基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
融通巨潮100指数(LOF)
场内简称
融通巨潮
基金主代码
161607
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2005年5月12日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
657,860,476.37份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2005年6月16日
下属分级基金的基金简称:
融通巨潮100指数A/B
融通巨潮100指数C
下属分级基金的交易代码:
161607
004874
下属分级基金的前端交易代码
161607
004874
下属分级基金的后端交易代码
161657
-
报告期末下属分级基金的份额总额
657,559,095.98份
301,380.39份
基金产品说明
投资目标
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上,力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益,追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,实现基金财产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。
投资策略
基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
业绩比较基准
巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征
风险和预期收益率接近市场平均水平。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
涂卫东
郭明
联系电话
(0755)26948666
(010)66105798
电子邮箱
service@mail.rtfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、(0755)26948088
95588
传真
(0755)26935005
(010)66105799
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处,深圳证券交易所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
融通巨潮100指数A/B
融通巨潮100指数C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
18,774,622.31
3,161.52
本期利润
-82,711,544.53
-41,055.97
加权平均基金份额本期利润
-0.1239
-0.1542
本期基金份额净值增长率
-10.77%
-10.84%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0357
-0.0474
期末基金资产净值
699,713,522.54
287,099.34
期末基金份额净值
1.064
0.953
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通巨潮100指数A/B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-5.42%
1.17%
-6.57%
1.18%
1.15%
-0.01%
过去三个月
-7.48%
1.10%
-8.39%
1.11%
0.91%
-0.01%
过去六个月
-10.77%
1.13%
-11.55%
1.15%
0.78%
-0.02%
过去一年
-0.22%
0.95%
-1.21%
0.95%
0.99%
0.00%
过去三年
-12.16%
1.43%
-12.64%
1.37%
0.48%
0.06%
自基金合同生效起至今
276.55%
1.76%
303.49%
1.66%
-26.94%
0.10%
融通巨潮100指数C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-5.46%
1.18%
-6.57%
1.18%
1.11%
0.00%
过去三个月
-7.57%
1.11%
-8.39%
1.11%
0.82%
0.00%
过去六个月
-10.84%
1.13%
-11.55%
1.15%
0.71%
-0.02%
自基金合同生效起至今
-0.46%
0.95%
-0.86%
0.95%
0.40%
0.00%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金于2017年7月5日增设C类份额,本基金C类份额的统计区间为2017年7月6日至本报告期末。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至2018年6月30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力混合基金、融通收益增强债券基金、融通中国概念债券基金(QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题精选混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡志伟
本基金的基金经理
2015年2月11日
-
7
蔡志伟先生,华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级软件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,现任融通巨潮100指数(LOF)、融通深证成份指数、融通创业板指数基金的基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为1.064元,本报告期基金份额净值增长率为-10.77%;截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为0.953元,本报告期基金份额净值增长率为-10.84%;同期业绩比较基准收益率为-11.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年上半年,国内宏观经济总体保持平稳,GDP同比增长6.8%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间,经济韧性强;物价保持温和上涨,CPI同比上涨2%,6月PPI上涨4.7%,通胀压力不大。
展望下半年,宽货币和紧信用仍将是货币政策的主基调,但是央行会对货币宽松的程度相机抉择,防止市场对信用违约过度恐慌。同时,在中美长期博弈的影响下,市场流动性环境整体偏紧、风险偏好不时受到扰动。
从市场估值的角度看,在上半年宏观去杠杆以及贸易战的扰动下,当前估值已回到历史底部区域,继续往下空间有限;而从盈利的角度看,伴随中国2016年度过产能周期拐点后,A股盈利能力持续处于较高水平,体现在经济新常态下量增长平稳,而质提升明显。而从政策的角度看,从三去到一补,预计下半年有望开启。从全球范围看制造业是中国优势产业,智能制造既能够提升传统制造业的竞争力,又能够形成新的增长点,将是中国产业发展的重点方向。我国的产业升级将以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为突破口,推动我国产业向产业链中高端转移。
