基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 28 日
格林日鑫月熠货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度
报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 7月 20日起至 2017年 12月 31日止(本基金合同生效日为 2
017年 7月 20日)。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................2
1.1 重要提示...................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................. 3
§2 基金简介..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况.............................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明.............................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................... 7
2.4 信息披露方式.............................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料.............................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................... 8
3.2 基金净值表现.............................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................12
§4 管理人报告....................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................19
§5 托管人报告....................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明.......................................................................................................................................20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............20
§6 审计报告........................................................................................................................... 20
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................20
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6.2 审计报告的基本内容................................................................................................20
§7 年度财务报表................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表................................................................................................................23
7.2 利润表........................................................................................................................26
7.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................27
7.4 报表附注....................................................................................................................28
§8 投资组合报告.................................................................................................................... 59
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................59
8.2 债券回购融资情况....................................................................................................60
8.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................61
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明.................................. 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................62
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细............63
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................64
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
...........................................................................................................................................64
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................64
§9 基金份额持有人信息....................................................................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................65
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................66
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................67
§10 开放式基金份额变动.....................................................................................................67
§11 重大事件揭示.................................................................................................................68
11.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................... 68
11.4 基金投资策略的改变............................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................. 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................. 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................. 69
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...........................................................................70
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11.9 其他重大事件......................................................................................................... 70
§12 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................... 75
§13 备查文件目录.................................................................................................................75
13.1 备查文件目录......................................................................................................... 76
13.2 存放地点................................................................................................................. 76
13.3 查阅方式................................................................................................................. 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 格林日鑫月熠货币市场基金
基金简称 格林日鑫月熠货币
基金主代码 004865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月20日
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,584,901,326.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B
下属分级基金的交易代码 004865 004866
报告期末下属分级基金的份额总额 4,574,015.68份 1,580,327,310.55份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前
提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
基金资产的稳定增值。
投资策略
以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对
国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分
评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并
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优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投
资组合管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 格林基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 孙会 王健
