基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
1、 长安泓沣中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长安鑫垚主题轮动
混合型证券投资基金转型而来,长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金经中国证监会2017
年6月26日证监许可〔2017〕1048号文准予注册,并经中国证监会2019年4月2日证监许可〔2019〕
558号文准予变更注册为本基金。
2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的变更注册,并不表明其对
本基金投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所
带来的个别风险。本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资有风险,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性并认真阅读本招募
说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,根据自身的投资目的、风险承受能
力、投资期限、投资经验、资产状况等,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
行承担投资风险。
4、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管
理风险、估值风险、流动性风险以及技术风险和本基金的特定风险和其他风险等。
5、 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货
币市场基金。
6、 投资者应通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。
7、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理
人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基
金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行承担。投资人应当认真阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要
等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
8、 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于2020年9月1日起
执行。
9、 本招募说明书所载内容截止日为2020年5月19日,有关财务数据和净值表现截止日
为2019年6月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
名称:长安基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
法定代表人:万跃楠
设立日期:2011年9月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1351号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.7亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:曹玫
联系电话:021-2032 9688
股权结构:
股东名称 股权比例
长安国际信托股份有限公司 29.63%
杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 25.93%
上海恒嘉美联发展有限公司 24.44%
五星控股集团有限公司 13.33%
兵器装备集团财务有限责任公司 6.67%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
万跃楠先生,董事,经济学博士。曾任南昌保险学校教师,中国证监会机构监管部处长,
长沙通程实业集团有限公司总裁,特华投资控股有限公司执行总裁,兵器装备集团财务有限
责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事长,
长安财富资产管理有限公司董事。
黄海涛先生,董事,工商管理硕士。曾任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、
副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限责任公司总经理等职,现任长安
国际信托股份有限公司副总裁兼资本市场一部总经理,西安财金合作发展基金投资管理有限
公司董事。
高斌先生,董事,硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长,中国证
监会驻深圳证券交易所督察员,中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经
理,期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理,现任上海景林投资发展有限公司总
裁。
范欢欢女士,董事,管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、
投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位,现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级
经理。
李莉女士,董事,经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、
同业机构部高级经理,美国PIMCO总部香港公司副总裁,现任上海国和现代服务业股权投
资管理有限公司董事总经理,上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表,通联网络支付
股份有限公司监事。
袁丹旭先生,董事,金融工程硕士。曾任美国富国银行资深经理、招商银行总行零售部
副总经理、深圳发展银行(平安银行)总监、工商银行总行私人银行部副总经理、交通银行
总行私人银行部副总经理,现任长安基金管理有限公司总经理,长安财富资产管理有限公司
董事长。
田高良先生,独立董事,管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书,陕西
财经学院会计系讲师,西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授,现任西安交通大学
会计学院财务管理系教授。
张伟先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民银行研究生部教研部实习研究员、副
主任兼助理研究员,行政部副主任兼副研究员等职,现任清华大学五道口金融学院校友办主
任兼副研究员,东兴证券独立董事。
傅蔚冈先生,独立董事,法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理,现任上海金
融与法律研究院执行院长,北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。
2、监事会成员
孔舰先生,监事,经济学博士。曾任中国核工业集团原子能研究院资产经营处项目经理,
兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部战略研究员、行业研究员,现任兵器装备集团财
务有限责任公司战略研究部副总经理。
吴缨女士,职工监事,上海财经大学金融学研究生,理学学士。曾任江西电力职大助教,
亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理,海南欣龙无纺股份有限公司董事会
秘书,上海君创财经顾问有限公司副总经理,上海鼎立实业投资有限公司副总经理,长安基
金管理有限公司综合管理部总经理等职,现任长安基金管理有限公司行政总监,综合与人力
部总经理。
3、高级管理人员
万跃楠先生,董事长,简历同上。
袁丹旭先生,总经理,简历同上。
李永波先生,督察长,法学学士、民商法学硕士。曾任长安基金管理有限公司监察稽核
部副总经理、监察稽核部总经理等职,现任长安基金管理有限公司督察长、长安基金管理有
限公司党支部书记,兼任长安财富资产管理有限公司董事。
王健先生,副总经理,工商管理博士。曾任长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,
金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监,长安基金管理有限公司市场总监等职。
徐小勇先生,副总经理,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信
达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经
理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人、长安基金管理有限公司总经理助理
等职,现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。
4、本基金基金经理
孟楠女士,硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海
分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司基金投资部
基金经理。
5、投资决策委员会成员
袁丹旭先生,简历同上。
徐小勇先生,简历同上。
吴土金先生,经济学硕士。曾任长城证券股份有限公司研究员,国投瑞银基金管理有限
公司研究员,平安养老保险有限公司组合经理,财通证券资产管理有限公司基金经理,德邦
基金管理有限公司事业部总监,现任长安基金管理有限公司总经理助理。
林忠晶先生,经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团
有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量
化投资部(筹)总经理、基金投资部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部
总经理、基金经理。
顾晓飞先生,工商管理硕士。曾任天隼投资咨询管理有限公司研究员,天治基金管理有
限公司、东吴基金管理有限公司研究员,国泰基金管理有限公司研究员和基金经理助理,海
富通基金管理有限公司基金经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制
度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(11)贬损同行,以抬高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(15)其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定,坚持基金份额持
有人利益最大化原则,自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露;
(4)确保投资管理活动中公平对待不同投资组合,保护投资者合法权益。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有
资产、其它资产的运作严格分离;
(4)相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制订内部控制制度的原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定,必须把国
家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中;
(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空
白或漏洞;
(3)审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度以审慎经营、
防范和化解风险为出发点;
(4)适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、
经营方针、经营理念等内外部环境的变化及时地进行修改或完善。
4、内部控制的制度体系
公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制
度系列构成,这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系,在公司章程的指引和
约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。
内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开,同时又是对公司各项基本管理制
度的总揽和原则指导。
基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范,涵盖公司各
项业务及管理活动的各个方面,为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管
