华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。


华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
基金简称 华夏睿磐泰兴混合
基金主代码 004202
交易代码 004202
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 7月 14日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,865,908.63份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金
资产长期持续增值。
投资策略
本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合
风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好地适
应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。在基于
风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对稳定的
市场风险暴露，以达到长期稳定、相对稳健的波动水平，获得良好的风险调
整后的收益。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×10%＋上证国债指数收益率×90%。
风险收益特征
本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票
基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4信息披露方式
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
本期已实现收益 134,490.89
本期利润 90,230.55
加权平均基金份额本期利润 0.0011
本期加权平均净值利润率 0.11%
本期基金份额净值增长率 -0.20%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润 569,230.84
期末可供分配基金份额利润 0.0098
期末基金资产净值 58,435,139.47
期末基金份额净值 1.0098
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 0.98%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.38% 0.15% -0.42% 0.14% 0.04% 0.01%
过去三个月 -0.19% 0.11% 0.21% 0.12% -0.40% -0.01%
过去六个月 -0.20% 0.12% 1.13% 0.12% -1.33% 0.00%
自基金合同生
效起至今
0.98% 0.09% 2.12% 0.10% -1.14% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 7月 14日至 2018年 6月 30日）

注：①本基金合同于 2017年 7月 14日生效。
②根据华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约
定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
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华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018年 6月 30日数据），华夏经济
转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 3/154；华夏医疗健康混合
（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序 2/152；华夏医药 ETF、华夏消
费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、
9/115。
上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，
公司荣获“中国基金业 20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混
合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛基
金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对
收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混
合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的 2018中国基金业峰会暨第十
五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”TOP 基金公司大奖、华夏沪深
300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证 50ETF获得第十五届“金基金”指数
基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回
报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费
升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。
在客户服务方面，2018年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利
性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务优惠
活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登
录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，
拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金 20 周
年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20 周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投
资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张弘弢
本基金的基金
经理、董事总
2017-07-14 - 18年
硕士。2000年 4月加入华夏基
金管理有限公司，曾任研究发
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经理 展部总经理、数量投资部副总
经理，上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理（2013年 3月 28日至
2016年 3月 28日期间）、恒生
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2012年 8月 9
日至2017年11月10日期间）、
MSCI中国A股交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金经理（2015年 2月 12日
至 2017年 11月 10日期间）、
华夏沪港通恒生交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金基金经理（2015年 1月 13
日至2017年11月10日期间）、
恒生交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理
（2012年 8月 21日至 2017
年 11月 10日期间）、MSCI
中国 A股交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2015
年 2月 12日至 2017年 11月
10日期间）、华夏沪港通恒生
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2014年 12月
23日至 2017年 11月 10日期
间）等。
宋洋
本基金的基金
经理、数量投
资部总监
2017-08-29 - 8年
中国科学院数学与系统科学
研究院博士。曾任嘉实基金管
理有限公司研究员、投资经
理。2016年 3月加入华夏基金
管理有限公司，曾任数量投资
