基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:包商银行股份有限公司
送出日期:2017 年 8 月 28 日
融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据融通现金宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基
金”)基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。
融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 16
融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告
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6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 35
7.2 债券回购融资情况 ................................................................................................................... 35
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................... 36
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ................................................... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 36
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........................... 37
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................... 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 37
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 39
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 40
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................ 41
10.9 其他重大事件 ......................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 42
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 42
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 42
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 43
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12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 43
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通现金宝货币市场基金
基金简称 融通现金宝货币
基金主代码 002788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,803,044,348.85 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码: 002788 004398
报告期末下属分级基金的份额总额 437,954,653.14 份 1,365,089,695.71 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均
剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的
投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流
动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。
注:根据《关于融通现金宝货币市场基金增设 B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》,
本基金于 2017 年 2 月 24 日实施基金份额分类,增设 B类份额;
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 包商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 涂卫东 罗旺林
联系电话 (0755)26948666 0755-33352217
电子邮箱 service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95352
传真 (0755)26935005 0755-33352053
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
内蒙古包头市青山区钢铁大街6
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
广东省深圳市福田区金田路
3038 号现代国际大厦 2805 室
邮政编码 518053 518033
融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告
法定代表人 高峰 李镇西
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场
基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金自基金合同生效日起,利润分配是“每日分配收益,按日结转份额”。
3、融通现金宝货币 B的数据统计期间为 2017 年 3 月 9 日至本报告期末止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币 A
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
基金级别 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日 )
报告期( 2017 年 2 月 24 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 2,491,398.66 13,395,990.01
本期利润 2,491,398.66 13,395,990.01
本期净值收益率 1.7369% 1.3092%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 437,954,653.14 1,365,089,695.71
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 2.1044% 1.3092%
融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告
过去一个月 0.3380% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3092% 0.0005%
过去三个月 0.9983% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9110% 0.0011%
过去六个月 1.7369% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5633% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
2.1044% 0.0021% 0.2233% 0.0000% 1.8811% 0.0021%
融通现金宝货币 B
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3572% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3284% 0.0006%
过去三个月 1.0581% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9708% 0.0011%
自基金合同
生效起至今
1.3092% 0.0012% 0.1093% 0.0000% 1.1999% 0.0012%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告
注:1、本基金合同生效日为 2016 年 11 月 10 日,至报告期末基金合同生效未满 1年;
2、本基金的建仓期为合同生效日起 6个月。至建仓期结束,各项资产配置比例符合基金合同
约定;
3、自 2017 年 2 月 24 日实施基金份额分类,增设 B类份额,融通现金宝货币 B的数据统计期
间为 2017 年 3 月 9 日至本报告期末。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于
2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至 2017 年 6 月 30 日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、
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融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融
通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济
混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指
数基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通
成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通
增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基
金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、
融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、
融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通
玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债
券基金、融通人工智能指数基金(LOF)。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
王超
本 基 金
的 基 金
经理,固
定 收 益
部 副 总
监。
2016 年 11 月 10
日 - 10
王超先生,金融工程硕士,
经济学、数学双学士,10
年证券投资从业经历,具有
基金从业资格,现任融通基
金管理有限公司固定收益
部副总监。历任深圳发展银
行(现更名为平安银行)债
券自营交易盘投资与理财
投资管理经理。2012 年 8
月加入融通基金管理有限
公司,现任融通可转债债券
(由原融通标普中国可转
债指数基金转型而来)、融
通债券、融通四季添利债券
(LOF)、融通岁岁添利定期
开放债券、融通增鑫债券、
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融通增益债券、融通增裕债
券、融通通泰保本、融通增
丰债券、融通现金宝货币、
融通稳利债券基金的基金
经理。
注:任免日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证
券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 月份资金面略有改善,但好景不长,央行在释放大量资金应对春节现金需求后意外的上调
了 MLF 利率,并在春节后第一个工作日上调了公开市场逆回购利率,表明了紧缩的态度;随后随
着一季度 MPA 的考核叠加光大转债的发行,资金面骤然紧张,存单利率大幅上调。二季度资金面
好于预期。6 月初,由于存单到期量大,银行提价提量发行存单,导致 3 个月存单收益率一度突
破 5%,随后,随着央行展开 MLF 操作,市场情绪好转,资金面变得比较宽松,存单收益率一路下
行。
投资方面,本基金保持了一定的杠杆水平,在存款收益率较高时配置了一些 3-6 个月的存款。
融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.7369%,本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 1.3092%,融通现金宝货币 A类同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。融
通现金宝货币 B类同期业绩比较基准收益率为 0.1093%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,货币市场资金面有可能延续 2 季度的态势,目前理财规模已经出现了下降,且
金融机构的资产增速相对社融已经明显放缓;再通过央行的表态来看,下半年,货币市场大概率
将维持一个不松不紧的局面,此种局面对杠杆操作比较有利,该组合将在下半年继续保持一定杠
杆水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金自合同生效日起至本报告期末止,利润分配是“每日分配收益,
按日结转份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
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净值低于五千万的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对融通现金宝货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财
产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金管理
人—融通基金管理有限公司在融通现金宝货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督,对
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内,融通现金宝货币 A实施利润分配的金额为 2,491,398.66 元,融通现金宝货
币 B实施利润分配的金额为 13,395,990.01 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由融通现金宝货币市场证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司编制,并经本托管人复
核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准
确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表