汇添富民丰回报混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告出具日期：二〇二四年一月五日
报告公告日期：二〇二四年二月二日
目 录
一、重要提示 .........................................................................................1
二、基金概况 .........................................................................................2
三、基金运作情况概述..........................................................................4
四、财务会计报告 .................................................................................5
五、清算情况 .........................................................................................6
六、备查文件 .........................................................................................9
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一、重要提示
汇添富民丰回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2935 号文注册募集，
并于 2017 年 7 月 3 日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富民丰回
报混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2017】1683 号）。本
基金于 2017 年 9 月 27 日成立并正式运作，基金托管人为中国民生银行股份有限
公司。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由。汇添富基金管理股份有限公司（以
下简称“本公司”或“基金管理人”）将根据相关法律法规、《基金合同》的约定
对本基金进行清算，并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。
根据基金管理人于 2024 年 1 月 3 日发布的《关于汇添富民丰回报混合型证
券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》，本基金自 2024 年 1 月 3 日起进
入清算程序，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人中国民生
银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师
事务所于 2024 年 1 月 3 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师
事务所对清算报告出具法律意见。
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二、基金概况
基金名称 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
基金简称 汇添富民丰回报混合
各份额类别基金简称及
代码
汇添富民丰回报混合 A 汇添富民丰回报混合 C
004270 004271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 09 月 27 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
最后运作日(2024年1月2
日)基金份额总额
7,278,165.06 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳
定回报。
主要投资策略
本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提
下，采用 CPPI （ Constant Proportion Portfolio
Insurance）恒定比例组合保险策略来实现本金保值
和增值的目标。CPPI 策略主要根据市场的波动来调
整、修正风险类资产的风险乘数，以确保投资组合
在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标
价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。投资
过程中，基金管理人需在风险类资产投资风险加大
和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定
适当的风险乘数，力求既能够保证投资组合风险可
控，又能尽量为投资者创造更多收益。本基金的投
资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略、股
票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
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资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、
权证投资策略、融资投资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*20%+中债综合指数收益率
*80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股
票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于
中等收益/风险特征的基金。
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三、基金运作情况概述
本基金经中国证监会《关于准予汇添富民丰回报混合型证券投资基金注册的
批复》（证监许可【2016】2935号文）准予注册募集，并于2017年7月3日获得中
国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富民丰回报混合型证券投资基金延期募
集备案的回函》（机构部函【2017】1683号），本基金由基金管理人汇添富基金管
理股份有限公司于2017年8月30日至2017年9月22日向社会公开发行募集，基金合
同于2017年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为282,342,180.57
份（含募集期间利息结转的份额）。自2017年9月27日至2024年1月2日期间，本基
金按基金合同正常运作。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《基金合同》的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定：
“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人将提前终止基金合同，不
需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。”
截至 2024 年 1 月 2 日日终，本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于
5000 万元，本基金已触发基金合同终止的上述情形。本公司将根据相关法律法
规、《基金合同》的约定对本基金进行清算，并终止《基金合同》，无需召开基金
