银河量化稳进混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 10
五、基金财产保管................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行......................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................. 16
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 19
九、基金收益分配................................................... 25
十、信息披露....................................................... 26
十一、基金费用..................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管..................................... 30
十三、基金有关文件和档案的保存..................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................. 32
十五、禁止行为..................................................... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 36
十七、违约责任..................................................... 38
十八、争议解决方式................................................. 39
十九、基金托管协议的效力........................................... 40
二十、其他事项..................................................... 41
二十一、基金托管协议的签订......................................... 42
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银河基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人:许国平
成立日期: 2002年6月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]21号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 2.0亿元人民币
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人
名称:北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街17号
法定代表人:张东宁
电话:(010)66223584
传真:(010)66226045
成立时间:1996年1月29日
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币2,114,298.4272 万元
批准设立机关和设立文号:中国人民银行1995年12月28日《关于北京城市合作银行
开业的批复》(银复[1995]470号)
基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可 [2008]776号
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供
担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的
委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结
汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买
卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代
销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的
其它业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、《银河量化稳进混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称《基金合同》)及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责,保护基金份
额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则,经协商一致,签订本协议。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有
相同含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资占基金资产的比例为60%-95%,每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进
行监督:
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产投资占基金资产的比例为60%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(14)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金总资产不超过基金净资产的140%;
(16)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票
总市值的20%;
③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
④本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超
过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的采取定
期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的15%;
(18)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前述规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(22)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(2)、(13)、(19)、(20)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例
的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定;期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制并相应修改其投资组合限制规定。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。基金托管人对基金管理人的违法违规投资等上述事项和由此造成的任何损
失不承担任何责任。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可
不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
基金托管人履行了监督职责,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资
禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担由此造成的任
何损失和责任。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经
慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此
造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券
市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手
名单进行交易。如基金管理人未向基金托管人提供交易对手书面名单,基金托管人有权不对
交易对手是否在名单内进行监督。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应
将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整
银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交
易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资
银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供
符合条件的存款银行名单,基金托管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议及其他有关规定时,有权及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释
或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金管理人有义务赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定
的,应当拒绝执行,及时书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当及时书面通知基金管理人,并报告中国证
监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托
管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,有权报告中国证监会,同时有权书面通知
基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不
改正的,基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职
责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和
证券、期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实