-1.9983%
2017 年12 月31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年03 月28 日
嘉实前沿科技沪港深股票2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年3 月23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年5 月19 日（基金合同生效日）起至2017 年12 月31 日止。
嘉实前沿科技沪港深股票2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审计报告 .................................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 43
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44
嘉实前沿科技沪港深股票2017 年年度报告
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 50
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 50
§11 重大事件揭示 ............................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51
11.8 其他重大事件 .............................................................. 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 54
§13 备查文件目录 ............................................................... 55
13.1 备查文件目录 .............................................................. 55
13.2 存放地点 .................................................................. 55
13.3 查阅方式 .................................................................. 55
嘉实前沿科技沪港深股票2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
基金简称 嘉实前沿科技沪港深股票
基金主代码 004450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年5 月19 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,729,883,980.51 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市公
司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金根据前沿科技企业的范畴选出备选股票池，并在此基础上通
过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股
票投资组合。同时将遵循前沿科技主题相关股票的投资策略，优先
将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基
金的股票。
业绩比较基准 中证800 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率
风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来
的境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 (010)65215588 (010)67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-600-8800 (010)67595096
传真 (010)65215588 (010)66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道8 号上海国金中心二期53
层09-11 单元
北京市西城区金融大街25 号
嘉实前沿科技沪港深股票2017 年年度报告
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办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大
厦8 层
北京市西城区闹市口大街1 号院
1 号楼
邮政编码 100005 100033
法定代表人 赵学军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场二座
普华永道中心11 楼
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
本期已实现收益 -22,952,023.56
本期利润 83,097,632.86
加权平均基金份额本期利润 0.0578
本期加权平均净值利润率 5.00%
本期基金份额净值增长率 21.45%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末可供分配利润 35,481,398.33
期末可供分配基金份额利润 0.0130
期末基金资产净值 3,315,398,078.98
期末基金份额净值 1.2145
3.1.3 累计期末指标 2017 年末
基金份额累计净值增长率 21.45%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
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业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）本基金合同生效日为2017 年5 月19 日，本报告期自2017 年5 月19 日起至2017 年12 月
31 日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 6.09% 1.72% 1.54% 0.61% 4.55% 1.11%
过去六个月 18.36% 1.46% 6.04% 0.55% 12.32% 0.91%
自基金合同
生效起至今
21.45% 1.38% 11.76% 0.54% 9.69% 0.84%
注:本基金业绩比较基准为：中证800 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%
中证800 指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场800 只股票，具备市
场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A 股市场整体状
况和发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是以债券全价计算
的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券
总财富指数能表征中国债券市场趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%*(中证800 指数(t)/ 中证800 指数(t-1)-1)+20%*(中债总财富指数(t)/中债总财
富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实前沿科技沪港深股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2017 年5 月19 日至2017 年12 月31 日）
注：本基金基金合同生效日2017 年5 月19 日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金基金合同生效日为2017 年5 月19 日，2017 年度的相关数据根据当年实际存续期（2017
年5 月19 日至2017 年12 月31 日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999 年3 月25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017 年12 月31 日，基金管理人共管理1 只封闭式证券投资基金、141 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接、嘉
实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉
实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新
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消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、
嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配
置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳
瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、
嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债
债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实
稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增
益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、
嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉
实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A 股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯
债债券、嘉实6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF 联接、嘉实富时中国A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、
嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、
嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张丹华
本基金、嘉
实全球互
联网股票、
嘉实沪港
深精选股
票、嘉实沪
港深回报
混合基金
经理
2017 年5 月19
日
- 6 年
2011 年6 月加入嘉
实基金管理有限公
司研究部任研究员。
博士，具有基金从业
资格。
注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实前沿科技沪港深股票基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作
管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
嘉实前沿科技沪港深股票2017 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计19 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年国内市场逐渐上行，结构分化明显，食品饮料、家电、保险等板块涨幅较大；香港市
场继续稳步上行，主要来自南下资金流入提升市场估值中枢，同时龙头公司的盈利增长也超出市
场预期；
我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出，且估值合理的品种，
前瞻性把握了人工智能、光伏、创新药、半导体等中观机会；香港市场方面，比较好的把握了游
戏、教育、3D 显示等领域的机会，同时综合景气和估值，我们增加了新硬件平台，如车载设备、
半导体等领域的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2145；本报告期基金份额净值增长率为21.45%，业绩比
较基准收益率为11.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从大的科技周期角度，我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新
的大规模新硬件平台的过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向，其中人工智能将在本轮
技术变革中扮演重要角色，在这个过程中，新的技术创新主要由底层硬件驱动，也是我们投资的
中期方向。
国内市场方面，改革和创新依然是投资主线，市场会回归更加均衡状态，大的分化也给我们
精选个股提供了空间，我们将更严格标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司，线索上偏向半
导体、物联网、人工智能、VR、新消费新娱乐等。
海外市场方面，香港市场的盈利和资金面均有改善，全年估值继续提升，同时伴随着国内互
联网产业层面快速整合和融资端的收紧，龙头公司能够集中更多资源，我们投资也会加以倾斜，
结合估值和产业进展，我们增加了云计算、游戏、创新药、新能源等领域的配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业
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务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，
从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。
（2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改
进跟踪。继续发起公司GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证，全面完成公司及基金的外审等。
（4）法律事务：负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解
决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业
务的法律风险问题。
（5）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构，推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责
任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最
大化。
此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、年
度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十六（三）