基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2021年 3月 25日
太平日日鑫货币 2020年年度报告
第 2页 共 62页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 12月 31日止。
太平日日鑫货币 2020年年度报告
第 3页 共 62页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 18
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 50
太平日日鑫货币 2020年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 50
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 51
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 52
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 52
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 53
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 53
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 55
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 56
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 56
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 57
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 58
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 61
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 61
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61
太平日日鑫货币 2020年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 太平日日鑫货币市场基金
基金简称 太平日日鑫货币
基金主代码 004330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 15日
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
5,781,690,123.04份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
太平日日鑫 A 太平日日鑫 B
下属分级基金的交
易代码
004330 004331
报告期末下属分级
基金的份额总额
95,507,951.85份 5,686,182,171.19份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的础上,力争
获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险
和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、
资金供求变化情况进行深入研究,评估各类投资品种的流动性和风
险收益特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进
行动态调整。
2、利率预期策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况
等因素,对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期,动态配置
货币资产。
3、期限配置策略
本基金在短期利率期限结构分析的基础上,分析和评估各
类投资品种的收益性和流动性,构建合理期限结构的投资组合。如
预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限;如预
期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限。
4、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金
流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素,动态调整并有效
分配本基金的现金流,以满足基金资产的日常流动性需求。
5、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品
太平日日鑫货币 2020年年度报告
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种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品
种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨
期限套利等。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产
支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风
险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,
在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
7、非金融企业债务融资工具的投资策略
本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断,
并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资,严格遵守
法律法规和基金合同的约定,兼顾安全性、流动性和收益性。
8、同业存单的投资策略
本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同业存
单的投资,注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较,
严格恪守法律法规和基金合同的约定。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基中的低风险品种,其预期
收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 太平基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵霖 罗菲菲
联系电话 021-38556613 010-58560666
电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95568
传真 021-38556677 010-58560798
注册地址 上海市虹口区邯郸路 135号 5幢
101室
北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 488号
太平金融大厦 7楼
北京市西城区复兴门内大街 2号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 范宇 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.taipingfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普
华永道中心 11楼
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注册登记机构 太平基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦
7楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2020年 2019年 2018年
太平日日鑫
A
太平日日鑫 B
太平日日鑫
A
太平日日鑫 B
太平日日鑫
A
太平日日鑫 B
本
期
已
实
现
收
益
1,782,176.
72
103,953,274.
00
3,694,324.
96
96,405,610.0
5
3,345,628.
28
129,852,629.
11
本
期
利
润
1,782,176.
72
103,953,274.
00
3,694,324.
96
96,405,610.0
5
3,345,628.
28
129,852,629.
11
本
期
净
值
收
益
率
2.0183% 2.2633% 2.4502% 2.7017% 3.5195% 3.7661%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
2020年末 2019年末 2018年末
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标
期
末
基
金
资
产
净
值
95,507,951
.85
5,686,182,17
1.19
50,631,953
.53
6,401,247,20
8.03
704,694,87
5.83
3,391,590,33
4.61
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2020年末 2019年末 2018年末
累
计
净
值
收
益
率
11.5903% 12.6185% 9.3827% 10.1260% 6.7667% 7.2290%
注:1、本基金收益分配是按日结转份额
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平日日鑫 A
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阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5845% 0.0054% 0.3403% 0.0000%
0.2442
%
0.0054
%
过去六个月 1.0067% 0.0044% 0.6805% 0.0000%
0.3262
%
0.0044
%
过去一年 2.0183% 0.0044% 1.3537% 0.0000%
0.6646
%
0.0044
%
过去三年 8.1965% 0.0041% 4.0537% 0.0000%
4.1428
%
0.0041
%
自基金合同生效起
至今
11.5903
%
0.0040% 5.1337% 0.0000%
6.4566
%
0.0040
%
太平日日鑫 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6449% 0.0054% 0.3403% 0.0000%
0.3046
%
0.0054
%
过去六个月 1.1286% 0.0044% 0.6805% 0.0000%
0.4481
%
0.0044
%
过去一年 2.2633% 0.0044% 1.3537% 0.0000%
0.9096
%
0.0044
%
过去三年 8.9816% 0.0041% 4.0537% 0.0000%
4.9279
%
0.0041
%
自基金合同生效起
至今
12.6185
%
0.0040% 5.1337% 0.0000%
7.4848
%
0.0040
%
太平日日鑫货币 2020年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:
本基金合同于 2017年 3月 15日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金建仓期
为自基金合同生效之日起的六个月,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
太平日日鑫货币 2020年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2017年 3月 15日,至本报告期末未满 5年。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
太平日日鑫 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 1,782,155.86 20.86 - 1,782,176.72 -
太平日日鑫货币 2020年年度报告
第 12页 共 62页
2019年 3,694,310.49 14.47 - 3,694,324.96 -
2018年 3,345,628.16 0.12 - 3,345,628.28 -
合计 8,822,094.51 35.45 - 8,822,129.96 -
太平日日鑫 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020年 103,953,274.00 - - 103,953,274.00 -
2019年 96,405,610.05 - - 96,405,610.05 -
2018年 129,852,629.11 - - 129,852,629.11 -
合计 330,211,513.16 - - 330,211,513.16 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监
督管理委员会 2012年 12月 20日证监许可[2012]1719号文件批准,于 2013年 1月 23日在上海
市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币 4 亿元,其中太平资产管理有限公司出
资占注册资本 91.5%,安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 8.5%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规
范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合
理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末,公司共管
理 16只证券投资基金,即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、
太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券
型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金、太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金、太
平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金、太平恒睿纯债债券型证券投资基金、太平中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、太平恒泽 63个月定期开放债券型证券投资基金、太平智选一
年定期开放股票型发起式证券投资基金、太平行业优选股票型证券投资基金、太平丰和一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、太平睿安混合型证券投资基金、太平恒久纯债债券型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴超 本基金的 2018 年 2 - 7年 美国本特利商学院金融学硕士,具有证券
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基 金 经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
睿盈混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒安
三个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、太平
中债 1-3
年政策性
金融债指
数证券投
资基金基
金经理、
太平恒泽
63 个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、太平
恒久纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理
月 12日 投资基金从业资格。2013年 5月起曾在西
部证券股份有限公司固定收益部、上海金
懿投资有限公司担任部门经理、投资总监
等职。2017年 3月加入本公司。2018年 2
月 12日起任太平日日金货币市场基金、太
平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年
3月 25日担任太平睿盈混合型证券投资基
金基金经理。2019 年 6 月 27 日起任太平
恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 5 月 28 日起任太平中
债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金经理。2020年 8月 7日起担任太平恒
泽 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020年 11月 12日起担任太平
恒久纯