理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度和反洗钱制度等。
部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。
三层内部控制制度体系在不同的控制层次上,对公司经营管理活动的决策、执行和监督
进行规范,将公司在经营管理活动中可能发生的风险,根据不同的决策层和执行层的权利与
责任进行分解,并对决策和执行过程中的风险点和风险因素,通过相应的内部控制制度予以
防范和控制,实现公司的合法合规运行,强化公司的内部风险控制,从而维护公司股东和基
金份额持有人的利益。
5、内部控制的监控防线
公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线:
(1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责,并制定详
细的岗位说明和业务流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承
担岗位责任;
(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业
务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
(3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督
反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制
度的执行情况实行严格的检查和反馈。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是公司董
事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于风险管理和内部
控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内
部控制制度。
二、 基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代
理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代
理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;
国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、
见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013
年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心
(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全
球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项
托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济
法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇
管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海
市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工
作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作
党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董
事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副
经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上
海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金
融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集
团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委
委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,
上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,
上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、
党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经
理。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年3月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为7671.15亿元,比
去年末增加27.36%。托管证券投资基金共一百九十八只,分别为国泰金龙行业精选基金、
国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋
势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个
月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、
华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞
丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策
略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工
银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基
金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置
混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华
远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银
瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红
战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启
元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、
招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配
置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、
南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕
华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、
中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债
券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合
基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强
型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴
业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、
长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵
活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混
合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫
元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型
发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红
利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券
投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券
投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安
安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益
债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基
金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型
证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全
利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投
资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基
金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发
中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债
券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型
证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证
券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资
基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投
资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民
生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯
债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证
券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基
金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利
债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化
发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银
华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资
基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三
角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证
券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债
券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯
债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、
农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰
慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个
月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、
长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、
鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证
100交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺
长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投
资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基
金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发
起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏
