0.0000% 太平基金管理有限公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《太平日日鑫货币市场基
金二〇一七年年度报告》所登载的审计报告非普华永道会计师事务所(特殊普通
合伙)所出具，其所附财务报表也非经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，现更正如下：
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 3 月 15 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 45
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 45
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 47
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ................................. 47
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 48 8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 50
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................. 53
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54
§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 55
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 太平日日鑫货币市场基金
基金简称 太平日日鑫货币
基金主代码 004330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,023,626,590.64 份
下属分级基金的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
下属分级基金的交易代码 004330 004331
报告期末下属分级基金的
份额总额
6,976,958.94 份 3,016,649,631.70 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的础上，力
争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风
险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回
报。
1、资产配置策略
本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资
金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性和风
险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时
进行动态调整。
2、利率预期策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等
因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期，动态配置
货币资产。
3、期限配置策略
本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结构的投资组合。如
预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限；如
预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限。
4、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金
流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动态调整并有
效分配本基金的现金流，以满足基金资产的日常流动性需求。
5、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品
种之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨
品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利
和跨期限套利等。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产
支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性
风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约
定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
7、非金融企业债务融资工具的投资策略
本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断，
并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资，严格遵
守法律法规和基金合同的约定，兼顾安全性、流动性和收益性。
8、同业存单的投资策略
本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限进
行同业存单的投资，注重同业存单的安全性、交易的流动性和收
益率的比较，严格恪守法律法规和基金合同的约定。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基中的低风险品种，其预
期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 太平基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 陈吟绮 罗菲菲
联系电话 021-38556782 010-58560666 电子邮箱
disclosure@taipingfund.com
.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 021-61560999 95568
传真 021-38556677 010-58560798
注册地址
上海市虹口区邯郸路135号
5幢101室
北京市西城区复兴门内大
街2号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路33号花旗集团大厦17楼
1708室
北京市西城区复兴门内大
街2号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 汤海涛 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.taipingfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗
集团大厦 17 楼 1708 室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地
2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 太平基金管理有限公司
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花
旗集团大厦 17 楼 1708 室
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
本期已实现收益 359,406.14 120,176,074.48 本期利润 359,406.14 120,176,074.48
本期净值收益率 3.1368% 3.3372%
3.1.2 期末数据和指标
2017 年末
太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
期末基金资产净值 6,976,958.94 3,016,649,631.70
期末基金份额净值 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标
2017 年末
太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
累计净值收益率 3.1368% 3.3372%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益
为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
4、本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日，至本报告期末不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．太平日日鑫 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9944% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6541% 0.0022%
过去六个月 2.0006% 0.0030% 0.6805% 0.0000% 1.3201% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
3.1368% 0.0025% 1.0800% 0.0000% 2.0568% 0.0025%
注：1、本基金的收益分配是按日结转份额。
2、本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日，至本报告期末不满一年。
2．太平日日鑫 B：
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 1.0560% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.7157% 0.0022%
过去六个月 2.1246% 0.0030% 0.6805% 0.0000% 1.4441% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
3.3372% 0.0025% 1.0800% 0.0000% 2.2572% 0.0025%
注：1、本基金的收益分配是按日结转份额。
2、本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日，至本报告期末不满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
太平日日鑫货币市场基金
累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017 年 3 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日）
1、太平日日鑫 A
注：1、本基金合同于2017年3月15日生效，至报告期末不满一年；
2、按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同
生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
2、太平日日鑫 B
注：1、本基金合同于2017年3月15日生效，至报告期末不满一年；
2、按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同
生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
1、太平日日鑫 A
注：1、本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日，至本报告期末未满 5 年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、太平日日鑫 B
注：1、本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日，至本报告期末未满 5 年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
太平日日鑫 A：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年 359,406.14 359,406.14
合计 359,406.14 - - 359,406.14 -
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日。
太平日日鑫 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注 额
2017 年 120,176,074.48 120,176,074.48
合计 120,176,074.48 - - 120,176,074.48 -
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称"公司"）
经中国证券监督管理委员会2012年12月20日证监许可[2012]1719号文件批准，
于 2013 年 1 月 23 日在上海市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人
民币 4 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 83%，中原证券股份有
限公司的出资占注册资本的 8.5%，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的
8.5%。
目前公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等，
在投资管理、策略设计、产品设计、客户服务等方面配置了专业团队及集中了优
势资源，力求为客户创造长期持续稳健的回报。截至本报告期末，公司共管理 4
只证券投资基金，即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金
货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴素涵
本基金
的基金
经理、太
平日日
金货币
市场基
金基金
经理
2017-06-21 - 3
韩国淑明女子大学学士，具有
证券投资基金从业资格。2014
年 6 月起曾在汇丰晋信基金管
理有限公司任固定收益交易
员。2016 年 6 月加入本公司，
现任基金经理。2017 年 6 月 21
日起担任太平日日金货币市场
基金基金经理、太平日日鑫货
币市场基金基金经理。中国国籍。
翁锡赟
本基金
的基金
经理、太
平日日
金货币
市场基
金基金
经理、固
定收益
部总监
2017-03-15
2017-12-2
0
13
复旦大学金融学硕士，具有证
券投资基金从业资格。2004 年
1 月起曾在兴业基金管理有限
公司（现兴业全球基金管理有
限公司）任首席交易员和债券
研究员，万家基金管理有限公
司任基金经理助理，国泰基金
管理有限公司任国泰货币市场
证券投资基金基金经理（任职
期间：2008 年 8 月 23 日至 2011
年 6 月 15 日）、国泰金鹿保本
增值混合证券投资基金基金经
理（任职期间：2010 年 6 月 10
日至 2011 年 6 月 15 日）、社保
409、709 组合投资经理，东吴
证券股份有限公司任债券投资
部副总经理，国泰君安（香港）
有限公司任国泰君安巨龙中国
固定收益基金（RQFII）基金经
理（任职期间：2012 年 3 月 9
日至 2013 年 11 月 22 日）、高
级副总裁，在本公司任中原英
石货币市场基金基金经理（任
职期间：2014 年 9 月 11 日至
2015 年 10 月 21 日该基金合同
已终止）；太平灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金经理
（任职期间：2016 年 3 月 8 日
至 2017 年 5 月 9 日）；太平日
日金货币市场基金基金经理
（任职期间：2016 年 11 月 4
日至 2017 年 12 月 12 日）；太
平日日鑫货币市场基金基金经
理（任职期间：2017 年 3 月 15
日至 2017 年 12 月 20 日）。中
国国籍。
注：1、基金经理的任职日期和离职离任日期一般情况下指为公司对外公告之日；
若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合
同生效之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
3、2018 年 3 月 3 日，本基金管理人发布《太平基金管理有限公司关于吴素涵女士卸任太平日日鑫货币市场基金基金经理的公告》，吴素涵女士自 2018 年
3 月 2 日起不再担任本基金基金经理，除此之外基金经理（或基金经理小组）期
后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和
本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发
生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平
交易管理制度，以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法
权益。
在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，
所有投资组合共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的
业务隔离和人员隔离制度，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投
资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交易执行方面，实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实施。在监控和稽核
方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控部
对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和
每年度对不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加
强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决
策、交易执行、事后稽核等环节进行严格