基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长信纯债壹号债券
场内简称
长信CZYH
基金主代码
519985
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年7月1日
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,008,066,189.03份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长信纯债壹号债券A
长信纯债壹号债券C
下属分级基金场内简称:
CXCZYHA
-
下属分级基金的交易代码:
519985
004220
报告期末下属分级基金的份额总额
312,366,763.42份
695,699,425.61份
注:基金管理人决定自2017年1月9日起对长信纯债壹号债券型证券投资基金进行份额分类,原有基金份额为A类份额,增设C类份额,具体事宜可详见基金管理人于2017年1月4日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信纯债壹号债券型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告》。
基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略;
2、类属配置策略;
3、个券选择策略;
4、骑乘策略;
5、息差策略;
6、利差策略;
7、资产支持证券的投资策略;
8、国债期货的投资策略。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周永刚
田东辉
联系电话
021-61009999
010-68858113
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn
tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服务电话
4007005566
95580
传真
021-61009800
010-68858120
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城区金融大街3号A座
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
长信纯债壹号债券A
长信纯债壹号债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月9日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
-13,340,878.61
19,711,660.94
本期利润
7,628,559.14
20,033,192.70
加权平均基金份额本期利润
0.0122
0.0138
本期基金份额净值增长率
1.15%
0.56%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0363
0.0152
期末基金资产净值
345,978,826.69
718,721,829.76
期末基金份额净值
1.1076
1.0331
注:1、长信纯债壹号债券C份额增加日为2017年1月9日,截至本报告期末,长信纯债壹号债券C份额运作时间未满半年;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信纯债壹号债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.88%
0.05%
0.90%
0.06%
-0.02%
-0.01%
过去三个月
0.99%
0.04%
-0.88%
0.08%
1.87%
-0.04%
过去六个月
1.15%
0.05%
-2.11%
0.08%
3.26%
-0.03%
过去一年
0.41%
0.09%
-3.50%
0.10%
3.91%
-0.01%
自基金合同生效起至今
22.21%
0.11%
2.70%
0.10%
19.51%
0.01%
长信纯债壹号债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.86%
0.06%
0.90%
0.06%
-0.04%
0.00%
过去三个月
0.92%
0.04%
-0.88%
0.08%
1.80%
-0.04%
自份额增加日起至今(2017年1月9日-2017年6月30日)
0.56%
0.05%
-1.93%
0.08%
2.49%
-0.03%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、基金管理人自2017年1月9日起对长信纯债壹号债券基金进行份额分类,原有基金份额为A类份额,增设C类份额。
2、长信纯债壹号债券A图示日期为2014年7月1日至2017年6月30日,长信纯债壹号债券C图示日期为2017年1月9日(份额增加日)至2017年6月30日。
3、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,注册资本1.65亿元人民币,目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)为4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为4.54%。
截至2017年6月30日,本基金管理人共管理49只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张文琍
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监
2014年7月1日
-
23年
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金的基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、固定收益部副总监。现任长信基金管理有限责任公司固定收益部总监,长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,在经济整体企稳的宏观背景下,金融监管政策趋严,货币政策配合监管导致流动性持续承压,市场情绪偏弱,债券市场整体呈宽幅震荡态势。短端利率上行幅度较大,收益率曲线呈现“熊平”的特征。5月后,银监会、央行、新华社先后释放稳定金融市场信号,叠加经济数据弱于预期,工业增加值和投资增速跌幅明显,在央行货币投放以熨平季节性扰动、平稳流动性为主的操作下,资金面不及预期紧张,收益率曲线震荡下行,估值逐步向均值修复。
一季度,我们采取快速调仓,控制久期的策略,增加了存单和利率债仓位,加大了灵活操作的力度。二季度,适当增加久期的,增加了信用债仓位,加大了利率债波段操作的力度,以提高组合的安全性。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金A类份额净值为1.1076元,累计份额净值为1.3576元;本基金C类份额净值为1.0331元,累计份额净值为1.3531元。本报告期内本基金A净值增长率为1.15%,同期业绩比较基准收益率为-2.11%;本基金C类份额净值增长率为0.56%,同期业绩比较基准收益率为-1.93%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,全球经济环境和金融环境的不确定性仍较高,海外经济的复苏有利于带动国内经济,而美欧货币政策的趋紧可能对国内利率水平造成一定的压力。考虑到中国经济韧性较强,但数据已经出现边际走弱,固定资产投资增速、工业增加值增速均开始下滑;通胀压力也逐步缓解,PPI连续环比增速为负,CPI从低位温和回升。在此情况下,三季度央行继续缩紧货币政策的可能性不大,预计维持稳健中性,适时维持流动性的紧平衡。对于债券市场而言,收益率短期继续大幅上行的动力有所削弱。
