基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
中金新安
基金主代码
004385
交易代码
004385
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月29日
报告期末基金份额总额
91,285,156.73份
投资目标
在风险可控的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。具体策略包括固定收益资产投资策略、权益类资产投资策略和期货投资策略等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金,高于债券型证券投资基金和货币市场基金。
基金管理人
中金基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
1.本期已实现收益
977,806.23
2.本期利润
-3,491,435.20
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0298
4.期末基金资产净值
97,699,939.76
5.期末基金份额净值
1.070
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-3.43%
0.83%
-3.98%
0.57%
0.55%
0.26%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为2017年3月29日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
郭党钰
本基金基金经理
2017年3月29日
-
16年
郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理、执行总经理。
注:1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金在2季度主要增持了医药、家电、保险、地产、禽类养殖,调整卖出银行以及部分上涨后估值较高的医药个股,持有医药盈利估值合理个股,地产龙头销售数据确定,估值低,家电销售符合预期,禽类涨价驱动,但受市场6月下旬持续下跌的影响,净值回落较多。
展望2018年3季度,目前对国内去杠杆、贸易战升级、地产政策打压,预期销售数据环比下滑,综合负面因素抑制经济的悲观反应持续发酵,暂时需要观察本月高层调控的方向和贸易摩擦的进展。
流动性方面,货币政策边际发送对冲紧信用下去杠杆的流动性风险, 传导到实体目前尚不明显。
估值和基本面,沪深300基本跌至近10年低点,中证500跌至16年熔断以来的新低,中小创部分股票估值合理,市盈率和市净率也已经跌至底部区域。
策略上,目前悲观预期没有证伪之前,市场应该处于反复筑底过程,不排除新低可能,但存在业绩能够持续的板块和个股, 因此,我们短期基于中报,中期基于行业受贸易摩擦影响小,寻找现金流、负债率安全,在估值偏低的位置增持,关注大金融、医药消费和新能源等新兴行业具备竞争力的个股投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.070元;本报告期基金份额净值增长率为-3.43%,业绩比较基准收益率为-3.98%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
50,500,143.84
50.46
其中:股票
50,500,143.84
50.46
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
17,666,880.00
17.65
其中:债券
17,666,880.00
17.65
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
22,800,000.00
22.78
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
8,628,434.09
8.62
8
其他资产
481,720.96
0.48
9
合计
100,077,178.89
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
426,236.00
0.44
B
采矿业
1,501,227.00
1.54
C
制造业
33,998,417.57
34.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
365,555.00
0.37
E
建筑业
1,292,880.00
1.32
F
批发和零售业
1,329,534.00
1.36
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,808,943.00
5.95
J
金融业
1,697,992.59
1.74
K
房地产业
2,709,259.88
2.77
L
租赁和商务服务业
519,076.80
0.53
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
851,022.00
0.87
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
50,500,143.84
51.69
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
39,543
1,695,603.84
1.74
2
600048
保利地产
114,865
1,401,353.00
1.43
3
600383
金地集团
128,352
1,307,906.88
1.34
4
002415
海康威视
30,000
1,113,900.00
1.14
5
601877
正泰电器
49,400
1,102,608.00
1.13
6
002332
仙琚制药
121,960
1,067,150.00
1.09
7
000333
美的集团
19,800
1,033,956.00
1.06
8
002236
大华股份
45,800
1,032,790.00
1.06
9
002475
立讯精密
44,400
1,000,776.00
1.02
10
600436
片仔癀
8,500
951,405.00
0.97
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
17,666,880.00
18.08
其中:政策性金融债
17,666,880.00
18.08
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
17,666,880.00
18.08
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018005
国开1701
176,000
17,666,880.00
18.08
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
76,587.73
2
应收证券清算款
218,621.87
3
应收股利
-
4
应收利息
177,419.50
5
应收申购款
9,091.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
481,720.96
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
141,756,138.12
报告期期间基金总申购份额
311,695.05
减:报告期期间基金总赎回份额
50,782,676.44
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
91,285,156.73
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、 中国证监会准予中金新安灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、 《中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、 《中金新安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、 本基金申请募集注册的法律意见书;
5、 基金管理人业务资格批复、营业执照;
6、 基金托管人业务资格批复、营业执照;
7、 本基金在指定媒介上发布的各项公告;
8、 中国证监会要求的其他文件。
存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166
传真:(86)010-66159121
中金基金管理有限公司
2018年7月19日