118
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 119
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 119
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 120
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 120
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 120
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 120
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金名称 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
基金简称 东方民丰回报赢安混合
基金主代码 004005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 13日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,029,357.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
东方民丰回报赢安混合
A
东方民丰回报赢安混合
C
下属分级基金的交易代码 004005 004006
报告期末下属分级基金的份额总额 76,569,821.08份 44,459,536.83份
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金
基金简称 东方民丰回报赢安定期开放混合
基金主代码 004005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 9日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 152,441,879.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
东方民丰回报赢安混合
A
东方民丰回报赢安混合
C
下属分级基金的交易代码 004005 004006
报告期末下属分级基金的份额总额 96,698,243.21份 55,743,636.12份
2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等
资产的组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金运用 CPPI 固定比例投资组合保险机制,在严格控制
基金净值波动的前提下,动态分配基金资产在权益类资产和
固定收益类资产上的投资比例。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中债总全价指数收益率×85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
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型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险
水平的投资品种。
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等
资产的组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金运用 CPPI 固定比例投资组合保险机制,在严格控制
基金净值波动的前提下,动态分配基金资产在权益类资产和
固定收益类资产上的投资比例。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中债总全价指数收益率×85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险
水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公司
中国民生银行股份有限
公司
信息披露负责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电话 010-66295888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 010-66578578或 400-628-5888 95568
传真 010-66578700 010-58560798
注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4
层
北京市西城区复兴门内
大街 2号
办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4
层
北京市西城区复兴门内
大街 2号
邮政编码 100033 100031
法定代表人 崔伟 洪崎
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16号院 7
号楼 10层
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 9月 13日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混合 C
本期已实现收益 865,871.19 459,632.05
本期利润 1,076,063.49 619,795.89
加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0128
本期加权平均净值利润率 1.25% 1.24%
本期基金份额净值增长率 1.23% 1.14%
3.1.2 期末数据和指标 2017年 12月 31日
期末可供分配利润 2,223,378.58 1,153,614.93
期末可供分配基金份额利润 0.0290 0.0259
期末基金资产净值 79,318,507.78 45,917,679.78
期末基金份额净值 1.0359 1.0328
3.1.3 累计期末指标 2017年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 1.23% 1.14%
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
④本基金合同于 2017年 9月 13日生效,无可比期间数据,本报告实际报告期为 2017年 9月 13
日至 2017年 12月 31日。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 3月 9日至 2017年 9月 12日
东方民丰回报赢安混合 A 东方民丰回报赢安混合 C
本期已实现收益 2,308,226.44 1,607,428.40
本期利润 2,881,828.89 2,054,443.17
加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0218
本期加权平均净值利润率 2.33% 2.16%
本期基金份额净值增长率 2.33% 2.12%
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3.1.2 期末数据和指标 2017年 9月 12日
期末可供分配利润 1,805,516.40 921,907.99
期末可供分配基金份额利润 0.0187 0.0165
期末基金资产净值 98,953,797.78 56,924,626.48
期末基金份额净值 1.0233 1.0212
3.1.3 累计期末指标 2017年 9月 12日
基金份额累计净值增长率 2.33% 2.12%
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
④本基金合同于 2017年 3月 9日生效,无可比期间数据,本报告实际报告期为 2017年 3月 9日
至 2017年 9月 12日。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方民丰回报赢安混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.02% 0.41% -0.45% 0.13% 0.47% 0.28%