华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放
债券型证券投资基金基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆
一年持有期混合型证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管
规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保
证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的
合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导
业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头
管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控
管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业
务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级
组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内
控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理
念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。
制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业
务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,
托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故
障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办
公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况
进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险
隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包
括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资
比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对
基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任
何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程
序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方
法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基
金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时
日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式
通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人
违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。
如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有
关情况和资料。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构
名称:长安基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼
法定代表人:万跃楠
电话:021-2032 9866
传真:021-2032 9899
联系人:吴昱
客户服务电话:400-820-9688
网上交易平台:www.changanfunds.com
投资人可以通过直销机构网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交
易细则请参阅直销机构网站公告。
2、其他销售机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(3)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
客服电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(4)河南和信证券投资顾问股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心24层2405
法定代表人:石磊
客服电话:0371-61777558
公司网址:www.hexinsec.com
(5)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:中国上海杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(6)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:400-6788-887
公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(7)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
客服电话:400-181-8188
公司网址:www.1234567.com.cn
(8)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-076-6123
公司网址:www.fund123.cn
(10)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
公司网址:www.erichfund.com
(11)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com
(12)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人:盛大
客服电话:400-005-6355
公司网址:http://leadfund.com.cn/
(13)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
法定代表人:李锐
客服电话:4007868868
公司网址:www.chtfund.com
(14)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服热线:400-678-5095
公司网址:www.niuji.net
(15)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易实验区富特北路277号3层310室
法定代表人:燕斌
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(16)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人:冯修敏
客服电话:400-820-2819
公司网站:www.chinapnr.com
(17)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
法定代表人:王翔
客服电话:021-65370077
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(18)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
客服电话:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
(19)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际大厦南塔12楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(20)上海爱建财富管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
法定代表人:蒋明康
客服电话:021-64396600
公司网址:www.ajcf.com.cn
(21)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02
法定代表人:陈姚坚
客服电话:400-9500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(22)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张磊
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(23)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com
(24)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
(25)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(26)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客服电话:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(27)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(28)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
客服电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
(29)中信证券山东有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:张智河
客服电话:0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(30)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(31)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(32)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号
法定代表人:吴承根
客服电话:95345
公司网址:www.stocke.com.cn
(33)东海证券股份有限公司
注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:钱俊文
客服电话:95531
公司网址:www.longone.com.cn
(34)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
客户电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(35)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:郭林
客服热线:400-820-5999
公司网址:www.shhxzq.com
(36)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服电话:400-160-0109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(37)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:中国武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
客服电话:400-800-5000
公司网站:www.tfzq.com
(38)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服电话:025-66996699
公司网址:www.suning.com
(39)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(40)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人:王廷富
客服电话:400-799-1888
公司网址:www.520fund.com.cn
(41)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
客服电话:4006-433-389
公司网址:www.lingxianfund.com
(42)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
网站:www.ifastps.com.cn
