基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 30 日
人保货币市场基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3月 28日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本报告期自 2017 年 8月 11日(基金合同生效日)起至 12月 31日止。
人保货币市场基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........ 错误!未定义书签。
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17
§7 年度财务会计报告 ................................................................................................................................. 19
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 22
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 45
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 45
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 46
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 47
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 47
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 48
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 49
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 50
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 51
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 51
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 52
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 52
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 54
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 55
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 55
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 56
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 56
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 56
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57
人保货币市场基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 人保货币市场基金
基金简称 人保货币
基金主代码 004903
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月11日
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,448,597,630.70份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B
下属分级基金的交易代码 004903 004904
报告期末下属分级基金的份额总额 674,178,501.15份 15,774,419,129.55份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上,
追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化
趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率
走势和收益曲线的变化趋势,通过对短期金融工具的
积极管理,在有效控制投资风险和流动性风险的基础
上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低
风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中国人保资产管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披 姓名 吕传红 王永民
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露负责
人
联系电话 010-69009696 010-66594896
电子邮箱 lvch@piccamc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-820-7999 95566
传真 021-50765598 010-66594942
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
乳山路227号三层D-888室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
北京市西城区西长安街88号
中国人保大厦8层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 100031 100818
法定代表人 吴焰 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fund.piccamc.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市延安东路222号外滩中心30楼
注册登记机构 中国人保资产管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇广场1座20层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
人保货币A主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标 本期2017年08月11日(基金合同生效日)- 2017年12月31日
本期已实现收益 3,049,675.67
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本期利润 3,049,675.67
本期净值收益率 1.4269%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末基金资产净值 674,178,501.15
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2017年末
累计净值收益率 1.4269%
人保货币B主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标 本期2017年08月11日(基金合同生效日)- 2017年12月31日
本期已实现收益 70,508,725.83
本期利润 70,508,725.83
本期净值收益率 1.5226%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末基金资产净值 15,774,419,129.55
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2017年末
累计净值收益率 1.5226%
注:1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于
货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3、本基金基金合同于2017年8月11日生效,本报告期不是完整的报告期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保货币A
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月
0.965
6%
0.002
3%
0.3396% 0.0000% 0.6260% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
1.426
9%
0.002
2%
0.5289% 0.0000% 0.8980% 0.0022%
人保货币B
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.026
2%
0.002
3%
0.3396% 0.0000% 0.6866% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
1.522
6%
0.002
2%
0.5289% 0.0000% 0.9937% 0.0022%
注:1、本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2017年 8月 11 日生效。按照基金合同规定合同生效之日起 6
个月内为建仓期。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期内。
2、本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注:本基金合同于 2017 年 8月 11日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
人保货币A
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单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2017 3,049,675.67 - - 3,049,675.67 -
合计 3,049,675.67 - - 3,049,675.67 -
人保货币B
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017 70,508,725.83 - - 70,508,725.83 -
合计 70,508,725.83 - - 70,508,725.83 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中国人保资产管理有限公司(简称人保资产)成立于2003年7月16日,是经国务院
同意、中国保监会批准,由中国人民保险集团股份有限公司(股票代码:1339.HK)发
起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产超过9000亿元人民币,具备保监
会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品
创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力(股指期货)和信托产品投
资能力,具有人社部批准的企业年金投资管理人资格和国家外管局批准的经营外汇业务
资格,获选基本养老保险基金证券投资管理机构,获准发行投资理财产品和受托管理合
格投资者资金,获批开展公募基金业务,是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创
造绝对收益的重要机构投资者之一。
自成立以来,人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作,是第一家
建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构,并探索建立了覆盖投
资全流程的风险防控体系;十余年来,人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场
多周期磨练的投研管理和业务执行团队,忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。
面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场,人保资产依托强大的资源优
势和卓越的专业团队,秉承“忠人之事,超越基准”的企业精神,坚持“诚信铸就品牌,
专业创造价值”的经营理念,不断开创市场化引领下创新驱动的专业化发展新局面,努
力将公司打造成为具有市场竞争优势的国际一流、国内领先的综合性投资理财公司。
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人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司
公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2017]107号),于2017年3月
29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2017年12月31日,本公
司旗下共管理二只基金产品,分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏瑄 基金经理
2017-08-
11
- 8年
CFA,中国准精算师,中国人民
大学硕士。2010年6月加入中国
人保资产管理有限公司,曾任
研究员、高级研究员。2017年4
月至今,任职于人保资产公募
基金事业部。2017年8月11日起
任人保货币市场基金基金经
理。2017年12月4日起任人保双
利优选混合型证券投资基金基
金经理。
张玮 基金经理
2017-09-
12
- 7年
中国社科院硕士。2007年7月至
2011年1月任合众人寿保险股
份有限公司信息管理中心软件
工程师,2011年1月至2012年1
0月任合众资产管理股份有限
公司交易员,2012年10月至20
14年10月任英大基金管理有限
公司交易管理部债券交易员,2
014年10月至2016年1月任英大
基金管理有限公司交易管理部
副总经理,2016年1月至2017
年3月任英大基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2016
年1月至2017年3月担任英大纯
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债债券型证券投资基金基金经
理。2016年3月至2017年3月任
英大策略优选混合型证券投资
基金基金经理。自2017年3月
起,加入中国人保资产管理有
限公司公募基金事业部,自20
17年9月12日起任人保货币市
场基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为本基金合同生效日。
2、非首任基金经历,其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公
募基金投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制
度,确保各公募基金投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公
平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对
场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于
以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资
组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
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和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗
下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观经济方面,2017年以来中国经济运行稳中向好、好于预期,消费需求对经济
增长的拉动作用保持强劲,投资增长稳中略缓、结构优化,进出口扭转了连续两年下降
的局面,服务业对经济增长的贡献不断提高,企业效益继续改善,生态环境状况明显好