在此宏观产业背景下,展望2018年下半年,A股有望震荡上行。这主要源于市场估值已处历史底部,本轮企业盈利回升将可持续。从结构来看,优秀成长股盈利趋势向好,预计下半年将能产生较好的Alpha。从行业的角度看,符合中国产业升级的智能制造如新能源汽车、5G、AI、医疗健康和有自主可控替代迫切性的集成电路、大飞机、信息安全等将有较好的投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2018年1月15日实施2018年第1次利润分配,以2017年12月31日的可分配收益为基准,融通巨潮100指数A/B基金每10份基金份额派发红利0.79元,融通巨潮100指数C基金每10分基金份额派发红利2.09元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司在融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为52,020,708.73元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
17,577,163.36
18,442,518.79
结算备付金
634,115.17
1,096,057.97
存出保证金
63,091.53
153,798.33
交易性金融资产
683,176,228.47
827,197,305.50
其中:股票投资
663,160,228.47
797,123,905.99
基金投资
-
-
债券投资
20,016,000.00
30,073,399.51
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
603,550.55
950,873.44
应收股利
-
-
应收申购款
80,926.82
90,522.17
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
702,135,075.90
847,931,076.20
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
351,170.47
919,862.38
应付管理人报酬
784,924.44
938,544.48
应付托管费
120,757.60
144,391.47
应付销售服务费
101.29
33.42
应付交易费用
408,465.06
802,290.34
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
469,035.16
341,060.73
负债合计
2,134,454.02
3,146,182.82
所有者权益:
实收基金
657,860,476.37
666,682,049.47
未分配利润
42,140,145.51
178,102,843.91
所有者权益合计
700,000,621.88
844,784,893.38
负债和所有者权益总计
702,135,075.90
847,931,076.20
注:报告截止日2018年6月30日,融通巨潮100指数(LOF)份额总额合计为657,860,476.37份;融通巨潮100指数A/B基金份额净值1.064元,基金份额为657,559,095.98份;融通巨潮100指数C基金份额净值0.953元,基金份额为301,380.39份。
利润表
会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-75,280,725.40
92,825,923.68
1.利息收入
509,997.44
507,230.03
其中:存款利息收入
66,259.67
63,134.48
债券利息收入
443,737.77
444,095.55
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
25,714,910.14
21,022,258.04
其中:股票投资收益
17,354,997.60
12,355,327.25
基金投资收益
-
-
债券投资收益
21,832.82
-7,800.00
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
8,338,079.72
8,674,730.79
3.公允价值变动收益
-101,530,384.33
71,275,248.99
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
24,751.35
21,186.62
减:二、费用
7,471,875.10
9,810,832.57
1.管理人报酬
5,104,167.83
5,224,635.13
2.托管费
785,256.55
803,790.04
3.销售服务费
551.39
-
4.交易费用
1,354,079.43
3,549,816.12
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6. 税金及附加
0.02
7.其他费用
227,819.88
232,591.28
三、利润总额
-82,752,600.50
83,015,091.11
减:所得税费用
-
-
四、净利润
-82,752,600.50
83,015,091.11
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
666,682,049.47
178,102,843.91
844,784,893.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-82,752,600.50
-82,752,600.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-8,821,573.10
-1,189,389.17
-10,010,962.27
其中:1.基金申购款
48,001,417.35
11,767,646.01
59,769,063.36
2.基金赎回款
-56,822,990.45
-12,957,035.18
-69,780,025.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-52,020,708.73
-52,020,708.73
五、期末所有者权益(基金净值)
657,860,476.37
42,140,145.51
700,000,621.88
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
780,158,852.72
17,885,978.88
798,044,831.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
83,015,091.11
83,015,091.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-42,262,155.74
-3,048,182.18
-45,310,337.92
其中:1.基金申购款
18,161,397.75
1,172,502.79
19,333,900.54
2.基金赎回款
-60,423,553.49
-4,220,684.97
-64,644,238.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
737,896,696.98
97,852,887.81
835,749,584.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券
411,180,993.27
46.99%
350,724,085.73
15.06%
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
新时代证券
382,931.33
47.36%
112,947.63
27.65%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例