(43)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
法定代表人:李修辞
客服电话:010-59013825
公司网址:www.wanjiawealth.com
(44)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com
(45)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋
客服电话:400-109-9918
网站:www.cfsc.com.cn
(46)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
公司网站:http://8.jrj.com.cn
(47)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(48)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
客服电话:400-619-9059
公司网站:www.fundzone.cn
(49)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4000-618-518
公司网址:www.danjuanapp.com
(50)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:谢永林
客服电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(51)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
客服电话:400-809-6518
公司网址:www.hazq.com
(52)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
法定代表人:路昊
客服电话:400-111-5818
公司网址:www.huaruisales.com
(53)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:陈宏
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
(54)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(55)华金证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人:宋卫东
客服电话:4008211357
公司网址:www.huajinsc.cn
(56)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(57)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:李春光
客服电话:400-0411-001
公司网址:www.taichengcaifu.com
(58)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
客服电话:021-20292031
公司网址:www.wg.com.cn
(59)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:于龙
客服电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(60)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼04室
法定代表人:吕柳霞
客服电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(61)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
法定代表人:杨雅琴
客服电话:400-8189-598
公司网址:www.hongtaiwealth.com
(62)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:王舰正
客服电话:400 699 7719
网址:www.xiquefund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减其他符合要求的机构销售本基金,
并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:长安基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼
法定代表人:万跃楠
联系电话:021-2032 9771
传真:021-2032 9741
联系人:欧鹏
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:安冬、陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东2座8层
办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼
法定代表人:邹俊
电话:021-22122888
传真:021-62881889
联系人:黄小熠
经办注册会计师:黄小熠、蔡晓晓
四、基金的名称
长安泓沣中短债债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争获得超越
业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方
政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级
债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短
债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央
行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行
适当程序后调整本基金的投资比例规定。
八、基金的投资策略
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过
对国内外宏观经济态势、经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素
的综合分析和持续跟踪,灵活运用类属配置策略、久期策略、期限结构策略、信用债券策略、
资产支持证券投资策略、回购套利策略等多种投资策略,构建并调整投资组合,力争获得超
越业绩比较基准的投资收益。
1、类属配置策略
类属配置策略即决定资金在不同类属债券间的配置。
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析及
对宏观经济发展的持续跟踪,结合市场上主要的债券配置机构的资金情况,并根据不同类型
债券的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产
收益差异、市场偏好及流动性等因素,在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市
场,银行存款、信用债券、利率债券等资产类别之间进行类属配置,确定具有最优风险收益
特征的资产组合。
2、久期策略
久期策略主要指确定债券组合的久期水平。
本基金将全面、深入研究影响利率变化的宏观因素,如经济增长率、通货膨胀、国际收
支等的变化,进而判断经济政策的基调和走向,结合债券市场资金供给结构、流动性充裕情
况以及投资人避险情绪等的变化,判断和预测未来利率的可能走势,在一定范围内适当调整
投资组合的久期水平。当预期市场利率水平下降时,适当提高组合久期,以增强投资组合收
益;当预期市场利率水平上升时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。
3、期限结构策略
期限结构策略指通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对不同期限的债券进行合理配
置。
本基金将分析同一类属债券的收益率曲线形态和期限结构变动,在给定组合久期以及其
他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的策略包括子弹策略、
哑铃策略和梯形策略。当预期收益率曲线变陡时,采用子弹策略;当预期收益率曲线变平时,
采用哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采用梯形策略。
4、信用债券策略
信用债券收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两方面影响,一是该
信用债券对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债券本身的信用变化。基
于上述两方面因素,本基金采用以下投资策略:
基于信用利差曲线变化的策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影
响,二是分析信用债券市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,综合各
种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资
比例。
基于信用债券信用变化的策略:发行人信用发生变化后,本基金将采用变化后的债券信
用级别所对应的信用利差曲线对信用债券定价。影响信用债券信用风险的因素包括行业风险、
公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、
违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益
率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法,在严格控制风险的前提下,通过
信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳
定收益。
6、回购套利策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下,在风险可控及
法律法规允许的范围内,通过债券回购融入和滚动短期资金,投资于收益率高于融资成本的
债券等其他金融工具,获得杠杆放大收益。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利
率(税后)×20%。
中债总财富(1-3年)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制发布。该指数成份券
由剩余期限1-3年的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个综合反映银行间债
券市场和沪深交易所债券市场的跨市场中短期债券指数。该指数对中短期债券价格变动趋势
有较强的代表性,能较好的反映本基金的投资策略,能够较为客观地反映本基金的风险收益
特征。
一年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率,可
以作为衡量剩余期限在1年以下的债券、同业存单及银行存款等资产收益的基准。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于剩余期限不超过三
年的中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,中债总财富(1-3年)指数收益
率×80%可以比较客观地衡量剩余期限在1-3年债券资产的投资绩效,一年期定期存款利率
(税后)×20%可以较客观地衡量剩余期限在1年以下的债券、同业存单及银行存款等资产
的投资绩效,因此中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×
20%作为本基金的业绩比较基准能够较为客观地衡量本基金的投资绩效。
如果今后法律法规发生变化,或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有
其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金,或上述指数停止编制时,基金
管理人可根据本基金的投资策略或投资范围,经和基金托管人协商一致后,可以在报中国证
监会备案后变更或调整本业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市
场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行
股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。财务数据未经审计。
1、长安泓沣中短债债券型证券投资基金
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,918,656.00 73.67
其中:债券 1,918,656.00 73.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 638,935.05 24.53
8 其他各项资产 46,759.87 1.80
9 合计 2,604,350.92 100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