因此我们认为,从政策和国内外宏观经济环境的角度出发,债券市场在博弈中继续区间震荡的概率较大,当期宜观察经济、通胀数据和货币政策的进一步变动,择机进行波段操作。
我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好利率风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度控制组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期进行了一次利润分配,具体情况如下:
长信纯债壹号债券A
金额单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2017年5月16日
2017年5月16日
2.500
120,887,006.77
5,799,125.54
126,686,132.31
合计
-
-
2.500
120,887,006.77
5,799,125.54
126,686,132.31
长信纯债壹号债券C
金额单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2017年5月16日
2017年5月16日
3.200
4,705,116,220.35
1,217.19
4,705,117,437.54
合计
-
-
3.200
4,705,116,220.35
1,217.19
4,705,117,437.54
本基金收益分配原则如下:
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》与《长信纯债壹号债券型证券投资基金托管协议》,托管长信纯债壹号债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的全部资产。
本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为4,831,803,569.85元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长信纯债壹号债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
3,890,662.74
13,882,791.16
结算备付金
10,545,597.40
1,318,765.77
存出保证金
22,179.75
101,817.77
交易性金融资产
1,416,606,123.80
1,948,425,963.60
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
1,416,606,123.80
1,948,425,963.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
22,471,552.44
54,961,492.76
应收股利
-
-
应收申购款
14,161,920.18
583,829.22
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,467,698,036.31
2,019,274,660.28
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
395,092,652.36
208,999,486.50
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
4,023,484.83
127,316.55
应付管理人报酬
1,807,563.42
1,416,818.46
应付托管费
516,446.71
404,805.23
应付销售服务费
929,957.95
-
应付交易费用
111,218.35
90,676.36
应交税费
118,206.22
118,206.22
应付利息
77,845.81
86,110.47
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
320,004.21
421,185.72
负债合计
402,997,379.86
211,664,605.51
所有者权益:
实收基金
1,008,066,189.03
1,344,261,030.73
未分配利润
56,634,467.42
463,349,024.04
所有者权益合计
1,064,700,656.45
1,807,610,054.77
负债和所有者权益总计
1,467,698,036.31
2,019,274,660.28
注:报告截止日2017年6月30日,长信纯债壹号债券A基金份额净值1.1076元,基金份额总额312,366,763.42份;长信纯债壹号债券C基金份额净值1.0331元,基金份额总额695,699,425.61份。长信纯债壹号债券份额总额为1,008,066,189.03份。
利润表
会计主体:长信纯债壹号债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
42,809,763.06
86,964,058.82
1.利息收入
56,708,991.49
106,852,135.86
其中:存款利息收入
2,328,238.77
582,024.42
债券利息收入
46,012,102.55
100,476,286.44
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
8,368,650.17
5,793,825.00
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-44,764,078.08
-11,368,586.66
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-44,764,078.08
-11,368,586.66
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
21,290,969.51
-13,634,748.51
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
9,573,880.14
5,115,258.13
减:二、费用
15,148,011.22
23,279,671.76
1.管理人报酬
8,388,226.15
13,511,927.70
2.托管费
2,396,636.09
3,860,550.82
3.销售服务费
3,122,726.30
-
4.交易费用
63,196.86
74,296.25
5.利息支出
996,084.01
5,639,944.81
其中:卖出回购金融资产支出
996,084.01
5,639,944.81
6.其他费用
181,141.81
192,952.18
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
27,661,751.84
63,684,387.06
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
27,661,751.84
63,684,387.06
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信纯债壹号债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,344,261,030.73
463,349,024.04
1,807,610,054.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
27,661,751.84
27,661,751.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-336,194,841.70
