融通巨潮100指数证券投资基金
(LOF)更新招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
日 期:二○二一年五月
重要提示
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金
字【2005】18号文核准公开发售。本基金的基金合同生效日为2005年5月12日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为巨潮100指数。有关标的指数具体编制方案详见本招募说明书“二十
六、指数编制方案”,编制方案后续更新及成份股信息详见国证指数网,网址:
www.cnindex.com.cn。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金为增强型指数基金,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险,包
括但不限于与目标指数偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服
务的风险、成份股停牌的风险等。具体详见本招募说明书“风险揭示”章节。
本基金如投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资
产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,本基金并非必然投资于科创板
股票。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。具体详见风险揭示部分。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2021年4月22日,其中有关财务数据截止日为2021
年3月31日,净值表现截止日为2020年12月31日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。
目 录
一、绪言 ..................................................................... 0
二、释义 ..................................................................... 1
三、基金管理人................................................................ 5
四、基金托管人............................................................... 12
五、相关服务机构............................................................. 16
六、基金的募集............................................................... 43
七、基金合同的生效 ........................................................... 44
八、基金份额的上市交易 ....................................................... 45
九、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................... 46
十、基金的投资............................................................... 60
十一、基金的业绩............................................................. 69
十二、基金的财产............................................................. 71
十三、基金资产的估值 ......................................................... 72
十四、基金的收益分配 ......................................................... 76
十五、基金费用与税收 ......................................................... 77
十六、基金的会计与审计 ....................................................... 79
十七、基金的信息披露 ......................................................... 80
十八、风险揭示............................................................... 86
十九、基金的终止与清算 ....................................................... 91
二十、基金合同的内容摘要 ..................................................... 93
二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................. 104
二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................. 112
二十三、其他应披露事项 ...................................................... 114
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ............................................ 116
二十五、备查文件............................................................ 117
二十六、指数编制方案 ........................................................ 118
一、绪言
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(以下简称“本招募说明书”)
依据依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销
售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》(以下简称《上市规则》)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公开募集证券投资基金
运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指引》)和其他有关法律法规以及
《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语代表如下含义:
基金或本基金 指融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(简称融通巨潮100指数(LOF))
基金合同或《基金合同》 指《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》及对《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的任何修订和补充
招募说明书或本招募说明书 指《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及基金管理人对其不时作出的更新
发售公告或本发售公告 指《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》
《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《证券法》 指2005年10月27日颁布,2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》 指2014年3月10日经中国证券监督管理委员会第29次主席办公会计审议通过,2014年7月7日中国证券监督管理委员会令第104号公布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《上市规则》 指2006年2月13日深圳证券交易所发布并于2006年2月23日起施行的《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
《指数基金指引》 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行业监管机构 指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务院授权的机构
基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人 指融通基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行
销售场所 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内
场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所
场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所
销售机构 指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
会员单位 指具有开放式基金销售资格的深圳证券交易所会员单位
注册登记人 指中国证券登记结算有限责任公司
注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者
基金募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月
基金合同生效日 指基金募集期结束并达到成立条件,向中国证监会办理基金合同备案手续后,收到其书面确认之日
基金存续期 指基金合同生效至基金合同终止,基金存续的不定期之期限
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日 指认购、申购、赎回或其他交易的申请日
T+n 日 指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
日/天 指公历日
月 指公历月
发售 指场外认购和场内认购
场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的行为
场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的行为
日常交易 指申购、赎回和上市交易
申购 指基金存续期间投资者通过场外销售机构向基金管理人提出申请或场内的会员单位通过向交易系统申报的方式购买本基金份额的行为
赎回 指基金存续期间持有本基金份额的投资者通过场外销售机构向基金管理人提出申请或场内的会员单位通过向交易系统申报的方式卖出本基金份额的行为
上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
系统内转托管 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为
跨系统转登记 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为
销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广以及基金份额持有人服务的费用
基金份额类别 本基金根据销售费用收费方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称为A 类基金份额;在投资者赎回时收取后端申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称为B 类基金份额;不收取前/后端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称为C 类基金份额
开放式基金账户 指基金管理人注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统投资者持有本基金份额的所有权凭证
证券账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的证券登记结算系统投资者持有本基金份额的所有权凭证
基金信息披露义务人 指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
基金产品资料概要 指《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称: 融通基金管理有限公司
住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
电话:(0755)26947517
联系人:赖亮亮
注册资本:12500万元人民币
股权结构:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset
Management Co.,Ltd.)40%。
二、主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。
独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。
历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公
司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。
历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金
融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究
生导师、中国证券法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。
董事Yuji Ooyagi(大柳雄二)先生,本科学历,现任日兴资产管理有限公司执行副总
裁。历任日兴证券投资组合经理,日兴资产管理有限公司商务拓展部负责人、投资信托销售
本部负责人、资深常务总监、日本零售事业本部负责人等职务。2020年2月至今,任公司董
事。
董事Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总
经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达
投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今,任公司董事。
董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事
总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今,任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信
证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理
有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月至今,任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月至今,任公司董事长。
总经理张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董
事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今,任公司总经理。
常务副总经理Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波
士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月至
今,任公司常务副总经理。
副总经理邹曦先生,金融学硕士,现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证
券投资基金等基金的基金经理。2001年5月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员、
基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监。2020年6月至今,任公司副
总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部和
基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011