1.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,173,655.00 47.01
其中:政策性金融债 1,173,655.00 47.01
4 企业债券 745,001.00 29.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,918,656.00 76.86
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 10,000 1,021,000.00 40.90
2 124015 12筑工投 2,000 198,540.00 7.95
3 124522 PR连普湾 5,000 194,750.00 7.80
4 124223 PR微山矿 4,500 176,625.00 7.08
5 136854 16鲁再担 1,800 175,086.00 7.01
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
1.11本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
1.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.12.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
1.13 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
1.14投资组合报告附注
1.14.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.14.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。
1.15期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,186.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 33,683.23
5 应收申购款 889.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,759.87
1.16 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.17 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未持有股票。
1.18 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金(转型前)
2.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,039,021.07 38.96
8 其他各项资产 1,627,709.39 61.04
9 合计 2,666,730.46 100.00
2.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有股票。
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有港股股票。
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有股票。
2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有债券。
2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有债券。
2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有资产支持证券。
2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有贵金属。
2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有权证。
2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金截止转型前一日2019年5月9日未进行股指期货交易。
2.11本基金投资股指期货的投资政策
本基金截止转型前一日2019年5月9日未进行股指期货交易。
2.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金截止转型前一日2019年5月9日未进行国债期货交易。
2.13投资组合报告附注
2.13.1本基金截至转型前一日2019年5月9日投资的前十名证券的发行主体没有被监
管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2.13.2截至转型前一日2019年5月9日,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金
合同规定的备选股票库之外的股票。
2.14期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,511.09
2 应收证券清算款 1,602,623.33
3 应收股利 -
4 应收利息 9,574.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,627,709.39
2.15期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金在转型前一日2019年5月9日未持有处于转股期的可转换债券。
2.16期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金在转型前一日2019年5月9日前十名股票中不存在流通受限情况。
2.17投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
一、长安泓沣中短债债券型证券投资基金(转型后)
本基金合同生效日为2019年5月10日,基金业绩截止日为2019年6月30日。
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安泓沣中短债A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.45% 0.03% 0.32% 0.02% 0.13% 0.01%
自基金合同生效起至今 1.04% 0.10% 0.51% 0.02% 0.53% 0.08%
1、本基金由“长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金”转型而来,基金合同于2019年5月10
日生效,上表报告期间的起始日为2019年5月10日。截止本报告期末本基金合同生效未满一
年。
2、本基金业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税
后)×20%。
长安泓沣中短债C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.44% 0.03% 0.32% 0.02% 0.12% 0.01%
自基金合同生效起至今 1.03% 0.10% 0.51% 0.02% 0.52% 0.08%
1、本基金由“长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金”转型而来,基金合同于2019年5月10
日生效,上表报告期间的起始日为2019年5月10日。截止本报告期末本基金合同生效未满一
年。
2、本基金业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税
后)×20%。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
1、本基金由“长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金”转型而来,基金合同于2019年5月10
日生效,上图报告期间的起始日为2019年5月10日。截止本报告期末本基金合同生效未满一
年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
一、 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金(转型前)
本报告期自2019年1月1日至5月9日止。
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫垚主题混合A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月(2019年04月01日 -5.72% 1.30% -4.44% 1.04% -1.28% 0.26%
-2019年05月09日)
过去六个月(2019年01月01日-2019年05月09日) 12.52% 1.21% 11.55% 0.98% 0.97% 0.23%
过去一年(2018年07月01日-2019年05月09日) -3.89% 1.13% 3.12% 0.93% -7.01% 0.20%
自基金合同生效起至今 (2017年08月09日-2019年05月09日) 9.27% 1.14% 0.02% 0.77% 9.25% 0.37%
1、自2019年5月10日,原“长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金”转型为“长安泓沣
中短债债券型证券投资基金”,因此上表报告期间的结束日为2019年5月9日。
2、本基金转型前的业绩标准为:沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。
长安鑫垚主题混合C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月(2019年04月01日-2019年05月09日) -5.75% 1.30% -4.44% 1.04% -1.31% 0.26%
过去六个月(2019年01月01日-2019年05月09日) 12.92% 1.21% 11.55% 0.98% 1.37% 0.23%
过去一年(2018年07月01日-2019年05月09日) -3.95% 1.13% 3.12% 0.93% -7.07% 0.20%
自基金合同生效起至今 (2017年08月09日-2019年05月09日) 8.91% 1.14% 0.02% 0.77% 8.89% 0.37%
1、 自2019年5月10日,原“长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金”转型为“长安泓沣
中短债债券型证券投资基金”,因此上表报告期间的结束日为2019年5月9日。
2、本基金转型前的业绩标准为:沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
根据原“长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金”基金合同的规定,自基金合同生效之日起6
个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。建仓期结束后,各项资产配置比例已符
合基金合同有关投资比例的约定。 自2019年5月10日,原“长安鑫垚主题轮动混合型证券投
资基金”转型为“长安泓沣中短债债券型证券投资基金”。图示日期为2017年8月9日至2019
年5月9日。
根据原“长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金”基金合同的规定,自基金合同生效之
日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。建仓期结束后,各项资产配置比
例已符合基金合同有关投资比例的约定。 自2019年5月10日,原“长安鑫垚主题轮动混合型
证券投资基金”转型为“长安泓沣中短债债券型证券投资基金”。图示日期为2017年8月9
日至2019年5月9日。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金管理费的计算方法如
下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。基金托管费的计算方法
如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
付日支付。
3、C类基金份额的销售服务费
基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.20%,按前一日
C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产
中支付给登记机构,再由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日或不
可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财
产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,
主要更新的内容如下:
(一)“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日。
(二)“第三部分 基金管理人”部分
更新了基金管理人相关情况。
(三)“第四部分 基金托管人”部分
更新了基金托管人相关情况。
(四)“第二十二部分 其他应披露事项”部分
更新了本基金的相关公告。
长安基金管理有限公司
2020年5月22日