4,397,427,261.39
4,061,232,419.69
其中:1.基金申购款
15,491,602,821.05
5,273,304,005.40
20,764,906,826.45
2.基金赎回款
-15,827,797,662.75
-875,876,744.01
-16,703,674,406.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-4,831,803,569.85
-4,831,803,569.85
五、期末所有者权益(基金净值)
1,008,066,189.03
56,634,467.42
1,064,700,656.45
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,008,328,519.68
661,738,032.42
2,670,066,552.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
63,684,387.06
63,684,387.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
1,744,358,602.85
605,425,543.65
2,349,784,146.50
其中:1.基金申购款
5,548,768,663.10
1,916,836,239.72
7,465,604,902.82
2.基金赎回款
-3,804,410,060.25
-1,311,410,696.07
-5,115,820,756.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
3,752,687,122.53
1,330,847,963.13
5,083,535,085.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长信纯债壹号债券型证券投资基金是根据原长信中短债证券投资基金(以下简称“长信中短债债券基金”)于2014年5月23日至2014年6月2日期间以通讯方式召开的基金份额持有人大会决议通过了《关于长信中短债证券投资基金变更投资范围及其他相关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证券基金机构监管部部函[2014]661号《关于长信中短债证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》核准,由原长信中短债债券基金转型而来。原长信中短债债券基金存续期限至2014年6月30日止。自2014年7月1日起,原长信中短债债券基金更名为长信纯债壹号债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),《长信中短债证券投资基金基金合同》失效同时《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。原长信中短债债券基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为66,454,423.96元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》和《长信纯债壹号债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况、2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
税项
6.4.6.1本基金适用的主要税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。自2018年1月1日起,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税;或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.6.2应交税费
单位:人民币元
应交债券利息收入所得税
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
118,206.22
118,206.22
注:该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东,基金管理人已履行相关程序办理完成股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案,并已于2017年2月8日就上述股东变更事项进行公告。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司
基金管理人
中国邮储储蓄银行股份有限公司
基金托管人
长江证券股份有限公司(“长江证券”)
基金管理人的股东
长信-齐鲁-量化1号资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券
145,117,852.24
88.30%
521,898,933.38
53.36%
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长江证券
2,000,000,000.00
71.97%
884,200,000.00
67.74%
权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
8,388,226.15
13,511,927.70
其中:支付销售机构的客户维护费
930,119.39
651,517.23
注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,396,636.09
3,860,550.82
注:支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信纯债壹号债券A
长信纯债壹号债券C
合计
长信基金管理有限责任公司
-
2,707,528.91
2,707,528.91
合计
-
2,707,528.91
2,707,528.91
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信纯债壹号债券A
长信纯债壹号债券C
合计
合计
-
-
-
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
销售服务费按照C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
长信纯债壹号债券A
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
长信-齐鲁-量化1号资产管理计划
18,078,278.95
1.79%
-
-
注:1、长信-齐鲁-量化1号资产管理计划为本基金管理人管理的资产管理计划。
2、本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司
3,890,662.74
514,083.02
108,405,721.83
333,891.35
注:本基金通过“中国邮政储蓄银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2017年6月30日的相关余额为人民币10,545,597.40元。(2016年12月31日的相关余额为人民币1,318,765.77元)
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为395,092,652.36元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
011752032
17蚌埠投资SCP002
2017年7月4日
100.10
300,000