部研究员等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
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没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的投资目标为通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，
力求有效控制风险，实现基金资产长期持续增值。风险均衡策略的本质为从风险贡献的维度确定基
金内部的股票和债券的配置比例，在不同经济周期和不同市场环境中，捕获不同资产风险溢价水平
的策略，以期获取长期绝对收益。
上半年，国际方面，美国经济较为强劲，联储如期加息 2 次。欧元区经济持续温和扩张，欧央
行决定退出 QE。国内方面，在“去杠杆”宏观背景下，受制于融资环境收缩，经济增速有所下滑。通
胀压力暂时不大。中美贸易谈判处于胶着阶段。资金面持续维持宽松。央行于 4月、6月两度降准，
置换中期借贷便利，支持市场化、法制化“债转股”及小微企业融资。受益于经济增速下行及流动性
放松，债券市场整体上涨。但伴随融资环境有所恶化，5 月以来低等级信用债相比于高等级利差有
所走扩。股票市场报告期内整体震荡下行，食品饮料、医药等防御性行业表现稍好。市场情绪在贸
易摩擦以及社融增速下降的影响下较为悲观，在 5月下旬开始出现大幅下跌。
报告期内，本基金遵循风险均衡大类资产配置策略进行投资运作。在股票端投资以量化策略进
行投资管理，债券端杠杆比例显著提高，在进行信用甄别的基础上，配置中短久期信用债。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0098元，本报告期份额净值增长率为-0.20%，同
期业绩比较基准增长率为 1.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国、欧元区经济仍然维持平稳，货币政策难以重回大幅宽松。国内经济增速下
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行压力依然存在，通胀仍然可控。财政政策或将更加积极，货币政策或将进一步致力于融资环境的
改善，致使经济增速下行压力有所缓释，但恐难扭转下滑趋势。中美贸易谈判对外贸、市场风险情
绪等方面的影响仍将继续存在。下半年基本面对债市依然有利，且随着融资环境的逐步好转，债市
信用风险将得到一定程度的缓释。
投资策略上，下半年本基金在债券端将进一步提升杠杆比例，适度拉长久期，并在信用甄别基
础上挑选具有相对价值的个券。股票方面，我们将重点关注确定性成长、超预期增长和预期不充分
的拐点出现。同时也将防范当前市场潜在风险点：贸易摩擦影响基本面预期及企业盈利、去杠杆背
景下信用风险发生以及监管政策趋严，影响资金流入。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产： - -
银行存款 1,089,790.29 1,062,631.25
结算备付金 572,670.55 10,167,554.20
存出保证金 5,803.60 4,812.37
交易性金融资产 52,051,208.64 139,845,265.18
其中：股票投资 5,709,627.20 6,144,969.70
基金投资 - -
债券投资 39,009,981.44 104,700,295.48
资产支持证券投资 7,331,600.00 29,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 4,200,000.00 -
应收证券清算款 402,448.95 2,300,000.00
应收利息 1,025,413.81 2,310,112.55
应收股利 - -
应收申购款 2,805.61 2,679.68
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 59,350,141.45 155,693,055.23
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 17,200,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 740,743.37 2,544,140.27
应付管理人报酬 39,565.63 102,348.79
应付托管费 9,891.40 25,587.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 53,404.93 2,646.95
应交税费 4,175.53 -
应付利息 - 23,550.83
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 67,221.12 56,390.89
负债合计 915,001.98 19,954,664.91
所有者权益： - -
实收基金 57,865,908.63 134,160,772.86
未分配利润 569,230.84 1,577,617.46
所有者权益合计 58,435,139.47 135,738,390.32
负债和所有者权益总计 59,350,141.45 155,693,055.23
注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0098元，基金份额总额 57,865,908.63份。
6.2利润表
会计主体：华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
一、收入 721,220.55
1.利息收入 1,826,237.99
其中：存款利息收入 25,297.98
债券利息收入 1,413,100.43
资产支持证券利息收入 293,109.58
买入返售金融资产收入 94,730.00
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,183,924.40
其中：股票投资收益 -997,200.50
基金投资收益 -
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债券投资收益 -223,485.77
资产支持证券投资收益 -29,816.44
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 66,578.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-44,260.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 123,167.30
减：二、费用 630,990.00
1.管理人报酬 316,205.02
2.托管费 79,051.26
3.销售服务费 -
4.交易费用 116,875.89
5.利息支出 26,422.31
其中：卖出回购金融资产支出 26,422.31
6.税金及附加 3,714.54
7.其他费用 88,720.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
90,230.55
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,230.55
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
134,160,772.86 1,577,617.46 135,738,390.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 90,230.55 90,230.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-76,294,864.23 -1,098,617.17 -77,393,481.40
其中：1.基金申购款 794,762.31 11,265.23 806,027.54
2.基金赎回款 -77,089,626.54 -1,109,882.40 -78,199,508.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
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净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,865,908.63 569,230.84 58,435,139.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信证券 69,375,659.29 87.58%
6.4.4.1.2权证交易
无。
6.4.4.1.3债券交易
金额单位：人民币元
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
13