联系电话 010-50890709 021-38676252
电子邮箱
sunhui@china-greenfund.co
m
wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4001000501 95521
传真 010-50890725 021-38677819
注册地址
北京市朝阳区光华路22号3层30
9
中国(上海)自由贸易试验
区商城路618号
办公地址
北京市西城区金融大街27号投资
广场B座2003、2005、2007
上海市浦东新区银城中路68
号32层
邮政编码 100033 200120
法定代表人 高永红 杨德红
2.4 信息披露方式
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本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.china-greenfund.com/
基金年度报告备置地
点
北京市西城区金融大街27号投资广场B座2003、2005、200
7
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领
展企业广场二座普华永道中心11楼
注册登记机构 格林基金管理有限公司
北京市西城区金融大街27号投资广
场B座2003、2005、2007
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
本期2017年07月20日(基金合同生效日)- 2017年12月31日
格林货币A 格林货币B
本期已实现收益 254,621.41 16,000,004.79
本期利润 254,621.41 16,000,004.79
本期净值收益率 1.6777% 1.7879%
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3.1.2 期末数据和
指标
2017年末
期末基金资产净值 4,574,015.68 1,580,327,310.55
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指
标
2017年末
累计净值收益率 1.6777% 1.7879%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金合同生效日为2017年7月20日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币A
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月
0.978
3%
0.001
5%
0.3456% 0.0000% 0.6327% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
1.677
7%
0.001
7%
0.6207% 0.0000% 1.0570% 0.0017%
格林货币B
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.041
7%
0.001
5%
0.3456% 0.0000% 0.6961% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
1.787
9%
0.001
7%
0.6207% 0.0000% 1.1672% 0.0017%
注:本基金收益分配按日结转份额,业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金合同生效日为 2017年 7月 20日,合同生效当年按实际存续期计算,不按
整个自然年度进行折算。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
格林货币A
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单位:人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017年 254,621.41 - - 254,621.41 -
合计 254,621.41 - - 254,621.41 -
格林货币B
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017年 16,000,004.79 - - 16,000,004.79 -
合计 16,000,004.79 - - 16,000,004.79 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为格林基金管理有限公司,于2016年10月8日正式获得中国证监会批准
设立,批复文号为“证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司
的批复》”。2016年11月1日,公司完成工商行政注册,取得《营业执照》。2016年
11月16日,取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河
南省安融房地产开发有限公司,注册资本为人民币1亿元整,注册地为中国北京朝阳区。
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务。
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截至2017年12月31日,格林基金管理有限公司共管理一只公募基金,格林日鑫月熠货
币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹晋文 基金经理
2017-07
-26
- 12
曹晋文先生,中国人民大学统
计学硕士。12年证券从业经历,
获得注册会计师资格证书。先
后就职于中国人寿资产、信诚
人寿保险、民生加银基金,现
任格林基金固定收益部副总
监。
宋东旭 基金经理
2017-07
-20
- 5
宋东旭先生,中央财经大学数
理金融学士,Rutgers金融数学
硕士。5年证券从业经历,曾供
职于摩根大通首席投资办公
室,负责固定收益类资产的投
资。
注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林日
鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利
益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
(2011年修订),制定了《格林基金管理有限公司异常交易监控与报告办法》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授
权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程
序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理
在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分
配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证
各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交
易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接
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或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法
规和公平交易管理制度规定。
报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、
3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发
现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内经济方面。全年经济增速超预定目标,经济结构优化改善。GDP增速同比增长
6.9%,工业增加值增速提升至6.6%,CPI保持温和走势,全年增速1.6%,PPI全年缓慢
回落。房地产投资累计同比冲高回落,制造业年末回暖,基建投资震荡下行。
政策方面。金融去杠杆深化推进,抑制资金空转和嵌套,M2增速持续下行。截至2017
年末,广义货币供应量M2余额为167.7万亿元,同比增长8.2%,增速比上年末低3.1个
百分点,创有统计以来M2最低增速。货币政策保持稳健中性取向,央行以公开市场操
作为主,配合多项货币政策工具,保持银行间资金面紧平衡。总体来看,存款类机构间
流动性基本稳定,非银资金面出现时点性波动。
市场层面。受海外债市的调整以及对基本面和金融监管的担忧,债市全年走熊。10年
国债收益率从年初的3.0%左右上升至年底的3.9%左右,上行幅度接近90BP。而10年期
与1年期国债利率之差基本在60BP以内,曲线平坦的程度和持续时间均创历史新高。对
于信用债,严监管下资管规模扩张受限,机构的风险偏好降低,信用债需求减少,导致
调整的时间和空间比利率债更大,利差也有走阔的趋势。
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组合操作上,基金管理人积极把握市场节奏,在控制基金组合风险的前提下尽力提供
较高收益。伴随着资金面波动基金管理人主动控制组合久期,适时调整组合结构。总体
来看,保持组合整体的流动性的同时,严格控制组合风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内基金份额净值收益率为
1.6777%,同期业绩比较基准收益率为0.6207%;截至报告期末格林货币B基金份额净
值为1.000元,本报告期内基金份额净值收益率为1.7879%,同期业绩比较基准收益率
为0.6207%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面。预计2018年中国经济增速将小幅回落;
出口方面。预计2018年较2017年增速有所回落;
房地产方面。房地产销售大幅回落,库存动态增加,预计全年投资增速延续2017年缓
慢回落趋势;
基建方面。地方政府平台融资能力受限,基建投资增速预计继续回落;
制造业方面。伴随企业盈利改善,制造业投资增速可能出现反弹,或成为2018年关注
的亮点;
消费方面。预计整体平稳,通胀CPI均值2.2%-2.4%左右。
政策方面。去杠杆和强监管背景下,货币政策预计继续稳健中性,资金面看不到大幅
放松的可能,预计将维持紧平衡的态势,为货币基金投资管理带来一定的风险和机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要,继
续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控,持续
强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查,有效保证了旗下基金管理运作及公司各
项业务的合法合规和稳健有序。报告期内,基金管理人的监察稽核体系运行顺利,本基
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金没有出现违法违规行为。
报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:
(1)根据相关监管规定及公司规定,对基金发行前的基金文件进行合规性审查,确保
相关基金文件的合法合规。
(2)结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际,推动公司各部门及时完
善与更新制度规范和业务流程,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并加强
内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
(3)日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法,
加强对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强对重要业务和关键业务环节的监督
检查。
(4)规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营
销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规
定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,做好投资者教育和投资者适
当性工作。
(5)规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严