基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月二十七日
广发货币市场基金 2017年年度报告
第 2页共 61页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
广发货币市场基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................... 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................................... 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审计意见 ................................................................................................................................................ 19
6.2 形成审计意见的基础 ............................................................................................................................ 19
6.3 其他信息 ................................................................................................................................................ 20
6.4 管理层对财务报表的责任 .................................................................................................................... 20
6.5 注册会计师的责任 ................................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ........................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ................................................................................................................................................... 23
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................................... 24
7.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................................... 51
8.2 债券回购融资情况 ............................................................................................................................... 52
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................... 52
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................................... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................... 53
广发货币市场基金 2017年年度报告
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ....................................... 54
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................................... 54
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ....................... 55
8.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................... 55
9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................... 56
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................................................................ 56
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................... 57
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................... 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................. 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................................... 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................. 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................................... 58
11.8 其他重大事件 ..................................................................................................................................... 59
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 61
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发货币市场基金
基金简称 广发货币
基金主代码 270004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 5月 20日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,760,966,691.37份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E
下属分级基金的交易代码 270004 270014 005092 511920
报告期末下属分级基金的份额总
额
5,543,727,825.
74份
18,216,579,64
8.37份 546,358.26份 112,859.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
投资策略
投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基
金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变
化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合
的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体
投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资
机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。
业绩比较基准
根据本基金的投资对象和投资目标,业绩比较基准为税后活期存款利率:
即(1-利息税率)×活期存款利率。
风险收益特征
本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益,力争获取稳定的超过同期
银行活期存款利率(税后)的收益率。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙) 中国 上海
注册登记机构
广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼
注:上述注册登记机构是广发货币 A类、B类和 C类份额的登记机构,广发货币 E类份额的注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,办公地址是北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2017年 2016年 2015年
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
本 期 已
实 现 收
益
142,19
8,886.7
4
961,19
3,691.1
9
2,269.6
6
1,882,9
58.99
175,50
4,753.2
3
3,694,3
24,307.
75
-
3,096,3
20.09
428,93
2,237.2
4
2,964,6
05,603.
69
- -
本 期 利
润
142,19
8,886.7
4
961,19
3,691.1
9
2,269.6
6
1,882,9
58.99
175,50
4,753.2
3
3,694,3
24,307.
75
-
3,096,3
20.09
428,93
2,237.2
4
2,964,6
05,603.
69
- -
本 期 净
值 收 益
率
3.5596
%
3.8079
%
1.4787
%
3.3835
%
2.5813
%
2.8276
%
-
1.9216
%
3.6954
%
3.9440
%
- -
3.1.2 期末
数据和指
标
2017年末 2016年末 2015年末
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
期 末 基
金 资 产
净值
5,543,7
27,825.
74
18,216,
579,64
8.37
546,35
8.26
11,285,
900.00
7,377,3
28,457.
19
75,076,
919,75
7.94
-
864,31
6,600.0
0
10,638,
983,74
9.05
173,24
9,172,8
12.41
- -
期 末 基
金 份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000
100.00
00
1.0000 1.0000 -
100.00
00
1.0000 1.0000 - -
3.1.3 累计
期末指标
2017年末 2016年末 2015年末
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 C
广发货
币 E
累 计 净
值 收 益
率
48.091
5%
37.023
1%
1.4787
%
5.3700
%
43.001
4%
31.997
0%
-
1.9216
%
39.403
2%
28.367
6%
- -
注:(1)本基金 C类合同生效日为 2017年 8月 16日,至披露时点不满一年。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(4)本基金 A、B、C类基金份额的利润分配按月结转为对应份额,本基金 E类基金份额持有人
收益账户内的累计收益不低于 100元时,则 100元整数倍的累计收益将兑付为相应 E类基金份额。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发货币 A:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9822% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.8928% 0.0009%
过去六个月 1.9604% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 1.7815% 0.0008%
过去一年 3.5596% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.2047% 0.0016%
过去三年 10.1581% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 9.0925% 0.0022%
过去五年 20.3561% 0.0028% 1.7753% 0.0000% 18.5808% 0.0028%
自基金合同生效
起至今
48.0915% 0.0057% 16.2633% 0.0032% 31.8282% 0.0025%
广发货币 B:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0429% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.9535% 0.0009%
过去六个月 2.0832% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 1.9043% 0.0008%
过去一年 3.8079% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.4530% 0.0016%
过去三年 10.9528% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 9.8872% 0.0022%
过去五年 21.8055% 0.0028% 1.7753% 0.0000% 20.0302% 0.0028%
自基金合同生效
起至今
37.0231% 0.0042% 6.0490% 0.0019% 30.9741% 0.0023%
广发货币 C:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9824% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.8930% 0.0009%
自基金合同生效
起至今
1.4787% 0.0008% 0.1332% 0.0000% 1.3455% 0.0008%
广发货币 E:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9075% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.8181% 0.0007%
过去六个月 1.8292% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 1.6503% 0.0007%
广发货币市场基金 2017年年度报告
第 9页共 61页
过去一年 3.3835% 0.0014% 0.3549% 0.0000% 3.0286% 0.0014%
自基金合同生效
起至今
5.3700% 0.0018% 0.6388% 0.0000% 4.7312% 0.0018%
注:(1)自 2010年 10月 28日起,本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的
税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-
利息税率)×活期存款利率”。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年 5月 20日至 2017年 12月 31日)
广发货币 A
广发货币 B
广发货币市场基金 2017年年度报告
第 10页共 61页
广发货币 C
广发货币 E
广发货币市场基金 2017年年度报告
第 11页共 61页
注:本基金 E类合同生效日为 2016年 3月 14日,份额申购首次确认日为 2016年 3月 15日;
本基金 C类合同生效日为 2017年 8月 16日,份额申购首次确认日为 2017年 8月 15日。
3.2.3基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发货币市场基金
基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图
广发货币 A
广发货币 B
广发货币市场基金 2017年年度报告
第 12页共 61页
广发货币 C
注:本基金 C类合同生效当年(2017年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
广发货币 E
广发货币市场基金 2017年年度报告
第 13页共 61页
注:本基金 E类合同生效当年(2016年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
广发货币 A
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2017年
144,687,174.
47
-4,722,723.50 2,234,435.77 142,198,886.74 -
2016年
193,652,929.
69
-14,397,690.61 -3,750,485.85 175,504,753.23 -
2015年
411,380,598.
58
33,652,329.51 -16,100,690.85 428,932,237.24 -
合计 749,720,702.
74 14,531,915.40 -17,616,740.93 746,635,877.21 -
广发货币 B
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
广发货币市场基金 2017年年度报告
第 14页共 61页
2017年
822,321,476.
63
166,891,491.76 -28,019,277.20 961,193,691.19 -
2016年
3,570,451,15
5.08
250,350,171.35 -126,477,018.68 3,694,324,307.75 -
2015年
2,593,916,32
0.60
229,775,783.84 140,913,499.25 2,964,605,603.69 -
合计 6,986,688,95
2.31 647,017,446.95 -13,582,796.63 7,620,123,602.63 -
广发货币 C
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2017年 981.07 191.56 1,097.03 2,269.66 -
合计 981.07 191.56 1,097.03 2,269.66 -
广发货币 E
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金