关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信证券 8,415,319.02 19.59%
6.4.4.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 694,900,000.00 95.94%
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 58,393.63 86.44% 40,863.13 79.05%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 316,205.02
其中：支付销售机构的客户维护费 108,702.36
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
14

项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 79,051.26
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.4.3各关联方投资本基金的情况
6.4.4.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 1,089,790.29 17,845.32
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.5 其他关联交易事项的说明
6.4.4.5.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000666
经纬纺
机
2018-03-12
重大事
项
18.08 - - 2,300 40,827.00 41,584.00 -
000415
渤海金
控
2018-01-17
重大事
项
5.84 2018-07-17 5.26 6,500 39,390.00 37,960.00 -
002005 德豪润2018-01-02 重大事 4.36 2018-07-02 3.92 1,200 5,670.00 5,232.00 -
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
15

达 项
000022
深赤湾
A
2017-11-20
重大事
项
22.82 2018-07-10 20.55 200 5,565.00 4,564.00 -
000566
海南海
药
2017-11-22
重大事
项
12.89 2018-07-09 11.60 300 3,904.00 3,867.00 -
002098
浔兴股
份
2017-11-13
重大事
项
16.33 - - 100 1,415.00 1,633.00 -
000796
凯撒旅
游
2018-01-19
重大事
项
12.90 2018-07-19 11.61 100 1,372.00 1,290.00 -
注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2各层次金融工具公允价值
截至 2017 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
13,047,986.64元，第二层次的余额 39,003,222.00元，第三层次的余额为 0元。（截至 2017年 12月
31日止：第一层次的余额为 35,152,765.18元，第二层次的余额为 104,692,500.00元，第三层次的余
额为 0元。）
6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
16

一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属
层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,709,627.20 9.62
其中：股票 5,709,627.20 9.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 46,341,581.44 78.08
其中：债券 39,009,981.44 65.73
资产支持证券 7,331,600.00 12.35
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,200,000.00 7.08

其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
1,662,460.84 2.80
8 其他各项资产 1,436,471.97 2.42
9 合计 59,350,141.45 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 145,357.00 0.25
C 制造业 3,242,232.20 5.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 223,044.00 0.38
E 建筑业 41,221.00 0.07
F 批发和零售业 159,655.00 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 160,864.00 0.28
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
17

H 住宿和餐饮业 40,656.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,155.00 0.25
J 金融业 990,119.00 1.69
K 房地产业 258,600.00 0.44
L 租赁和商务服务业 39,250.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 118,800.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 142,674.00 0.24
S 综合 - -
合计 5,709,627.20 9.77
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 601318 中国平安 4,900 287,042.00 0.49
2 000651 格力电器 3,800 179,170.00 0.31
3 601166 兴业银行 11,000 158,400.00 0.27
4 000858 五粮液 2,000 152,000.00 0.26
5 600031 三一重工 16,000 143,520.00 0.25
6 601988 中国银行 37,900 136,819.00 0.23
7 600273 嘉化能源 15,100 136,806.00 0.23
8 601006 大秦铁路 15,500 127,255.00 0.22
9 300251 光线传媒 12,500 127,250.00 0.22
10 601009 南京银行 16,400 126,772.00 0.22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601088 中国神华 767,132.00 0.57
2 601318 中国平安 704,876.98 0.52
3 600177 雅戈尔 505,927.00 0.37
4 002572 索菲亚 490,133.00 0.36
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
18

