基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018 年 3 月 28 日
华泰柏瑞锦利混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2017年 1 月 13日(基金合同生效日)起至 2017年 12月 31日止。
华泰柏瑞锦利混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 28
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 59
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 59
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 66
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 69
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 71
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 72
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 72
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 76
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 77
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 77
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 77
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 77
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞锦利混合
基金主代码 004014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 13日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 444,603,082.03 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞锦利混合 A 华泰柏瑞锦利混合 C
下属分级基金的交易代码: 004014 004015
报告期末下属分级基金的份额总额 444,602,253.95 份 828.08份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,
追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 一)资产配置策略:本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标,在投
资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风
险的分析与比较,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动
态调整。 (二)股票投资策略:本基金股票投资以定性和定量分析为基础,
从基本面分析入手,结合宏观经济走势及市场分析,根据市场估值与流动性优
选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处
于景气周期中的股票。 (三)固定收益资产投资策略:本基金固定收益资产
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金
资产的投资收益。(四)权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投
资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资
中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供
求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。(五)资产支持证券投资
策略:在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采
用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合
分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,
选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 (六)股指期货投资策略:
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍
生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些
特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活
跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律
法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金
将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
华泰柏瑞锦利混合 2017 年年度报告
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业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金,低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 曾麓燕
联系电话 021-38601777 021-52629999-212040
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com 015292@cib.com.cn
客户服务电话 400-888-0001 95561
传真 021-38601799 021-62535823
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
福州市湖东路 154 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
上海江宁路 168 号兴业大厦 20
楼
邮政编码 200135 200041
法定代表人 贾波 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领
展企业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄上海
证大五道口广场 1号 17层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 1月 13日(基金合同生效日)-2017年 12
月 31日
华泰柏瑞锦利混合 A 华泰柏瑞锦利混合 C
本期已实现收益 30,630,088.61 69.59
本期利润 32,766,536.35 77.36
加权平均基金份额本期利润 0.0761 0.0688
本期加权平均净值利润率 7.32% 6.66%
本期基金份额净值增长率 7.46% 7.28%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 31,038,837.07 56.22
期末可供分配基金份额利润 0.0698 0.0679
期末基金资产净值 477,780,187.79 888.37
期末基金份额净值 1.0746 1.0728
3.1.3 累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 7.46% 7.28%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3
本基金基金合同生效日为 2017年 1月 13日
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞锦利混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.40% 0.18% 1.96% 0.40% -1.56% -0.22%
过去六个月 3.57% 0.18% 4.24% 0.35% -0.67% -0.17%
自基金合同
生效起至今
7.46% 0.16% 8.51% 0.32% -1.05% -0.16%
华泰柏瑞锦利混合 C
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去三个月 0.30% 0.18% 1.96% 0.40% -1.66% -0.22%
过去六个月 3.37% 0.18% 4.24% 0.35% -0.87% -0.17%
自基金合同
生效起至今
7.28% 0.16% 8.51% 0.32% -1.23% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、图示日期为 2017年 1月 13日至 2017年 12月 31日。
2、按基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例,本基金股票资产的投资比例占基金
资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。截止报告期末本基金仍在建仓期。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:基金合同生效日为 2017 年 1月 13日,2017年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 其他指标
注:无
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%,若《基金合同》生效不满 3 个月可
不进行收益分配。本报告期内,本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准,于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有
限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝
货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置
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混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017年 12月 31日,
公司基金管理规模为 826.34 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
罗远航
本基金的
基金经理
2017 年 3 月
24 日
- 6年
清华大学应用经济学
硕士。曾任华夏基金
管理有限公司交易
员、研究员、基金经
理。2017年 1月加入
华泰柏瑞基金管理有
限公司,2017年 3月
起任华泰柏瑞季季红
债券型证券投资基
金、华泰柏瑞新利灵
活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞精
选回报灵活配置混合
型证券投资基金、华
泰柏瑞享利灵活配置
混合型证券投资基
金、华泰柏瑞鼎利灵
活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞爱
利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏
瑞兴利灵活配置混合
型证券投资基金、华
泰柏瑞泰利灵活配置
混合型证券投资基
金、华泰柏瑞锦利灵
活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞裕
华泰柏瑞锦利混合 2017 年年度报告
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利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
盛豪
量化投资
部 副 总
监、本基
金的基金
经理
2017 年 4 月
13 日
- 9年
英国剑桥大学数学系
硕士。2007 年 10 月
至 2010 年 3 月任
Wilshire
Associates 量化研
究员,2010 年 11 月
至 2012 年 8 月任
Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company 交 易 员 。
2012年 9月加入华泰
柏瑞基金管理有限公
司,历任量化投资部
研究员、基金经理助
理。2015年 1月起任
量化投资部副总监,
2015 年 10 月起任华
泰柏瑞量化优选灵活
配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。2016 年 12 月
起任华泰柏瑞行业竞
争优势