基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 30日
汇添金货币 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事会审议,
并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期为 2017年 07月 25日(基金合同生效日)起至 12月 31日止。
汇添金货币 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 48
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 48
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 50
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 56
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 渤海汇金汇添金货币市场基金
基金简称 汇添金货币
场内简称 -
基金主代码 004786
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 7月 25日
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 234,044,464.44份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称: 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B
下属分级基金的场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: 004786 004787
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 150,928,064.50份 83,116,399.94份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状
况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面
因素,在控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结
构,利用定性与定量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,
实现投资组合增值。具体策略包括:
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走
势和资金供求变化等因素的综合判断,结合各类资产的流动性特征、风险
收益、估值水平特征,决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限
匹配量,并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
在个券选择上,本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风
险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
3、利率分析策略
通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究,分析宏观经济运行
汇添金货币 2017年年度报告
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周期,对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取
向进行研判,进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势,并据此调整基
金资产的配置结构。
4、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款
期限等因素的分析,以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究,在严
格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
5、久期策略
久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的
敏感程度。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限
较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价
风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方
式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
6、流动性管理策略
本基金将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益
性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、
降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,本基金将密切关
注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B
下属分级基金的风
险收益特征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 渤海汇金证券资产管理有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周磊 王永民
联系电话 010-68784298 010-66594896
电子邮箱 shenkeji@msn.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-651-5988/
400-651-1717
95566
传真 022-23861651 010-66594942
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾
一路 1 号 A 栋 201 室(入驻
深圳市前海商务秘书有限公
司)
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市南山区海德三道 19号
海岸大厦西座 2901室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518052 100818
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法定代表人 徐海军 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.bhhjamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11楼
注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用;
3、本货币基金收益分配按日结转份额。
4、本基金合同于 2017年 7月 25日生效,截至本报告期末成立未满 1年,本报告期的相关数据和
指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
渤海汇金汇添金货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9696% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.8814% 0.0019%
自基金合同 1.5987% 0.0022% 0.1534% 0.0000% 1.4453% 0.0022%
3.1.1 期间数据和指标 2017年 7月 25日(基金合同生效
日)-2017年 12月 31日
2016年 2015年
渤海汇金汇添
金货币 A
渤海汇金汇添
金货币 B
渤海汇
金汇添
金货币
A
渤海汇金
汇添金货
币 B
渤海汇
金汇添
金货币
A
渤海汇
金汇添
金货币B
本期已实现收益 6,694,982.38 6,311,990.79 - - - -
本期利润 6,694,982.38 6,311,990.79 - - - -
本期净值收益率 1.5987% 1.7065% - - - -
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末基金资产净值 150,928,064.50 83,116,399.94 - - - -
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 - - - -
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
累计净值收益率 1.5987% 1.7065% - - - -
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生效起至今
渤海汇金汇添金货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0312% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.9430% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
1.7065% 0.0022% 0.1534% 0.0000% 1.5531% 0.0022%
注:业绩比较基准:活期存款利率(税后)。本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性
和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公
布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为 2017年 7月 25日,截至报告期末本基金合同生效未满一年;
2、自基金成立日起 6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金尚处于建仓期。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金合同于 2017年 7月 25日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度
进行折算。
3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
渤海汇金汇添金货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 6,694,982.38 - - 6,694,982.38
合计 6,694,982.38 - - 6,694,982.38
单位:人民币元
渤海汇金汇添金货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 6,311,990.79 - - 6,311,990.79
合计 6,311,990.79 - - 6,311,990.79
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)前身为渤海证券资产管理
总部,经中国证监会证监许可[2016]3号文批准,成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳,注
册资本为 8亿元,业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务,是渤海证券股份
有限公司的全资子公司。
截至 2017年 12月 31日,本基金管理人共管理 3只基金:渤海汇金汇添金货币市场基金、渤
海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
何翔
本基金的
基 金 经
理、公募
投 资 总
监、公募
投资部总
经理
2017 年 7 月
25日
- 13年
南开大学数学学
士、金融学硕士。
2004年 2月至 2013
年 10月就职于渤海
证券研究所,任金
融工程部经理。
2013 年 10 月至
2016年 8月就职于
渤海证券基金管理
总部,任投资研究
部经理。2016 年 8
月加入渤海汇金证
券资产管理有限公
司公募投资部,任
公募投资总监。
2017年 7月起担任
渤海汇金汇添金货
币市场基金基金经
理。
林思
本基金的
基金经理
2017 年 7 月
25日
- 6年
南开大学金融工程
硕士。2011 年 7 月
至 2013 年 10 月就
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职于渤海证券研究
所,任金融工程分
析师。2013年 10月
至 2016年 8月就职
于渤海证券基金管
理总部,任基金经
理助理。2016 年 8
月加入渤海汇金证
券资产管理有限公
司公募投资部,任
基金经理。2017 年
7 月起担任渤海汇
金汇添金货币市场
基金基金经理。
李杨
本基金的
基金经理
2017年 8月 7
日
- 1年
天津财经大学经济
学学士。2011年 10
月到 2014年 4月,
在包商银行股份有
限公司任债券交易
员,2014年 5月到
2016年 8月,在天
津银行股份有限公
司任债券交易员,
2016年 9月至今,
在渤海汇金证券资
产管理有限公司任
基金经理。2017 年
8 月起任渤海汇金
汇添金货币市场基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场
基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
汇添金货币 2017年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资
产管理有限公司公募业务公平交易制度》,以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、
优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现,结合盘中实时监控,事后分析和信息
披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则,对投资指令进行综合平衡,保证交易在各资产组合间的公平执行,保
证各类投资人得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易,报告期内,本基金未发生异常交易行为,本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券