基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ?
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ?
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ?
本报告中财务资料未经审计。 ?
本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
南方优享分红灵活配置混合
基金主代码
005123
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年12月06日
报告期末基金份额总额
4,197,233,379.80份
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方优享分红”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益
-34,629,712.67
2.本期利润
-22,957,146.31
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0052
4.期末基金资产净值
4,051,604,426.62
5.期末基金份额净值
0.9653
注:?1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;?2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。?
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.78%
1.08%
-5.43%
0.68%
4.65%
0.40%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李振兴
本基金基金经理
2017年12月6日
10年
武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品质混合基金经理;2017年6月至今,任南方安康混合基金经理;2017年9月至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月至今,任南方优享分红混合基金经理。
注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,中国经济基本面走势较为平稳,但也出现了一些不确定因素。固定资产投资增速继续回落,其中基建投资增速下滑较快,而制造业投资平稳向好。房地产继续受到政策调控,下滑的销售增速可能影响到未来的房地产投资。消费数据较为稳定,但5月的社会零售数据略显疲态。出口当前保持着较好的增速,也面临下半年美国关税提高的冲击。M2继续维持在较低水平,资管新规已经发布,金融体系的去杠杆仍在持续。此外,中美贸易摩擦的加剧、棚改货币化的政策变化都给下半年经济走势的预期产生了不确定因素。受到这些因素影响,A股市场的风险偏好大幅下行,二季度出现较大幅度下跌,上证指数下跌10.14%。不同风格来看,沪深300指数下跌9.94%,中小板指下跌12.98%,创业板指下跌15.46%。各行业指数中,仅食品饮料、旅游指数在二季度实现上涨。 本基金在二季度主要布局基本面优秀、估值合理的个股,严格跟踪、筛选持仓股的业绩持续性,同时加大对优质成长股的研究、追踪力度。资金头寸管理上,本基金以短期交易所回购为主,少量配置短久期高评级的利率债以加强资金使用效率。展望后续市场,一方面,贸易战、房地产等因素面临压力,宏观层面的短期复杂度仍然较高;另一方面,国内经济整体韧性仍然具备,而市场经过年初以来的回调后,整体估值安全性增强。本基金将继续秉持“自下而上优选个股为主,自上而下宏观判断为辅”的操作思路,勤勉审慎的发掘优质投资机会,力争为持有人创造良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9653元,本报告期份额净值增长率为-0.78%,同期业绩比较基准增长率为-5.43%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
2,866,813,592.77
70.50
其中:股票
2,866,813,592.77
70.50
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
170,051,000.00
4.18
其中:债券
170,051,000.00
4.18
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
850,000,000.00
20.90
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
168,425,053.63
4.14
8
其他资产
11,345,380.93
0.28
9
合计
4,066,635,027.33
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
182,758,876.56
4.51
B
采矿业
-
-
C
制造业
2,182,113,442.53
53.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
23,103.85
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
156,665,110.84
3.87
G
交通运输、仓储和邮政业
4,233,127.00
0.10
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,773,000.00
0.07
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
338,246,931.99
8.35
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
2,866,813,592.77
70.76
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000568
泸州老窖
6,187,742
376,585,978.12
9.29
2
600887
伊利股份
13,221,787
368,887,857.30
9.10
3
600519
贵州茅台
487,552
356,624,785.92
8.80
4
000651
格力电器
7,392,852
348,572,971.80
8.60
5
002027
分众传媒
35,344,507
338,246,931.99
8.35
6
000333
美的集团
3,921,724
204,792,427.28
5.05
7
002714
牧原股份
4,110,636
182,758,876.56
4.51
8
300413
快乐购
4,129,286
156,665,110.84
3.87
9
000858
五 粮 液
1,998,768
151,906,368.00
3.75
10
600745
闻泰科技
2,741,947
70,056,745.85
1.73
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
170,051,000.00
4.20
其中:政策性金融债
170,051,000.00
4.20
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
170,051,000.00
4.20
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170410
17农发10
1,700,000
170,051,000.00
4.20
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
1,808,017.75
2
应收证券清算款
420,447.29
3
应收股利
-
4
应收利息
5,615,436.35
5
应收申购款
3,501,479.54
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,345,380.93
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况
说明
1
600745
闻泰科技
70,056,745.85
1.73
重大资产重组
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
4,561,386,784.37
报告期期间基金总申购份额
76,174,093.80
减:报告期期间基金总赎回份额
440,327,498.37
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
4,197,233,379.80
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。?
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
备查文件目录
备查文件目录
1、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金基金合同?? ?2、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金托管协议?? ?3、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告原文
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