份额持有人大会审议。根据基金管理人于 2024 年 1 月 3 日发布的《关于汇添富
民丰回报混合型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》，本基金自
2024 年 1 月 3 日起进入清算程序。
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四、财务会计报告
1.基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：汇添富民丰回报混合型证券投资基金
报告截止日：2024年1月2日（本基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 最后运作日
2024 年 1 月 2 日
资产：
银行存款 9,720,992.17
结算备付金 725,404.46
存出保证金 32,859.94
资产总计： 10,479,256.57
负债和净资产 最后运作日
2024 年 1 月 2 日
负债：
应付赎回款 848,679.28
应付管理人报酬 28,350.28
应付托管费 5,670.05
应付销售服务费 2,401.43
应交税费 78.06
其他负债 25,097.50
负债合计 910,276.60
净资产：
实收基金 7,278,165.06
未分配利润 2,290,814.91
净资产合计 9,568,979.97
负债和净资产总计 10,479,256.57
注：本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相
关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计
价。由于报告性质所致，本清算报表并无可比期间的相关数据列示。
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五、清算情况
本基金的清算期间为自 2024 年 01 月 03 日至 2024 年 01 月 05 日。基金财产
清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，对本基金
的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情
况如下：
1、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用。按照《基金合同》的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中
支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款为人民币 9,720,992.17 元，其中托管户存款为
人民币 9,718,874.27 元，应计银行存款利息为人民币 2,117.90 元，应计银行存
款利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 725,404.46 元，其中存放于期货公
司的备付金为 35.79 元，该款项已于 2024 年 1 月 3 日划入银行存款；存放于中
国证券登记结算有限公司的结算备付金为人民币 724,944.48 元，应计结算备付
金利息为人民币 424.19 元，上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 32,859.94 元，其中存放于中国证
券登记结算有限公司的存出保证金为人民币 32,840.70 元，应计存出保证金利息
为人民币 19.24 元，上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 848,679.28 元，该款项已于 2024
年 1 月 3 日支付。
（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 28,350.28 元，该款项已于 2024
年 1 月 3 日支付。
（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币 5,670.05 元，该款项已于 2024 年
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1 月 3 日支付。
（4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 2,401.43 元，该款项已于 2024
年 1 月 3 日支付。
（5）本基金最后运作日应交税费为人民币 78.06 元，该款项已于 2024 年 1 月 3
日支付。
（6）本基金最后运作日应付其他负债为人民币 25,097.50 元，其中本基金清盘
产生的清算审计费人民币 10,000.00 元和清算律师费人民币 15,000 元，该款项
已于 2024 年 1 月 5 日支付；外汇交易中心手续费为 97.50 元，该款项将于清算
结束日后划付。
4、清算损益情况说明
单位：人民币元
项目 自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 5 日
止清算期间
一、清算收益
1、利息收入（注 1） 324.46
2、其他收入（注 2） 1.48
清算收益小计 325.94
二、清算支出 88.11
1、其他费用（注 3） 88.11
清算支出小计 88.11
三、清算净收益 237.83
注 1：利息收入系自 2024 年 1 月 3 日起至 2024 年 1 月 5 日止清算期间的银行存款、结
算备付金、存出保证金利息收入。
注 2：其他收入系自 2024 年 1 月 3 日起至 2024 年 1 月 5 日止清算期间的赎回费收入。
注 3：其他费用系自 2024 年 1 月 3 日起至 2024 年 1 月 5 日止清算期间的银行存款汇划
手续费。
5、剩余资产分配情况说明
单位：人民币元
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项目 金额
一、最后运作日 2024 年 1 月 2 日基金净资产 9,568,979.97
加：清算期间净收益 237.83
减：基金净赎回金额（于 2024 年 1 月 3 日确认的
投资者赎回申请）
-1,830,494.87
二、清算结束日 2024 年 1 月 5 日基金净资产 7,738,722.93
资产处置及负债清偿后，截至本次清算期结束日 2024 年 1 月 5 日，本基金
剩余财产为人民币 7,738,722.93 元。根据本基金的基金合同，本基金将基金财
产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务
后，按基金份额持有人的基金份额比例进行分配。
自本次清算期起始日 2024 年 1 月 3 日至清算款划出前一日产生的银行存款、
结算备付金、存出保证金利息归基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续
费由投资者承担。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，该部分利息将由
基金管理人以自有资金垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具
法律意见书后，报上海证监局备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，
基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
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六、备查文件
1、备查文件目录
（1）汇添富民丰回报混合型证券投资基金清算审计报告
（2）《上海市通力律师事务所关于<汇添富民丰回报混合型证券投资基金清
算报告>的法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
汇添富民丰回报混合型证券投资基金
基金财产清算小组
二〇二四年一月五日