5 000651 格力电器 426,551.00 0.31
6 600276 恒瑞医药 420,619.04 0.31
7 600036 招商银行 399,614.00 0.29
8 600519 贵州茅台 379,357.00 0.28
9 000876 新希望 371,945.00 0.27
10 601009 南京银行 351,233.00 0.26
11 600104 上汽集团 342,720.00 0.25
12 000002 万科 A 337,113.00 0.25
13 600023 浙能电力 323,735.00 0.24
14 601988 中国银行 320,629.00 0.24
15 600755 厦门国贸 309,971.00 0.23
16 601166 兴业银行 275,141.00 0.20
17 601006 大秦铁路 268,335.00 0.20
18 600011 华能国际 257,824.00 0.19
19 600978 宜华生活 256,744.00 0.19
20 000423 东阿阿胶 256,437.00 0.19
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601088 中国神华 761,894.00 0.56
2 600177 雅戈尔 508,357.00 0.37
3 002572 索菲亚 488,949.00 0.36
4 600104 上汽集团 440,369.00 0.32
5 600276 恒瑞医药 438,754.00 0.32
6 000876 新希望 395,269.00 0.29
7 600036 招商银行 391,240.00 0.29
8 600023 浙能电力 384,259.00 0.28
9 601318 中国平安 361,568.00 0.27
10 600519 贵州茅台 359,943.00 0.27
11 600755 厦门国贸 309,420.00 0.23
12 000002 万科 A 272,298.00 0.20
13 600978 宜华生活 268,705.00 0.20
14 000541 佛山照明 259,951.00 0.19
15 601766 中国中车 257,950.00 0.19
16 600415 小商品城 254,437.00 0.19
17 002385 大北农 253,318.00 0.19
18 600011 华能国际 253,205.00 0.19
19 600682 南京新百 252,599.88 0.19
20 601988 中国银行 250,631.00 0.18
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
19

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 40,019,293.67
卖出股票的收入（成交）总额 39,205,719.19
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,158,930.00 20.81
其中：政策性金融债 12,158,930.00 20.81
4 企业债券 15,853,192.00 27.13
5 企业短期融资券 2,997,600.00 5.13
6 中期票据 7,993,500.00 13.68
7 可转债（可交换债） 6,759.44 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,009,981.44 66.76
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 110411 11农发 11 70,000 7,000,700.00 11.98
2 018002 国开 1302 50,820 5,158,230.00 8.83
3 143537 18五资 01 50,000 4,993,000.00 8.54
4 122481 15铁建 01 50,000 4,989,500.00 8.54
5 136528 16世茂 G2 40,000 3,918,800.00 6.71
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 116686 一方碧 15 50,000.00 5,000,000.00 8.56
2 116951 18财先 A1 20,000.00 1,331,600.00 2.28
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
20

3 116704 尚隽 01A 10,000.00 1,000,000.00 1.71
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,803.60
2 应收证券清算款 402,448.95
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
21

3 应收股利 -
4 应收利息 1,025,413.81
5 应收申购款 2,805.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,436,471.97
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 113015 隆基转债 3,961.60 0.01
2 128016 雨虹转债 2,595.50 0.00
3 128022 众信转债 202.34 0.00
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,201 48,181.44 9,941.71 0.02% 57,855,966.92 99.98%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 11,134.49 0.02%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
22

本基金基金经理持有本开放式基
金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 7月 14日）基金份额总额 471,904,646.30
本报告期期初基金份额总额 134,160,772.86
本报告期基金总申购份额 794,762.31
减：本报告期基金总赎回份额 77,089,626.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,865,908.63
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018年 4月 28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，
汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于 2018年 5月 19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
23

金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
中信证券 2 69,375,659.29 87.58% 58,393.63 86.44% -
华泰证券 1 9,842,003.57 12.42% 9,162.35 13.56% -
国泰君安
证券
1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、国信证券、海通证券、申万宏源证券、平安证券、
中国银河证券、招商证券、广州证券、中信建投证券、中金公司、西部证券、方正证券、高华证券、
万联证券、东莞证券、国海证券、长江证券、长城证券、信达证券、华创证券、民族证券、国盛证
券、万和证券、东兴证券、天风证券、光大证券、安信证券、民生证券、东吴证券和川财证券的交
易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④此处佣金指基金通过单一券商进行股票、债券等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
24

中信证券 8,415,319.02 19.59% 694,900,000.00 95.94%
华泰证券 19,449,969.26 45.28% 29,400,000.00 4.06%
国泰君安证券 15,092,700.00 35.13% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


华夏基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日