30,030,000.00
011760079
17常熟城投SCP001
2017年7月4日
100.03
10,000
1,000,300.00
1180136
11株高科债
2017年7月5日
72.27
278,000
20,091,060.00
1280049
12潭城建债
2017年7月5日
41.55
500,000
20,775,000.00
1280408
12黔宏升债
2017年7月5日
61.75
570,000
35,197,500.00
1380116
13自贡高新债
2017年7月7日
61.41
107,000
6,570,870.00
1380230
13景国资债
2017年7月7日
61.52
150,000
9,228,000.00
1380312
13湛江基投债
2017年7月7日
83.36
500,000
41,680,000.00
1480103
14庆阳经投债
2017年7月7日
84.04
125,000
10,505,000.00
1480303
14蔡家湖债
2017年7月7日
84.05
100,000
8,405,000.00
1580304
15凯里城投债
2017年7月7日
97.94
179,000
17,531,260.00
170210
17国开10
2017年7月7日
98.75
968,000
95,590,000.00
合计
3,787,000
296,603,990.00
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券券余额为110,002,000.00元,分别于2017年7月5日和2017年7月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
1,416,606,123.80
96.52
其中:债券
1,416,606,123.80
96.52
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
14,436,260.14
0.98
7
其他各项资产
36,655,652.37
2.50
8
合计
1,467,698,036.31
100.00
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期未买入股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期未卖出股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期未投资股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
55,109,593.60
5.18
2
央行票据
-
-
3
金融债券
296,165,000.00
27.82
其中:政策性金融债
296,165,000.00
27.82
4
企业债券
696,128,530.20
65.38
5
企业短期融资券
190,161,000.00
17.86
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
179,042,000.00
16.82
9
其他
-
-
10
合计
1,416,606,123.80
133.05
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
170210
17国开10
1,500,000
148,125,000.00
13.91
2
108601
国开1703
1,000,000
99,790,000.00
9.37
3
111720112
17广发银行CD112
1,000,000
99,650,000.00
9.36
4
011778005
17华夏幸福SCP003
700,000
70,119,000.00
6.59
5
011766017
17中电投SCP010
500,000
50,000,000.00
4.70
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
22,179.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
22,471,552.44
5
应收申购款
14,161,920.18
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
36,655,652.37
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
长信纯债壹号债券A
20,667
15,114.28
140,627,784.08
45.02%
171,738,979.34
54.98%
长信纯债壹号债券C
59,109
11,769.77
352,781,454.26
50.71%
342,917,971.35
49.29%
合计
79,776
12,636.21
493,409,238.34
48.95%
514,656,950.69
51.05%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
长信纯债壹号债券A
0.00
0.00%
长信纯债壹号债券C
0.00
0.00%
合计
0.00
0.00%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
长信纯债壹号债券A
0
长信纯债壹号债券C
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
长信纯债壹号债券A
0
长信纯债壹号债券C
0
合计
0
开放式基金份额变动
单位:份
项目
长信纯债壹号债券A
长信纯债壹号债券C
基金合同生效日(2014年7月1日)基金份额总额
59,708,694.30
-
本报告期期初基金份额总额
1,344,261,030.73
-
本报告期基金总申购份额
670,942,132.25
14,820,660,688.80
减:本报告期基金总赎回份额
1,702,836,399.56
14,124,961,263.19
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
本报告期期末基金份额总额
312,366,763.42
695,699,425.61
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动
本报告期基金管理人未发生重大人事变动。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无涉及基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情形。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长江证券
145,117,852.24
88.30%
2,000,000,000.00
71.97%
-
-
广发证券
19,229,797.26
11.70%
779,056,000.00
28.03%
-
-
注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年1月1日至2017年1月9日
365,176,745.54
0.00
365,176,745.54
0.00
0.00%
2
2017年2月6日至2017年3月29日;2017年5月11日
165,580,182.56
1,489,757,914.34
1,655,338,096.90
0.00
0.00%
3
2017年5月12日;2017年5月17日至2017年6月14日
0.00
2,979,515,828.68
2,979,515,828.68
0.00
0.00%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2017年8月24日