基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 24日
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本
基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 21
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 59
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 60
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 68
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 69
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 圆信永丰优享生活
基金主代码 004958
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月30日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 226,859,660.57份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中带
来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选健康生
活产业及相关产业中的优质企业进行投资,在充分控
制风险的前提下,灵活配置股票、债券等大类资产,
谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析
和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,
自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策
略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入
的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。
其中,本基金股票投资重点关注于有利引领和提升居
民生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民需
求升级蕴含的投资机会。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率
×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高
预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水
平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 吕富强 郭明
联系电话 021-60366000 010-66105799
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
注册地址
中国(福建)自由贸易试验区
厦门片区(保税港区)海景南
二路45号4楼402单元之175
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦19楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 洪文瑾 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基
金管理有限公司。
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年
2017年08月30日(基金合同生
效日)-2017年12月31日
本期已实现收益
30,795,6
41.33
-5,080,2
67.85
29,142,112.12
本期利润
126,758,
759.60
-105,91
4,254.01
47,791,266.78
加权平均基金份额本期利润 0.3170 -0.1724 0.0400
本期加权平均净值利润率 32.67% -17.68% 3.92%
本期基金份额净值增长率 35.66% -20.55% 3.73%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润
22,333,2
35.65
-93,821,
001.48
26,706,805.74
期末可供分配基金份额利润 0.0984 -0.1759 0.0262
期末基金资产净值
253,618,
859.13
439,440,
657.43
1,057,899,419.73
期末基金份额净值 1.1180 0.8241 1.0373
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 11.80% -17.59% 3.73%
注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
注4:本基金合同生效日为2017年08月30日,合同生效当期的相关数据和指标按实际存
续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 9.81% 0.78% 5.15% 0.48% 4.66% 0.30%
过去六个月 16.47% 0.87% 5.49% 0.56% 10.98% 0.31%
过去一年 35.66% 1.17% 24.54% 0.81% 11.12% 0.36%
自基金合同
生效起至今
11.80% 1.16% 9.15% 0.80% 2.65% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注:本基金合同生效日为2017年08月30日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2017年08月30日)至本报告期末成立不满三年且未发生利润
分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"
或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股
比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团
队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基
金管理公司。
截止2019年12月31日,公司旗下共管理19只开放式基金产品,包括1只股票型基金、
12只混合型基金、5只债券型基金和1只货币市场基金。
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原6只债券型基金中有1只基金:圆信永丰纯债债券型证券投资基金,于2019年1月
25日结束,管理人已及时公告。现有5只债券型基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
范妍 本基金基金经理
2017-
08-30
-
11
年
复旦大学管理学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限
公司权益投资部总监。历
任兴业证券股份有限公司
研究所行业与公司研究
员、安信证券股份有限公
司研究部策略分析师、工
银瑞信基金管理有限公司
研究部高级策略研究员、
圆信永丰基金管理有限公
司权益投资部副总监。 国
籍:中国,获得的相关业
务资格:基金从业资格证。
肖世
源
本基金基金经理
2017-
09-14
-
8
年
复旦大学中西医结合临床
硕士,现任圆信永丰基金
管理有限公司权益投资部
基金经理。历任上海合懿
投资管理合伙企业(有限
合伙)投研部研究员,上
海呈瑞投资管理有限公司
投研部研究员,圆信永丰
基金管理有限公司研究部
研究员。 国籍:中国,获
得的相关业务资格:基金
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从业资格证。
注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2:范妍的"任职日期"为基金合同生效之日,肖世源的"任职日期"为公告确定的任职
日期。
注3:2020年3月6日,肖世源离任,肖世源的"离任日期"为公告确定的离任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下
为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律
法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法
合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司
执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、
比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通
过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,
基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结
果进行公平分配。
报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析
交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,
公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交
易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,
事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年全年来看,行情集中于两头,一季度和四季度相对较好,二季度、三季度较
弱,全年行情偏向于食品饮料、电子等景气度较高的行业。4月份央行货币转向后,我
们相应的调整了仓位,在12月份经济工作会议后再次做了相应的调整。
行业配置上来看,我们的配置偏向三类行业。一类是受益于工程师红利,在国际上
逐渐有竞争力的板块;第二类是需求增长稳定,和经济周期波动相关度不高的行业,如
垃圾焚烧、老龄人口消费需求、军工、教育;第三类是低估值高股息板块,未来稳定的
高收益率资产在全球低利率的背景下,仍具有较强