0.0000% 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年四月二十四日
华泰保兴货币 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
华泰保兴货币 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 52
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 52
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 54
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 54
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8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 54
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 62
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰保兴货币市场基金
基金简称 华泰保兴货币
基金主代码 004493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 4月 20日
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,950,742,195.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码： 004493 004494
报告期末下属分级基金的份额总额 19,461,254.81份 6,931,280,940.76份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造
稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金
融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，
合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法，在控制的前提下，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的风
险收益特征
本基金为货币市场基金。本基
金的预期风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金
和债券型基金。
本基金为货币市场基金。本基金的预
期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 尤小刚 许俊
联系电话 021-80299000 010-66594319
电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-632-9090 95566
传真 021-60963566 010-66594942
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注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 88号 4306室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 88 号金茂大厦
4306室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨平 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构
华泰保兴基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 88号金茂大厦 4306室
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2019年 2018年
2017年 4月 20日(基金合同生
效日)-2017年 12月 31日
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
本 期
已 实
现 收
益
456,021.43 178,421,111.73 721,877.18 231,392,569.42 498,735.65 120,832,784.22
本 期
利润
456,021.43 178,421,111.73 721,877.18 231,392,569.42 498,735.65 120,832,784.22
本 期
净 值
收 益
率
2.2609% 2.5075% 3.2777% 3.5257% 2.7141% 2.8876%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期 末
基 金
资 产
净值
19,461,254.81 6,931,280,940.76 42,977,780.30 7,283,572,443.26 15,238,836.82 5,323,166,344.44
期 末
基 金
份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
累 计
净 值
收 益
率
8.4792% 9.1860% 6.0808% 6.5151% 2.7141% 2.8876%
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自 2019年 5月 10日起，本基金的收益分配由按月结转份额调整为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5691% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2288% 0.0004%
过去六个月 1.0930% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.4125% 0.0005%
过去一年 2.2609% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.9109% 0.0008%
自基金合同
生效起至今
8.4792% 0.0024% 3.6468% 0.0000% 4.8324% 0.0024%
华泰保兴货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6299% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2896% 0.0004%
过去六个月 1.2154% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.5349% 0.0005%
过去一年 2.5075% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.1575% 0.0008%
自基金合同
生效起至今
9.1860% 0.0024% 3.6468% 0.0000% 5.5392% 0.0024%
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金合同于 2017年 4月 20日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华泰保兴货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 473,688.37 - -17,666.94 456,021.43
2018 708,263.66 - 13,613.52 721,877.18
2017 493,334.63 - 5,401.02 498,735.65
合计 1,675,286.66 - 1,347.60 1,676,634.26
单位：人民币元
华泰保兴货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 181,315,498.99 - -2,894,387.26 178,421,111.73
2018 229,963,327.87 - 1,429,241.55 231,392,569.42
2017 118,842,003.20 - 1,990,781.02 120,832,784.22
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合计 530,120,830.06 - 525,635.31 530,646,465.37
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1309号文核准，于 2016年 7月 26
日成立，注册资本 1.8亿元人民币，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（下称“华泰保
险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（下称“飞恒资产”）、上海旷正资产管理中心（有
限合伙）（下称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（下称“泰颐资产”）、上海
哲昌资产管理中心（有限合伙）（下称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限合伙）（下称
“志庄资产”），其中，华泰保险集团持股比例为 80%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资
产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为 20%。
截至 2019年 12月 31日，中国证监会向公司下发了《关于核准华泰保兴基金管理有限公司变更股
权的批复》（证监许可[2019]3003号），核准公司控股股东华泰保险集团股份有限公司认购公司的
新增注册资本共计人民币 6000万元，工商变更登记等相关事宜正在办理中。
截至 2019年 12月 31日，公司公募证券投资基金管理规模为人民币 191.40亿元，包括华泰
保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰
保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊
利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选
灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴
安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金、华泰
保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金、华泰保兴安悦债券型证券投资基金、华
泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金等 17只产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王海明 基金经理
2019 年 9 月
23日
- 3年
硕士研究生，曾任
华泰资产管理有限
公司固定收益投资
部研究员。
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章劲 基金经理
2019 年 9 月
18日
- 14年
上海大学文学学
士。历任上海银行
人力资源部科员、
资金营运中心交易
员、经理，华夏基
金管理有限公司基
金经理、华泰资产
管理有限公司投资
管理部副总经理、
投资管理部总经
理、固定收益投资
部总经理、证券投
资副总监、证券投
资总监。2016 年 8
月加入华泰保兴基
金管理有限公司，
担任公司副总经理
兼首席投资官。
张挺 基金经理
2017 年 4 月
20日
2019年 9月 18日 8年
上海财经大学经济
学硕士。历任华泰
资产管理有限公司
固定收益组合管理
部债券研究员、投
资助理、投资经理。
在华泰资产管理有
限公司任职期间，
曾管理组合类保险
资产管理产品、集
合型企业年金计划
等。2016年 8月加
入华泰保兴基金管
理有限公司。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法
违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（证监会公告[2011]18号），公司制定
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了《华泰保兴基金管理有限公司公平交易制度》，该制度及控制方法适用公司管理所有投资组合（包
括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等），对应的范围包括
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节。
研究分析方面，公司研究部全面负责公司各投资组合投资业务的研究工作，研究部公平地为
各投资组合管理部门提供研究服务，其研究报告在不同的投资组合之间均可共享，且在研究报告
内容、质量、数量及提供时间上均保持公平性。公司所有研究报告均在公司内部研究报告系统上
统一发布。
授权和投资决策方面，对于证券投资基金业务，分别明确基金投资决策委员会、基金投资部
负责人、基金经理的职责和权限划分，并合理确定基金经理的投资权限，基金投资决策委员会、
基金投资部负责人等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经
理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批；对于特定客户资产
管理业务，分别明确专户投资决策委员会、专户投资部负责人、专户投资经理等各投资决策主体
的职责和权限划分，合理确定专户投资部负责人及投资经理的投资权限。专户投资决策委员会和
专户投资部负责人等管理机构和人员不得对专户投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。专
户投资经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批。公司建立
严格的投资组合投资信息管理及保密制度。在投资交易管理系统中设置基金经理/投资经理的查询
和操作权限，并进行定期检查系统中的权限设置情况，确保不同基金经理/投资经理之间的持仓和
交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。
交易执